PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QRVO с SWKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение QRVO с SWKS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QRVO (Qorvo, Inc.) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QRVO returned 3.25%/yr vs 0.45%/yr for SWKS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности QRVO и SWKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность -1.20%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции QRVO превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 3.25% против 0.45% соответственно.

QRVO

1 день
0.07%
1 месяц
-13.53%
6 месяцев
3.55%
С начала года
-1.20%
1 год
-5.11%
3 года*
-8.04%
5 лет*
-14.95%
10 лет*
3.25%

SWKS

1 день
0.21%
1 месяц
-19.31%
6 месяцев
0.63%
С начала года
-7.22%
1 год
-17.59%
3 года*
-17.76%
5 лет*
-18.76%
10 лет*
0.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRVO и SWKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QRVO
Qorvo, Inc.		-1.20%20.85%-37.90%24.24%-42.04%-5.94%43.05%91.39%-8.81%26.30%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		-7.22%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%28.36%84.10%-28.30%28.69%

Correlation

The correlation between QRVO and SWKS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г.

0.82

The correlation between QRVO and SWKS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRVO:

$7.37B

SWKS:

$8.67B

EPS

QRVO:

$3.63

SWKS:

$2.38

Коэффициент P/E

QRVO:

23.01

SWKS:

24.26

Коэффициент P/S

QRVO:

2.12

SWKS:

2.17

Коэффициент P/B

QRVO:

2.31

SWKS:

1.50

Общая выручка (12 мес.)

QRVO:

$3.68B

SWKS:

$4.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

QRVO:

$1.69B

SWKS:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

QRVO:

$659.34M

SWKS:

$621.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Qorvo, Inc.

Skyworks Solutions, Inc.

Часто сравнивают с QRVO:
QRVO с AVGOQRVO с AAPLQRVO с SMHQRVO с CDNSQRVO с TSMQRVO с SPYQRVO с VOO
Часто сравнивают с SWKS:
SWKS с ^IXICSWKS с MSFTSWKS с AVGOSWKS с SPYSWKS с AAPLSWKS с SIEGYSWKS с AMAT

Доходность на риск

QRVO vs. SWKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVO
Ранг доходности на риск QRVO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRVO c SWKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRVOSWKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
-0.40

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.31

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.96

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.50

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.42

-0.88

+0.46

QRVO vs. SWKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа SWKS равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и SWKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRVO и SWKS

Максимальная просадка QRVO за все время составила -74.54%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и SWKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRVOSWKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.54%

-96.12%

+21.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.76%

-35.24%

+11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.68%

-58.20%

-2.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.97%

-72.55%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.54%

-72.88%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.15%

-66.56%

+8.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.07%

-55.82%

+23.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

20.00%

-7.79%

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и SWKS

Текущая волатильность для Qorvo, Inc. (QRVO) составляет 10.03%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 13.59%. Это указывает на то, что QRVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRVOSWKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

13.59%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.21%

36.39%

-9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.78%

44.02%

-8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.34%

41.08%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.90%

40.13%

+1.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и SWKS

QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QRVO
Qorvo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		4.93%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRVO и SWKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
808.28M
943.70M
(QRVO) Общая выручка
(SWKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QRVO и SWKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Qorvo, Inc. и Skyworks Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
48.9%
40.8%
Активы портфеля
QRVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.

SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

QRVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

QRVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QRVO and SWKS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SWKS has higher volatility (13.59%) compared to QRVO (10.03%). In terms of maximum drawdown, QRVO dropped -74.54% vs SWKS's -96.12%.

QRVO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRVO и SWKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор