Сравнение INTC с MPWR
INTC (Intel Corporation) and MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, INTC returned 17.03%/yr vs 37.94%/yr for MPWR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности INTC и MPWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INTC показывает доходность 237.59%, что значительно выше, чем у MPWR с доходностью 74.38%. За последние 10 лет акции INTC уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 17.03% против 37.94% соответственно.
INTC
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 3.56%
- С начала года
- 237.59%
- 6 месяцев
- 229.46%
- 1 год
- 499.76%
- 3 года*
- 55.34%
- 5 лет*
- 18.67%
- 10 лет*
- 17.03%
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
Сравнение доходности по годам INTC и MPWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 237.59% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
Correlation
The correlation between INTC and MPWR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.51 |
The correlation between INTC and MPWR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
INTC:
$633.19B
MPWR:
$77.67B
INTC:
-$0.67
MPWR:
$13.89
INTC:
10.91
MPWR:
25.93
INTC:
5.68
MPWR:
21.12
INTC:
$53.76B
MPWR:
$2.96B
INTC:
$19.05B
MPWR:
$1.63B
INTC:
$8.83B
MPWR:
$861.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INTC vs. MPWR — Ранг доходности на риск
INTC
MPWR
Сравнение INTC c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Intel Corporation (INTC) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTC | MPWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.37 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.85 | 5.43 | +15.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 48.84 | 14.45 | +34.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INTC и MPWR
Максимальная просадка INTC за все время составила -82.25%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INTC и MPWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INTC | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.25% | -72.27% | -9.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -22.45% | -1.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.80% | -51.65% | -12.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.95% | -51.65% | -14.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.80% | -51.65% | -19.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.76% | -6.66% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.66% | -17.71% | -18.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 8.44% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности INTC и MPWR
Intel Corporation (INTC) имеет более высокую волатильность в 24.56% по сравнению с Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) с волатильностью 20.33%. Это указывает на то, что INTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INTC | MPWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.56% | 20.33% | +4.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.47% | 37.42% | +21.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.69% | 48.53% | +25.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.29% | 53.53% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.20% | 47.23% | -3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INTC и MPWR
INTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INTC и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Intel Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INTC и MPWR
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 445.07M при выручке в 804.19M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 241.15M при выручке в 804.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.0%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 193.23M при выручке в 804.19M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
INTC and MPWR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.56%) compared to MPWR (20.33%). In terms of maximum drawdown, INTC dropped -82.25% vs MPWR's -72.27%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (6.84 vs 2.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INTC и MPWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор