Сравнение MU с QCOM
MU (Micron Technology, Inc.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MU returned 52.40%/yr vs 13.85%/yr for QCOM. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MU и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MU показывает доходность 203.41%, что значительно выше, чем у QCOM с доходностью 0.58%. За последние 10 лет акции MU превзошли акции QCOM по среднегодовой доходности: 52.40% против 13.85% соответственно.
MU
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -23.67%
- 6 месяцев
- 138.72%
- С начала года
- 203.41%
- 1 год
- 657.80%
- 3 года*
- 137.11%
- 5 лет*
- 62.98%
- 10 лет*
- 52.40%
QCOM
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -24.67%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 0.58%
- 1 год
- 12.34%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение доходности по годам MU и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 203.41% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 0.58% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between MU and QCOM is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 1991 г. | 0.39 |
The correlation between MU and QCOM shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MU:
$977.44B
QCOM:
$179.52B
MU:
$44.42
QCOM:
$9.14
MU:
19.48
QCOM:
18.63
MU:
10.89
QCOM:
4.16
MU:
9.81
QCOM:
6.69
MU:
$90.27B
QCOM:
$44.49B
MU:
$65.51B
QCOM:
$24.38B
MU:
$44.96B
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MU vs. QCOM — Ранг доходности на риск
MU
QCOM
Сравнение MU c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Micron Technology, Inc. (MU) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MU | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 1.10 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 21.93 | 0.37 | +21.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 74.09 | 0.75 | +73.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MU и QCOM
Максимальная просадка MU за все время составила -98.25%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MU и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MU | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.25% | -86.75% | -11.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.28% | -33.13% | +2.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.63% | -44.23% | -13.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.63% | -44.29% | -13.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.63% | -44.29% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.67% | -31.90% | +3.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.05% | -32.84% | -25.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 16.61% | -7.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MU и QCOM
Micron Technology, Inc. (MU) имеет более высокую волатильность в 30.97% по сравнению с QUALCOMM Incorporated (QCOM) с волатильностью 16.92%. Это указывает на то, что MU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MU | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.97% | 16.92% | +14.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 63.14% | 45.09% | +18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.55% | 51.47% | +25.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.01% | 41.88% | +13.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.78% | 39.54% | +11.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MU и QCOM
Дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности QCOM в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.06% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.11% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MU и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Micron Technology, Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MU и QCOM
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 35.06B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.31B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 80.4%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.24B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 68.1%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
Часто задаваемые вопросы
MU and QCOM have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (30.97%) compared to QCOM (16.92%). In terms of maximum drawdown, MU dropped -98.25% vs QCOM's -86.75%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (8.69 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MU и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор