Сравнение ADI с STM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и STMicroelectronics N.V. (STM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или STM.
Основные характеристики
| ADI | STM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -5.08% | -20.88% |
| Дох-ть за 1 год | 1.39% | -19.64% |
| Дох-ть за 3 года | 8.09% | 1.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.45% | 17.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 16.02% | 18.23% |
| Коэф-т Шарпа | 0.03 | -0.66 |
| Дневная вол-ть | 25.77% | 32.23% |
| Макс. просадка | -82.87% | -94.40% |
| Current Drawdown | -8.10% | -26.67% |
Фундаментальные показатели
| ADI | STM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $98.09B | $38.95B |
| Прибыль на акцию | $5.60 | $4.46 |
| Цена/прибыль | 35.32 | 9.70 |
| PEG коэффициент | 3.72 | 4.34 |
| Выручка (12 мес.) | $11.57B | $17.29B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.88B | $7.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $5.68B | $6.18B |
Корреляция
Корреляция между ADI и STM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ADI и STM
С начала года, ADI показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у STM с доходностью -20.88%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 16.02% против 18.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и STM
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности STM в 0.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.87% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.61% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 1.10% | 2.33% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и STM
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и STM
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 8.54% по сравнению с STMicroelectronics N.V. (STM) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.