Сравнение AVGO с SWKS
AVGO (Broadcom Inc.) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, AVGO returned 40.73%/yr vs 1.41%/yr for SWKS. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности AVGO и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVGO показывает доходность 9.67%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью -3.73%. За последние 10 лет акции AVGO превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 40.73% против 1.41% соответственно.
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
SWKS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- -3.73%
- 1 год
- -14.36%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- 1.41%
Сравнение доходности по годам AVGO и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -3.73% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
Correlation
The correlation between AVGO and SWKS is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between AVGO and SWKS has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
AVGO:
$1.80T
SWKS:
$8.99B
AVGO:
$6.01
SWKS:
$2.38
AVGO:
62.92
SWKS:
25.17
AVGO:
24.45
SWKS:
2.25
AVGO:
21.03
SWKS:
1.56
AVGO:
$75.47B
SWKS:
$4.04B
AVGO:
$50.53B
SWKS:
$1.66B
AVGO:
$42.03B
SWKS:
$621.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVGO vs. SWKS — Ранг доходности на риск
AVGO
SWKS
Сравнение AVGO c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Broadcom Inc. (AVGO) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVGO | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.98 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.41 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.49 | -0.71 | +3.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVGO и SWKS
Максимальная просадка AVGO за все время составила -48.30%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVGO и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVGO | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.30% | -96.12% | +47.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.67% | -35.24% | +6.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.15% | -58.20% | +17.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.15% | -72.55% | +31.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.30% | -72.88% | +24.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.35% | -65.30% | +43.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.05% | -55.82% | +47.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.84% | 20.16% | -6.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVGO и SWKS
Broadcom Inc. (AVGO) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) с волатильностью 12.99%. Это указывает на то, что AVGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVGO | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.79% | 12.99% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.41% | 36.36% | -1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.31% | 44.20% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.87% | 41.10% | +2.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.68% | 40.14% | -0.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVGO и SWKS
Дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности SWKS в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 4.75% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AVGO и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Broadcom Inc. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AVGO и SWKS
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
AVGO and SWKS have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.79%) compared to SWKS (12.99%). In terms of maximum drawdown, AVGO dropped -48.30% vs SWKS's -96.12%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVGO и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор