Сравнение ADI с STM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и STMicroelectronics N.V. (STM).
Доходность
Сравнение доходности ADI и STM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ADI и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 18.58% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
STM STMicroelectronics N.V. | 33.46% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Фундаментальные показатели
ADI:
$157.62B
STM:
$30.73B
ADI:
$5.47
STM:
$0.28
ADI:
58.62
STM:
123.42
ADI:
13.50
STM:
2.63
ADI:
4.66
STM:
1.72
ADI:
$11.76B
STM:
$11.84B
ADI:
$7.39B
STM:
$4.01B
ADI:
$5.52B
STM:
$2.41B
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 18.58%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 33.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADI имеют среднегодовую доходность 20.75%, а акции STM немного впереди с 21.40%.
ADI
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- 18.58%
- 6 месяцев
- 34.87%
- 1 год
- 63.41%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 20.75%
STM
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 3.40%
- С начала года
- 33.46%
- 6 месяцев
- 22.48%
- 1 год
- 60.49%
- 3 года*
- -12.70%
- 5 лет*
- -1.76%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. STM — Ранг доходности на риск
ADI
STM
Сравнение ADI c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ADI | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.10 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.75 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.25 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.50 | 1.63 | +1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.11 | 3.68 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ADI | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.10 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | -0.04 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.49 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.20 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между ADI и STM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и STM
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности STM в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.27% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.04% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и STM
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и STM.
Загрузка...
Показатели просадок
| ADI | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -94.40% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.53% | -36.35% | +18.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -66.66% | +34.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -66.66% | +33.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.87% | -34.46% | +23.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.06% | -55.49% | +21.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.07% | 16.07% | -10.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и STM
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 10.24%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ADI | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.24% | 17.60% | -7.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.24% | 35.35% | -13.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.26% | 55.34% | -17.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 43.13% | -10.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.30% | 43.63% | -11.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и STM
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 3.16B, что соответствует валовой рентабельности в 64.7%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.46B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 43.3%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 997.03M при выручке в 3.16B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 206.85M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 6.1%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 830.83M при выручке в 3.16B, что соответствует чистой рентабельности 26.3%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в -29.98M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности -0.9%.