PortfoliosLab logo
Сравнение TXN с AMD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TXN и AMD составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TXN и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Texas Instruments Incorporated (TXN) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,420.94%
536.52%
TXN
AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TXN:

0.03

AMD:

-0.68

Коэф-т Сортино

TXN:

0.32

AMD:

-0.83

Коэф-т Омега

TXN:

1.04

AMD:

0.90

Коэф-т Кальмара

TXN:

0.04

AMD:

-0.58

Коэф-т Мартина

TXN:

0.10

AMD:

-1.30

Индекс Язвы

TXN:

11.90%

AMD:

28.12%

Дневная вол-ть

TXN:

37.68%

AMD:

53.45%

Макс. просадка

TXN:

-85.81%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

TXN:

-25.52%

AMD:

-54.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TXN:

$147.53B

AMD:

$153.48B

EPS

TXN:

$5.28

AMD:

$1.00

Коэффициент P/E

TXN:

30.71

AMD:

94.47

Коэффициент PEG

TXN:

1.58

AMD:

0.43

Коэффициент P/S

TXN:

9.19

AMD:

5.95

Коэффициент P/B

TXN:

8.19

AMD:

2.67

Общая выручка (12 мес.)

TXN:

$16.05B

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

TXN:

$9.31B

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

TXN:

$7.09B

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, TXN показывает доходность -12.50%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -19.99%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 14.47% против 45.39% соответственно.


TXN

С начала года

-12.50%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-4.47%

5 лет

10.47%

10 лет

14.47%

AMD

С начала года

-19.99%

1 месяц

-12.29%

6 месяцев

-38.14%

1 год

-37.15%

5 лет

11.49%

10 лет

45.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TXN и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

AMD
Ранг риск-скорректированной доходности AMD, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMD, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMD, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TXN c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TXN, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TXN: 0.03
AMD: -0.68
Коэффициент Сортино TXN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TXN: 0.32
AMD: -0.83
Коэффициент Омега TXN, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TXN: 1.04
AMD: 0.90
Коэффициент Кальмара TXN, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TXN: 0.04
AMD: -0.58
Коэффициент Мартина TXN, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TXN: 0.10
AMD: -1.30

Показатель коэффициента Шарпа TXN на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TXN и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
-0.68
TXN
AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов TXN и AMD

Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как AMD не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.27%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%
AMD
Advanced Micro Devices, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TXN и AMD

Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.52%
-54.28%
TXN
AMD

Волатильность

Сравнение волатильности TXN и AMD

Текущая волатильность для Texas Instruments Incorporated (TXN) составляет 24.38%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 30.83%. Это указывает на то, что TXN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.38%
30.83%
TXN
AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TXN и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию