Сравнение QRVO с CDNS
QRVO (Qorvo, Inc.) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — QRVO in Semiconductors, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, QRVO returned 3.54%/yr vs 28.89%/yr for CDNS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QRVO и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRVO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью 5.55%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 3.54% против 28.89% соответственно.
QRVO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 1.90%
CDNS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -14.83%
- 6 месяцев
- 3.93%
- С начала года
- 5.55%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- 10.75%
- 5 лет*
- 18.57%
- 10 лет*
- 28.89%
- Всё время*
- 10.63%
Сравнение доходности по годам QRVO и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVO Qorvo, Inc. | 1.43% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 5.55% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between QRVO and CDNS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between QRVO and CDNS has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
QRVO:
$7.56B
CDNS:
$91.00B
QRVO:
$3.63
CDNS:
$4.28
QRVO:
23.62
CDNS:
77.06
QRVO:
0.22
CDNS:
5.87
QRVO:
2.18
CDNS:
16.32
QRVO:
2.37
CDNS:
10.35
QRVO:
$3.68B
CDNS:
$5.53B
QRVO:
$1.69B
CDNS:
$4.91B
QRVO:
$659.34M
CDNS:
$1.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRVO vs. CDNS — Ранг доходности на риск
QRVO
CDNS
Сравнение QRVO c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRVO | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.06 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 0.16 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 0.33 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRVO и CDNS
Максимальная просадка QRVO за все время составила -74.54%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRVO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -93.13% | +18.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -28.85% | +5.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.68% | -29.05% | -31.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | -29.59% | -44.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -32.12% | -42.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.04% | -20.76% | -36.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -39.54% | +7.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 14.00% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRVO и CDNS
Текущая волатильность для Qorvo, Inc. (QRVO) составляет 9.60%, в то время как у Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) волатильность равна 11.61%. Это указывает на то, что QRVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRVO | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 11.61% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 32.87% | -5.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 40.15% | -4.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 36.53% | +5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 34.29% | +7.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRVO и CDNS
Ни QRVO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QRVO и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QRVO и CDNS
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
QRVO and CDNS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDNS has higher volatility (11.61%) compared to QRVO (9.60%). In terms of maximum drawdown, QRVO dropped -74.54% vs CDNS's -93.13%.
CDNS currently has the higher Sharpe Ratio (0.11 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRVO и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор