PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MCHP с STM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MCHP с STM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MCHP (Microchip Technology Incorporated) and STM (STMicroelectronics N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MCHP returned 15.99%/yr vs 31.34%/yr for STM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MCHP и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность 51.10%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 198.84%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям STM по среднегодовой доходности: 15.99% против 31.34% соответственно.

MCHP

1 день
2.47%
1 месяц
-1.03%
С начала года
51.10%
6 месяцев
43.32%
1 год
44.01%
3 года*
6.19%
5 лет*
6.57%
10 лет*
15.99%

STM

1 день
-1.05%
1 месяц
21.94%
С начала года
198.84%
6 месяцев
199.17%
1 год
161.70%
3 года*
17.25%
5 лет*
16.12%
10 лет*
31.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MCHP и STM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MCHP
Microchip Technology Incorporated		51.10%14.61%-34.96%30.90%-17.98%27.49%33.73%48.02%-16.71%39.46%
STM
STMicroelectronics N.V.		198.84%5.28%-49.67%41.66%-26.76%32.39%38.91%96.34%-35.65%94.77%

Correlation

The correlation between MCHP and STM is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1994 г.

0.57

The correlation between MCHP and STM shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

MCHP:

$0.43

STM:

$0.15

Коэффициент P/E

MCHP:

221.70

STM:

499.10

Коэффициент P/S

MCHP:

8.20

STM:

5.83

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$4.71B

STM:

$12.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$2.72B

STM:

$4.20B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$1.02B

STM:

$2.32B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Microchip Technology Incorporated

STMicroelectronics N.V.

Часто сравнивают с MCHP:
MCHP с MRVLMCHP с ADIMCHP с NXPIMCHP с QCOMMCHP с MPWRMCHP с PGRMCHP с CDNS
Часто сравнивают с STM:
STM с IFX.DESTM с ADISTM с SOXXSTM с CDNSSTM с HUBSSTM с OGSSTM с SLAB

Доходность на риск

MCHP vs. STM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MCHP
Ранг доходности на риск MCHP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHP: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP: 7070
Ранг коэф-та Мартина
STM
Ранг доходности на риск STM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MCHP c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MCHPSTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
3.03

-2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
3.35

-1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.28

4.48

-3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.40

10.20

-6.80

MCHP vs. STM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа STM равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MCHP и STM

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и STM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MCHPSTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.77%

-94.40%

+30.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.41%

-36.35%

+1.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.77%

-66.66%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.77%

-66.66%

+2.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.77%

-66.66%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.00%

-3.02%

-3.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.71%

-55.19%

+38.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.99%

15.93%

-2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и STM

Текущая волатильность для Microchip Technology Incorporated (MCHP) составляет 16.18%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 24.29%. Это указывает на то, что MCHP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MCHPSTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.18%

24.29%

-8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

40.90%

-8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.05%

53.64%

-9.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.17%

45.18%

-1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.91%

44.37%

-2.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и STM

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности STM в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCHP
Microchip Technology Incorporated		1.91%2.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%
STM
STMicroelectronics N.V.		0.47%1.39%1.32%0.48%0.67%0.45%0.50%0.89%1.73%0.98%2.10%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
1.31B
3.10B
(MCHP) Общая выручка
(STM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MCHP и STM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Microchip Technology Incorporated и STMicroelectronics N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
73.8%
33.8%
Активы портфеля
MCHP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.

STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

MCHP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

MCHP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

Часто задаваемые вопросы

MCHP and STM have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STM has higher volatility (24.29%) compared to MCHP (16.18%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs STM's -94.40%.

STM currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MCHP и STM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор