Сравнение SNPS с QRVO
SNPS (Synopsys, Inc.) and QRVO (Qorvo, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, QRVO in Semiconductors. Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 6.12%/yr for QRVO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и QRVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у QRVO с доходностью 16.66%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции QRVO по среднегодовой доходности: 24.15% против 6.12% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
QRVO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- 6.12%
Сравнение доходности по годам SNPS и QRVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
QRVO Qorvo, Inc. | 16.66% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
Correlation
The correlation between SNPS and QRVO is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between SNPS and QRVO has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
QRVO:
$9.13B
SNPS:
$4.57
QRVO:
$3.63
SNPS:
99.35
QRVO:
27.19
SNPS:
4.26
QRVO:
0.25
SNPS:
8.85
QRVO:
2.51
SNPS:
2.85
QRVO:
2.73
SNPS:
$8.68B
QRVO:
$3.68B
SNPS:
$6.38B
QRVO:
$1.69B
SNPS:
$2.22B
QRVO:
$659.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. QRVO — Ранг доходности на риск
SNPS
QRVO
Сравнение SNPS c QRVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | QRVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.13 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 0.94 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 1.84 | -2.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и QRVO
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки QRVO в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и QRVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -74.54% | +13.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -21.97% | -19.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -60.68% | +19.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -74.03% | +32.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -74.54% | +33.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -50.59% | +20.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -31.90% | +11.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 11.21% | +14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и QRVO
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 13.66%, в то время как у Qorvo, Inc. (QRVO) волатильность равна 14.93%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 14.93% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 26.52% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 34.68% | +21.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 42.18% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 42.04% | -6.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и QRVO
Ни SNPS, ни QRVO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и QRVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и QRVO
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and QRVO have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QRVO has higher volatility (14.93%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs QRVO's -74.54%.
QRVO currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и QRVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор