PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QRVO с SWKS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QRVO с SWKS

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Qorvo, Inc. (QRVO) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QRVO или SWKS.

Корреляция

Корреляция между QRVO и SWKS составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QRVO и SWKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
729.51%
2,936.74%
QRVO
SWKS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRVO:

-0.70

SWKS:

-0.66

Коэф-т Сортино

QRVO:

-0.77

SWKS:

-0.69

Коэф-т Омега

QRVO:

0.88

SWKS:

0.89

Коэф-т Кальмара

QRVO:

-0.48

SWKS:

-0.35

Коэф-т Мартина

QRVO:

-1.23

SWKS:

-1.32

Индекс Язвы

QRVO:

33.03%

SWKS:

26.75%

Дневная вол-ть

QRVO:

57.99%

SWKS:

53.45%

Макс. просадка

QRVO:

-99.18%

SWKS:

-100.00%

Текущая просадка

QRVO:

-81.85%

SWKS:

-99.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRVO:

$5.60B

SWKS:

$9.01B

EPS

QRVO:

$0.28

SWKS:

$3.30

Коэффициент P/E

QRVO:

213.96

SWKS:

17.78

Коэффициент PEG

QRVO:

0.47

SWKS:

2.14

Коэффициент P/S

QRVO:

1.48

SWKS:

2.23

Коэффициент P/B

QRVO:

1.66

SWKS:

1.41

Общая выручка (12 мес.)

QRVO:

$2.85B

SWKS:

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

QRVO:

$1.17B

SWKS:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

QRVO:

$335.08M

SWKS:

$614.10M

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность -9.18%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью -29.92%. За последние 10 лет акции QRVO превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: -0.88% против -2.42% соответственно.

QRVO

С начала года

-9.18%

1 месяц

-16.03%

6 месяцев

-36.19%

1 год

-43.37%

5 лет

-6.73%

10 лет

-0.88%

SWKS

С начала года

-29.92%

1 месяц

-9.85%

6 месяцев

-34.12%

1 год

-37.19%

5 лет

-6.62%

10 лет

-2.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRVO и SWKS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QRVO
Ранг риск-скорректированной доходности QRVO, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
SWKS
Ранг риск-скорректированной доходности SWKS, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRVO c SWKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QRVO, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QRVO: -0.70
SWKS: -0.66
Коэффициент Сортино QRVO, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QRVO: -0.77
SWKS: -0.69
Коэффициент Омега QRVO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QRVO: 0.88
SWKS: 0.89
Коэффициент Кальмара QRVO, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QRVO: -0.48
SWKS: -0.48
Коэффициент Мартина QRVO, с текущим значением в -1.23, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QRVO: -1.23
SWKS: -1.32

Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWKS равному -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и SWKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.70
-0.66
QRVO
SWKS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и SWKS

QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRVO
Qorvo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		4.52%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%

Просадки

Сравнение просадок QRVO и SWKS

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, примерно равная максимальной просадке SWKS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и SWKS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-81.85%
-66.10%
QRVO
SWKS

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и SWKS

Qorvo, Inc. (QRVO) имеет более высокую волатильность в 33.88% по сравнению с Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) с волатильностью 30.95%. Это указывает на то, что QRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.88%
30.95%
QRVO
SWKS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRVO и SWKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию