Сравнение STM с MU
STM (STMicroelectronics N.V.) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, STM returned 31.34%/yr vs 55.83%/yr for MU. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STM и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 198.84%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 31.34% против 55.83% соответственно.
STM
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 21.94%
- С начала года
- 198.84%
- 6 месяцев
- 199.17%
- 1 год
- 161.70%
- 3 года*
- 17.25%
- 5 лет*
- 16.12%
- 10 лет*
- 31.34%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам STM и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 198.84% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between STM and MU is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1994 г. | 0.49 |
The correlation between STM and MU has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STM:
$71.50B
MU:
$1.12T
STM:
$0.15
MU:
$21.26
STM:
499.10
MU:
46.18
STM:
5.83
MU:
19.16
STM:
4.02
MU:
15.44
STM:
$12.40B
MU:
$58.12B
STM:
$4.20B
MU:
$33.96B
STM:
$2.32B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. MU — Ранг доходности на риск
STM
MU
Сравнение STM c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.78 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.48 | 24.91 | -20.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.20 | 94.64 | -84.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и MU
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -98.25% | +3.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -30.28% | -6.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -57.63% | -9.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -57.63% | -9.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | -57.63% | -9.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.02% | -9.07% | +6.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.19% | -58.16% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.93% | 7.95% | +7.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и MU
Текущая волатильность для STMicroelectronics N.V. (STM) составляет 24.29%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что STM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.29% | 32.86% | -8.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.90% | 57.74% | -16.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 69.66% | -16.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.18% | 53.18% | -8.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.37% | 50.12% | -5.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и MU
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности MU в 0.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.47% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STM и MU
STM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
STM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
STM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
STM and MU have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to STM (24.29%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STM и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор