PortfoliosLab logo
Сравнение MCHP с MPWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCHP и MPWR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MCHP и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
484.00%
6,790.56%
MCHP
MPWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHP:

-0.77

MPWR:

-0.06

Коэф-т Сортино

MCHP:

-1.04

MPWR:

0.38

Коэф-т Омега

MCHP:

0.86

MPWR:

1.05

Коэф-т Кальмара

MCHP:

-0.69

MPWR:

-0.07

Коэф-т Мартина

MCHP:

-1.38

MPWR:

-0.15

Индекс Язвы

MCHP:

31.97%

MPWR:

24.90%

Дневная вол-ть

MCHP:

56.97%

MPWR:

66.17%

Макс. просадка

MCHP:

-63.77%

MPWR:

-72.27%

Текущая просадка

MCHP:

-51.93%

MPWR:

-37.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCHP:

$25.34B

MPWR:

$27.94B

EPS

MCHP:

$0.57

MPWR:

$36.59

Коэффициент P/E

MCHP:

82.26

MPWR:

15.95

Коэффициент PEG

MCHP:

5.70

MPWR:

2.08

Коэффициент P/S

MCHP:

5.33

MPWR:

12.66

Коэффициент P/B

MCHP:

4.18

MPWR:

8.88

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$3.43B

MPWR:

$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$1.84B

MPWR:

$968.43M

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$956.20M

MPWR:

$471.67M

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность -17.63%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 9.13% против 28.59% соответственно.


MCHP

С начала года

-17.63%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-37.65%

1 год

-48.66%

5 лет

3.87%

10 лет

9.13%

MPWR

С начала года

-1.08%

1 месяц

-2.68%

6 месяцев

-34.93%

1 год

-13.14%

5 лет

25.66%

10 лет

28.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHP и MPWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHP c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCHP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCHP: -0.77
MPWR: -0.06
Коэффициент Сортино MCHP, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCHP: -1.04
MPWR: 0.38
Коэффициент Омега MCHP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCHP: 0.86
MPWR: 1.05
Коэффициент Кальмара MCHP, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCHP: -0.69
MPWR: -0.07
Коэффициент Мартина MCHP, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCHP: -1.38
MPWR: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа MPWR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
-0.06
MCHP
MPWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и MPWR

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности MPWR в 0.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHP
Microchip Technology Incorporated
3.87%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.91%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%

Просадки

Сравнение просадок MCHP и MPWR

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.93%
-37.99%
MCHP
MPWR

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и MPWR

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 40.10% по сравнению с Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) с волатильностью 36.06%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.10%
36.06%
MCHP
MPWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию