PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADI с AMAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADI с AMAT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADI (Analog Devices, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADI in Semiconductors, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, ADI returned 24.34%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ADI и AMAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность 54.96%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 121.28%. За последние 10 лет акции ADI уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 24.34% против 38.86% соответственно.

ADI

1 день
1.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
54.96%
6 месяцев
50.45%
1 год
82.40%
3 года*
31.61%
5 лет*
22.09%
10 лет*
24.34%

AMAT

1 день
2.64%
1 месяц
30.08%
С начала года
121.28%
6 месяцев
119.38%
1 год
226.52%
3 года*
60.05%
5 лет*
34.02%
10 лет*
38.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADI и AMAT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADI
Analog Devices, Inc.		54.96%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%26.87%41.31%-1.64%25.30%
AMAT
Applied Materials, Inc.		121.28%59.60%1.13%67.97%-37.54%83.64%43.29%89.86%-34.92%59.86%

Correlation

The correlation between ADI and AMAT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.56

The correlation between ADI and AMAT shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$204.91B

AMAT:

$453.23B

EPS

ADI:

$6.72

AMAT:

$10.61

Коэффициент P/E

ADI:

62.16

AMAT:

53.45

Коэффициент PEG

ADI:

3.83

AMAT:

6.80

Коэффициент P/S

ADI:

16.17

AMAT:

15.67

Коэффициент P/B

ADI:

6.07

AMAT:

18.96

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$12.74B

AMAT:

$29.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$8.22B

AMAT:

$14.21B

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$6.19B

AMAT:

$9.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Analog Devices, Inc.

Applied Materials, Inc.

Часто сравнивают с ADI:
ADI с NXPIADI с MCHPADI с MPWRADI с AIADI с STMADI с AMDADI с ORCL
Часто сравнивают с AMAT:
AMAT с LRCXAMAT с ASMLAMAT с TOELYAMAT с TXNAMAT с VOOAMAT с TERAMAT с QQQ

Доходность на риск

ADI vs. AMAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AMAT
Ранг доходности на риск AMAT: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMAT: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMAT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMAT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMAT: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMAT: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADI c AMAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADIAMATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
4.65

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
4.13

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.59

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

10.67

-5.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

30.41

-15.89

ADI vs. AMAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа AMAT равного 4.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и AMAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADI и AMAT

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, примерно равная максимальной просадке AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и AMAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADIAMATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-85.22%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-21.37%

+5.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-49.88%

+17.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-55.14%

+22.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-55.14%

+21.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

0.00%

-4.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-38.78%

+4.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

7.49%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и AMAT

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 14.81%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADIAMATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

20.52%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.30%

38.83%

-13.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.01%

49.03%

-17.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

44.20%

-11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

42.94%

-10.16%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и AMAT

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности AMAT в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.00%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
AMAT
Applied Materials, Inc.		0.34%0.69%0.93%0.75%1.05%0.60%1.01%1.36%2.14%0.78%1.24%2.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и AMAT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B20222023202420252026
3.62B
7.91B
(ADI) Общая выручка
(AMAT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADI и AMAT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Analog Devices, Inc. и Applied Materials, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.3%
49.9%
Активы портфеля
ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

AMAT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

AMAT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

AMAT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

Часто задаваемые вопросы

ADI and AMAT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMAT has higher volatility (20.52%) compared to ADI (14.81%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs AMAT's -85.22%.

AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADI и AMAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор