PortfoliosLab logo
Сравнение ADI с STM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADI и STM составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADI и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,802.86%
870.69%
ADI
STM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADI:

0.01

STM:

-0.85

Коэф-т Сортино

ADI:

0.33

STM:

-1.20

Коэф-т Омега

ADI:

1.04

STM:

0.85

Коэф-т Кальмара

ADI:

0.01

STM:

-0.67

Коэф-т Мартина

ADI:

0.02

STM:

-1.20

Индекс Язвы

ADI:

10.89%

STM:

36.84%

Дневная вол-ть

ADI:

42.42%

STM:

52.13%

Макс. просадка

ADI:

-82.88%

STM:

-94.40%

Текущая просадка

ADI:

-20.20%

STM:

-56.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$96.83B

STM:

$20.79B

EPS

ADI:

$3.13

STM:

$1.18

Коэффициент P/E

ADI:

62.17

STM:

19.73

Коэффициент PEG

ADI:

0.83

STM:

1.99

Коэффициент P/S

ADI:

10.37

STM:

1.69

Коэффициент P/B

ADI:

2.75

STM:

1.17

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$9.34B

STM:

$12.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$4.96B

STM:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$3.57B

STM:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность -8.42%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью -6.94%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 14.22% против 12.95% соответственно.


ADI

С начала года

-8.42%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-15.10%

1 год

-2.46%

5 лет

13.41%

10 лет

14.22%

STM

С начала года

-6.94%

1 месяц

4.51%

6 месяцев

-18.30%

1 год

-43.27%

5 лет

-2.69%

10 лет

12.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADI и STM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADI c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADI: 0.01
STM: -0.85
Коэффициент Сортино ADI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADI: 0.33
STM: -1.20
Коэффициент Омега ADI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADI: 1.04
STM: 0.85
Коэффициент Кальмара ADI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADI: 0.01
STM: -0.67
Коэффициент Мартина ADI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADI: 0.02
STM: -1.20

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа STM равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.85
ADI
STM

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и STM

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности STM в 1.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADI
Analog Devices, Inc.
1.94%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
STM
STMicroelectronics N.V.
1.56%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%

Просадки

Сравнение просадок ADI и STM

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.20%
-56.60%
ADI
STM

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и STM

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 26.34%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 31.06%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.34%
31.06%
ADI
STM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию