Сравнение ON с QCOM
ON (ON Semiconductor Corporation) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ON returned 28.16%/yr vs 18.10%/yr for QCOM. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ON и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 115.68%, что значительно выше, чем у QCOM с доходностью 25.03%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции QCOM по среднегодовой доходности: 28.16% против 18.10% соответственно.
ON
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 115.68%
- 6 месяцев
- 112.50%
- 1 год
- 120.44%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 28.16%
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам ON и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 115.68% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between ON and QCOM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.48 |
The correlation between ON and QCOM shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ON:
$46.03B
QCOM:
$226.96B
ON:
$1.42
QCOM:
$9.11
ON:
82.41
QCOM:
23.23
ON:
7.80
QCOM:
5.18
ON:
6.30
QCOM:
8.32
ON:
$6.06B
QCOM:
$44.49B
ON:
$2.26B
QCOM:
$24.38B
ON:
$1.21B
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. QCOM — Ранг доходности на риск
ON
QCOM
Сравнение ON c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ON | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.10 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 2.44 | +6.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ON и QCOM
Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, что больше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.34% | -86.75% | -9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -33.13% | +5.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -44.23% | -26.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -44.29% | -26.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -44.29% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -15.34% | +2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.91% | -32.87% | -21.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 14.89% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и QCOM
Текущая волатильность для ON Semiconductor Corporation (ON) составляет 22.04%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 27.32%. Это указывает на то, что ON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 27.32% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 42.18% | -2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 48.52% | +5.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.32% | 41.17% | +12.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 39.28% | +11.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и QCOM
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и QCOM
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
Часто задаваемые вопросы
ON and QCOM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (27.32%) compared to ON (22.04%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs QCOM's -86.75%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор