Сравнение ADI с STM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и STMicroelectronics N.V. (STM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или STM.
Доходность
Сравнение доходности ADI и STM
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у STM с доходностью -50.83%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 17.17% против 14.49% соответственно.
ADI
9.47%
-6.57%
-6.95%
19.31%
15.86%
17.17%
STM
-50.83%
-12.26%
-41.24%
-45.50%
1.20%
14.49%
Фундаментальные показатели
| ADI | STM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $106.23B | $22.12B |
| EPS | $3.32 | $2.43 |
| Цена/прибыль | 64.45 | 10.08 |
| PEG коэффициент | 2.20 | 19.08 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.98B | $14.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.59B | $5.92B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.07B | $4.18B |
Основные характеристики
| ADI | STM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.62 | -1.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.08 | -1.73 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.79 |
| Коэф-т Кальмара | 1.11 | -0.84 |
| Коэф-т Мартина | 3.27 | -1.62 |
| Индекс Язвы | 5.98% | 28.07% |
| Дневная вол-ть | 31.46% | 38.07% |
| Макс. просадка | -82.87% | -94.40% |
| Текущая просадка | -11.44% | -54.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADI и STM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и STM
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности STM в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.69% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
STM STMicroelectronics N.V. | 1.23% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и STM
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и STM
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 8.70%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности