Сравнение ADI с STM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и STMicroelectronics N.V. (STM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или STM.
Основные характеристики
| ADI | STM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.50% | 26.53% |
| Дох-ть за 1 год | 11.02% | 14.52% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.08% | 14.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.26% | 19.78% |
| Коэф-т Шарпа | 0.34 | 0.30 |
| Дневная вол-ть | 32.61% | 43.24% |
| Макс. просадка | -82.87% | -94.31% |
Фундаментальные показатели
| ADI | STM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.10B | $40.49B |
| Прибыль на акцию | $7.04 | $4.50 |
| Цена/прибыль | 25.24 | 9.99 |
| PEG коэффициент | 1.53 | 0.88 |
| Выручка (12 мес.) | $12.87B | $16.83B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $7.80B | $7.63B |
| EBITDA (12 мес.) | $6.76B | $6.28B |
Корреляция
Корреляция между ADI и STM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение доходности ADI и STM
С начала года, ADI показывает доходность 10.50%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 26.53%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 17.26% против 19.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение дивидендов ADI и STM
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что больше доходности STM в 0.67%
| TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 2.64% | 1.86% | 1.61% | 1.75% | 1.93% | 2.43% | 2.24% | 2.62% | 3.36% | 3.18% | 3.28% | 3.61% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.67% | 0.68% | 0.46% | 0.51% | 0.91% | 1.79% | 1.15% | 2.62% | 6.64% | 6.23% | 6.10% | 7.07% |
Сравнение ADI c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 0.34 | ||||
STM STMicroelectronics N.V. | 0.30 |
Сравнение просадок ADI и STM
Максимальная просадка ADI за указанный период составила -13.49%, что больше максимальной просадки STM равной -32.77%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для ADI и STM
Сравнение волатильности ADI и STM
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 10.89% по сравнению с STMicroelectronics N.V. (STM) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.