PortfoliosLab logo
Сравнение MCHP с QCOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCHP и QCOM составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности MCHP и QCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,818.59%
17,989.21%
MCHP
QCOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHP:

-0.74

QCOM:

-0.14

Коэф-т Сортино

MCHP:

-0.95

QCOM:

0.10

Коэф-т Омега

MCHP:

0.87

QCOM:

1.01

Коэф-т Кальмара

MCHP:

-0.66

QCOM:

-0.14

Коэф-т Мартина

MCHP:

-1.33

QCOM:

-0.25

Индекс Язвы

MCHP:

31.80%

QCOM:

24.72%

Дневная вол-ть

MCHP:

57.22%

QCOM:

43.56%

Макс. просадка

MCHP:

-63.77%

QCOM:

-86.75%

Текущая просадка

MCHP:

-51.69%

QCOM:

-34.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCHP:

$22.55B

QCOM:

$162.81B

EPS

MCHP:

$0.59

QCOM:

$9.27

Коэффициент P/E

MCHP:

71.07

QCOM:

15.88

Коэффициент PEG

MCHP:

5.70

QCOM:

1.39

Коэффициент P/S

MCHP:

4.74

QCOM:

4.00

Коэффициент P/B

MCHP:

3.74

QCOM:

5.78

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$3.43B

QCOM:

$31.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$1.84B

QCOM:

$17.50B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$956.20M

QCOM:

$10.16B

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность -17.22%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям QCOM по среднегодовой доходности: 9.24% против 11.04% соответственно.


MCHP

С начала года

-17.22%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-36.99%

1 год

-46.75%

5 лет

4.65%

10 лет

9.24%

QCOM

С начала года

-3.66%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-8.23%

5 лет

16.68%

10 лет

11.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHP и QCOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHP c QCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCHP, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCHP: -0.74
QCOM: -0.14
Коэффициент Сортино MCHP, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCHP: -0.95
QCOM: 0.10
Коэффициент Омега MCHP, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCHP: 0.87
QCOM: 1.01
Коэффициент Кальмара MCHP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCHP: -0.66
QCOM: -0.14
Коэффициент Мартина MCHP, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCHP: -1.33
QCOM: -0.25

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа QCOM равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и QCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.14
MCHP
QCOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и QCOM

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности QCOM в 2.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHP
Microchip Technology Incorporated
3.85%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.31%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%

Просадки

Сравнение просадок MCHP и QCOM

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и QCOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.69%
-34.15%
MCHP
QCOM

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и QCOM

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 40.10% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 22.87%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.10%
22.87%
MCHP
QCOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и QCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию