PortfoliosLab logo
Сравнение QRVO с SWKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QRVO и SWKS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности QRVO и SWKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
845.23%
3,222.63%
QRVO
SWKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRVO:

-0.43

SWKS:

-0.50

Коэф-т Сортино

QRVO:

-0.26

SWKS:

-0.37

Коэф-т Омега

QRVO:

0.96

SWKS:

0.94

Коэф-т Кальмара

QRVO:

-0.29

SWKS:

-0.24

Коэф-т Мартина

QRVO:

-0.73

SWKS:

-0.87

Индекс Язвы

QRVO:

33.82%

SWKS:

27.82%

Дневная вол-ть

QRVO:

57.74%

SWKS:

51.16%

Макс. просадка

QRVO:

-99.18%

SWKS:

-100.00%

Текущая просадка

QRVO:

-79.32%

SWKS:

-99.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRVO:

$6.61B

SWKS:

$10.16B

EPS

QRVO:

$0.58

SWKS:

$3.25

Коэффициент P/E

QRVO:

121.93

SWKS:

20.35

Коэффициент PEG

QRVO:

0.20

SWKS:

2.44

Коэффициент P/S

QRVO:

1.75

SWKS:

2.51

Коэффициент P/B

QRVO:

1.92

SWKS:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

QRVO:

$3.72B

SWKS:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

QRVO:

$1.56B

SWKS:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

QRVO:

$363.30M

SWKS:

$614.10M

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью -23.32%. За последние 10 лет акции QRVO превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: -0.30% против -1.81% соответственно.


QRVO

С начала года

3.49%

1 месяц

42.43%

6 месяцев

0.43%

1 год

-24.63%

5 лет

-6.84%

10 лет

-0.30%

SWKS

С начала года

-23.32%

1 месяц

36.77%

6 месяцев

-24.82%

1 год

-25.47%

5 лет

-7.58%

10 лет

-1.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRVO и SWKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRVO
Ранг риск-скорректированной доходности QRVO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

SWKS
Ранг риск-скорректированной доходности SWKS, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKS, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRVO c SWKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWKS равному -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и SWKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.80-0.60-0.40-0.200.000.20December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.43
-0.50
QRVO
SWKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и SWKS

QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRVO
Qorvo, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
4.13%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%

Просадки

Сравнение просадок QRVO и SWKS

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке SWKS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и SWKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-79.32%
-62.91%
QRVO
SWKS

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и SWKS

Qorvo, Inc. (QRVO) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) с волатильностью 24.76%. Это указывает на то, что QRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.21%
24.76%
QRVO
SWKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRVO и SWKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
869.47M
1.07B
(QRVO) Общая выручка
(SWKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QRVO и SWKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Qorvo, Inc. и Skyworks Solutions, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
45.3%
41.4%
(QRVO) Валовая рентабельность
(SWKS) Валовая рентабельность
QRVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 393.74M при выручке в 869.47M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 441.90M при выручке в 1.07B, что соответствует валовой рентабельности в 41.4%.

QRVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.22M при выручке в 869.47M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.10M при выручке в 1.07B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.

QRVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.37M при выручке в 869.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.00M при выручке в 1.07B, что соответствует чистой рентабельности 15.2%.