Сравнение MU с STM
MU (Micron Technology, Inc.) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 26.91%/yr for STM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и STM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у STM с доходностью 139.11%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 52.40% против 26.91% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
STM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- 121.28%
- С начала года
- 139.11%
- 1 год
- 91.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 26.91%
Сравнение доходности по годам MU и STM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
STM STMicroelectronics N.V. | 139.11% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
Correlation
The correlation between MU and STM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1994 г. | 0.49 |
The correlation between MU and STM has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
STM:
$55.13B
MU:
$44.42
STM:
$0.15
MU:
19.48
STM:
404.66
MU:
10.89
STM:
4.72
MU:
9.81
STM:
3.22
MU:
$90.27B
STM:
$12.40B
MU:
$65.51B
STM:
$4.20B
MU:
$44.96B
STM:
$2.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. STM — Ранг доходности на риск
MU
STM
Сравнение MU c STM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | STM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.30 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | 2.54 | +19.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | 5.63 | +68.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и STM
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и STM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -94.40% | -3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -36.35% | +6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -66.66% | +9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -66.66% | +9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -66.66% | +9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -22.60% | -6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -55.05% | -3.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 16.36% | -7.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и STM
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с STMicroelectronics N.V. (STM) с волатильностью 20.60%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | STM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 20.60% | +10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 45.38% | +17.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 56.92% | +19.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 46.00% | +9.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 44.64% | +6.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и STM
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности STM в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и STM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и STM
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
MU and STM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to STM (20.60%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs STM's -94.40%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и STM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор