Сравнение ADI с STM
ADI (Analog Devices, Inc.) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADI returned 21.75%/yr vs 22.98%/yr for STM. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ADI и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 40.08%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 104.24%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 21.75% против 22.98% соответственно.
ADI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -2.87%
- 6 месяцев
- 18.56%
- С начала года
- 40.08%
- 1 год
- 73.45%
- 3 года*
- 28.16%
- 5 лет*
- 19.16%
- 10 лет*
- 21.75%
- Всё время*
- 14.31%
STM
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -26.08%
- 6 месяцев
- 80.63%
- С начала года
- 104.24%
- 1 год
- 113.83%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 22.98%
- Всё время*
- 10.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.67B | $1.47B | $1.95B | |
| $762.39M | $739.18M | $844.27M |
Сравнение доходности по годам ADI и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 40.08% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
STM STMicroelectronics N.V. | 104.24% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Correlation
The correlation between ADI and STM is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.73 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1994 г. | 0.60 |
The correlation between ADI and STM shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADI:
$183.97B
STM:
$47.10B
ADI:
$6.74
STM:
$0.49
ADI:
56.06
STM:
107.01
ADI:
14.58
STM:
3.80
ADI:
5.49
STM:
2.78
ADI:
$12.74B
STM:
$13.08B
ADI:
$8.22B
STM:
$4.49B
ADI:
$6.19B
STM:
$2.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. STM — Ранг доходности на риск
ADI
STM
Сравнение ADI c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADI | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 2.90 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 9.21 | +0.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADI и STM
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -94.40% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.68% | -39.41% | +18.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -64.58% | +32.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -66.66% | +34.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -66.66% | +33.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.22% | -33.89% | +18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.84% | -55.02% | +21.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.29% | 12.40% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и STM
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 10.18%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 27.85%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.18% | 27.85% | -17.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.32% | 51.11% | -21.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.58% | 59.20% | -23.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.90% | 47.11% | -13.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.08% | 45.14% | -12.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и STM
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности STM в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.11% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.68% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и STM
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.22B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 34.8%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 220.00M при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
Часто задаваемые вопросы
ADI and STM have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (27.85%) compared to ADI (10.18%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs STM's -94.40%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор