PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRVO с CDNS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QRVO с CDNS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRVO или CDNS.

Корреляция

Корреляция между QRVO и CDNS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QRVO и CDNS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
729.51%
1,717.94%
QRVO
CDNS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRVO:

-0.70

CDNS:

-0.03

Коэф-т Сортино

QRVO:

-0.77

CDNS:

0.26

Коэф-т Омега

QRVO:

0.88

CDNS:

1.03

Коэф-т Кальмара

QRVO:

-0.48

CDNS:

-0.04

Коэф-т Мартина

QRVO:

-1.23

CDNS:

-0.08

Индекс Язвы

QRVO:

33.03%

CDNS:

14.52%

Дневная вол-ть

QRVO:

57.99%

CDNS:

41.23%

Макс. просадка

QRVO:

-99.18%

CDNS:

-93.13%

Текущая просадка

QRVO:

-81.85%

CDNS:

-13.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRVO:

$5.60B

CDNS:

$72.81B

EPS

QRVO:

$0.28

CDNS:

$3.95

Коэффициент P/E

QRVO:

213.96

CDNS:

67.19

Коэффициент PEG

QRVO:

0.47

CDNS:

2.80

Коэффициент P/S

QRVO:

1.48

CDNS:

15.69

Коэффициент P/B

QRVO:

1.66

CDNS:

15.58

Общая выручка (12 мес.)

QRVO:

$2.85B

CDNS:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

QRVO:

$1.17B

CDNS:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

QRVO:

$335.08M

CDNS:

$1.28B

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у CDNS с доходностью -6.22%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: -0.88% против 31.20% соответственно.

QRVO

С начала года

-9.18%

1 месяц

-16.03%

6 месяцев

-36.19%

1 год

-43.37%

5 лет

-6.73%

10 лет

-0.88%

CDNS

С начала года

-6.22%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

12.14%

1 год

1.48%

5 лет

28.57%

10 лет

31.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRVO и CDNS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVO
Ранг риск-скорректированной доходности QRVO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRVO c CDNS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QRVO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QRVO: -0.70
CDNS: -0.03
Коэффициент Сортино QRVO, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QRVO: -0.77
CDNS: 0.26
Коэффициент Омега QRVO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QRVO: 0.88
CDNS: 1.03
Коэффициент Кальмара QRVO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QRVO: -0.48
CDNS: -0.04
Коэффициент Мартина QRVO, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QRVO: -1.23
CDNS: -0.08

Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.70, что ниже коэффициента Шарпа CDNS равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и CDNS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.03
QRVO
CDNS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и CDNS

Ни QRVO, ни CDNS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QRVO и CDNS

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и CDNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.85%
-13.70%
QRVO
CDNS

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и CDNS

Qorvo, Inc. (QRVO) имеет более высокую волатильность в 33.88% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 19.68%. Это указывает на то, что QRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.88%
19.68%
QRVO
CDNS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRVO и CDNS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию