PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SWKS с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SWKS с MPWR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SWKS returned 3.56%/yr vs 37.94%/yr for MPWR. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SWKS и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SWKS показывает доходность 19.08%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 3.56% против 37.94% соответственно.

SWKS

1 день
1.70%
1 месяц
9.50%
С начала года
19.08%
6 месяцев
12.75%
1 год
7.04%
3 года*
-9.23%
5 лет*
-12.97%
10 лет*
3.56%

MPWR

1 день
-0.77%
1 месяц
-4.43%
С начала года
74.38%
6 месяцев
67.26%
1 год
121.18%
3 года*
44.43%
5 лет*
36.35%
10 лет*
37.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SWKS и MPWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		19.08%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%28.36%84.10%-28.30%28.69%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		74.38%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%

Correlation

The correlation between SWKS and MPWR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г.

0.58

The correlation between SWKS and MPWR shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.70 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWKS:

$11.13B

MPWR:

$77.67B

EPS

SWKS:

$2.38

MPWR:

$13.89

Коэффициент P/E

SWKS:

31.05

MPWR:

113.54

Коэффициент P/S

SWKS:

2.77

MPWR:

25.93

Коэффициент P/B

SWKS:

1.93

MPWR:

21.12

Общая выручка (12 мес.)

SWKS:

$4.04B

MPWR:

$2.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWKS:

$1.66B

MPWR:

$1.63B

EBITDA (12 мес.)

SWKS:

$621.40M

MPWR:

$861.78M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Skyworks Solutions, Inc.

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с SWKS:
SWKS с QRVOSWKS с ^IXICSWKS с SPYSWKS с AVGOSWKS с AAPLSWKS с MSFTSWKS с SIEGY
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с CDNSMPWR с FNMPWR с MTSI

Доходность на риск

SWKS vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SWKS c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SWKSMPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
2.51

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
3.00

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.37

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

5.43

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.37

14.45

-14.08

SWKS vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа MPWR равного 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SWKS и MPWR

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и MPWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SWKSMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.12%

-72.27%

-23.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.24%

-22.45%

-12.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.20%

-51.65%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.55%

-51.65%

-20.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.88%

-51.65%

-21.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-57.08%

-6.66%

-50.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.80%

-17.71%

-38.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.08%

8.44%

+10.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и MPWR

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеют волатильность 20.34% и 20.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SWKSMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.34%

20.33%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.12%

37.42%

-2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.09%

48.53%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.67%

53.53%

-12.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.13%

47.23%

-7.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKS и MPWR

Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности MPWR в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.42%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		3.84%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWKS и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20222023202420252026
943.70M
804.19M
(SWKS) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWKS и MPWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyworks Solutions, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20222023202420252026
40.8%
55.3%
Активы портфеля
SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

MPWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

MPWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

MPWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

Часто задаваемые вопросы

SWKS and MPWR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWKS has higher volatility (20.34%) compared to MPWR (20.33%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs MPWR's -72.27%.

MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SWKS и MPWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор