Сравнение MCHP с QCOM
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MCHP returned 16.23%/yr vs 19.54%/yr for QCOM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 53.18%, что значительно выше, чем у QCOM с доходностью 47.10%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям QCOM по среднегодовой доходности: 16.23% против 19.54% соответственно.
MCHP
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 53.18%
- 6 месяцев
- 53.44%
- 1 год
- 55.34%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 16.23%
QCOM
- 1 день
- 3.81%
- 1 месяц
- 48.48%
- С начала года
- 47.10%
- 6 месяцев
- 44.46%
- 1 год
- 71.79%
- 3 года*
- 31.99%
- 5 лет*
- 15.61%
- 10 лет*
- 19.54%
Сравнение доходности по годам MCHP и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 53.18% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 47.10% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between MCHP and QCOM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.47 |
The correlation between MCHP and QCOM shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.68 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$0.43
QCOM:
$9.11
MCHP:
224.75
QCOM:
27.43
MCHP:
8.32
QCOM:
6.12
MCHP:
$4.71B
QCOM:
$44.49B
MCHP:
$2.72B
QCOM:
$24.38B
MCHP:
$1.02B
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. QCOM — Ранг доходности на риск
MCHP
QCOM
Сравнение MCHP c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MCHP | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.33 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.18 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 4.92 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MCHP | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.57 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | 0.39 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.50 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок MCHP и QCOM
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -86.75% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -33.13% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -44.23% | -19.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -44.29% | -19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -44.29% | -19.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -0.40% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -32.89% | +16.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 14.65% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и QCOM
Текущая волатильность для Microchip Technology Incorporated (MCHP) составляет 12.62%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 28.47%. Это указывает на то, что MCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 28.47% | -15.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.70% | 38.80% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.22% | 45.89% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.90% | 40.55% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.76% | 38.95% | +2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и QCOM
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности QCOM в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.89% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.42% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и QCOM
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and QCOM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (28.47%) compared to MCHP (12.62%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор