PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MCHP с NXPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCHP и NXPI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности MCHP и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-36.94%
-23.19%
MCHP
NXPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHP:

-0.83

NXPI:

0.10

Коэф-т Сортино

MCHP:

-1.07

NXPI:

0.37

Коэф-т Омега

MCHP:

0.87

NXPI:

1.04

Коэф-т Кальмара

MCHP:

-0.72

NXPI:

0.12

Коэф-т Мартина

MCHP:

-1.56

NXPI:

0.23

Индекс Язвы

MCHP:

20.33%

NXPI:

14.63%

Дневная вол-ть

MCHP:

38.06%

NXPI:

35.07%

Макс. просадка

MCHP:

-62.53%

NXPI:

-59.98%

Текущая просадка

MCHP:

-42.00%

NXPI:

-26.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCHP:

$30.61B

NXPI:

$54.28B

EPS

MCHP:

$1.44

NXPI:

$10.61

Цена/прибыль

MCHP:

39.58

NXPI:

20.13

PEG коэффициент

MCHP:

7.04

NXPI:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$3.73B

NXPI:

$9.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$2.07B

NXPI:

$5.33B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$1.20B

NXPI:

$3.53B

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у NXPI с доходностью 2.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MCHP имеют среднегодовую доходность 11.95%, а акции NXPI немного отстают с 11.69%.


MCHP

С начала года

-0.61%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

-36.94%

1 год

-31.55%

5 лет

2.53%

10 лет

11.95%

NXPI

С начала года

2.75%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-22.36%

1 год

3.45%

5 лет

11.55%

10 лет

11.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHP и NXPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина

NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHP c NXPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCHP, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-0.830.10
Коэффициент Сортино MCHP, с текущим значением в -1.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.070.37
Коэффициент Омега MCHP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.04
Коэффициент Кальмара MCHP, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.720.12
Коэффициент Мартина MCHP, с текущим значением в -1.56, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.560.23
MCHP
NXPI

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа NXPI равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и NXPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.83
0.10
MCHP
NXPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и NXPI

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности NXPI в 1.90%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHP
Microchip Technology Incorporated
3.18%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
1.90%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MCHP и NXPI

Максимальная просадка MCHP за все время составила -62.53%, примерно равная максимальной просадке NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и NXPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-42.00%
-26.23%
MCHP
NXPI

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и NXPI

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 8.25% по сравнению с NXP Semiconductors N.V. (NXPI) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.25%
7.27%
MCHP
NXPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и NXPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab