PortfoliosLab logo
Сравнение SNPS с TER
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SNPS и TER составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности SNPS и TER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Synopsys, Inc. (SNPS) и Teradyne, Inc. (TER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5,571.37%
1,612.94%
SNPS
TER

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SNPS:

-0.38

TER:

-0.41

Коэф-т Сортино

SNPS:

-0.29

TER:

-0.26

Коэф-т Омега

SNPS:

0.96

TER:

0.97

Коэф-т Кальмара

SNPS:

-0.40

TER:

-0.38

Коэф-т Мартина

SNPS:

-0.84

TER:

-0.82

Индекс Язвы

SNPS:

18.15%

TER:

27.51%

Дневная вол-ть

SNPS:

40.32%

TER:

54.32%

Макс. просадка

SNPS:

-60.95%

TER:

-97.30%

Текущая просадка

SNPS:

-28.12%

TER:

-53.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SNPS:

$69.06B

TER:

$12.43B

EPS

SNPS:

$8.31

TER:

$3.32

Коэффициент P/E

SNPS:

53.74

TER:

23.23

Коэффициент PEG

SNPS:

7.18

TER:

1.36

Коэффициент P/S

SNPS:

11.37

TER:

4.41

Коэффициент P/B

SNPS:

7.42

TER:

4.40

Общая выручка (12 мес.)

SNPS:

$6.07B

TER:

$2.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

SNPS:

$4.79B

TER:

$1.31B

EBITDA (12 мес.)

SNPS:

$1.45B

TER:

$594.85M

Доходность по периодам

С начала года, SNPS показывает доходность -7.98%, что значительно выше, чем у TER с доходностью -38.69%. За последние 10 лет акции SNPS превзошли акции TER по среднегодовой доходности: 25.37% против 16.34% соответственно.


SNPS

С начала года

-7.98%

1 месяц

1.98%

6 месяцев

-10.96%

1 год

-17.85%

5 лет

24.19%

10 лет

25.37%

TER

С начала года

-38.69%

1 месяц

-6.84%

6 месяцев

-30.84%

1 год

-32.16%

5 лет

4.51%

10 лет

16.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SNPS и TER

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

TER
Ранг риск-скорректированной доходности TER, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TER, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TER, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TER, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TER, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TER, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SNPS c TER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Teradyne, Inc. (TER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SNPS, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SNPS: -0.38
TER: -0.41
Коэффициент Сортино SNPS, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SNPS: -0.29
TER: -0.26
Коэффициент Омега SNPS, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SNPS: 0.96
TER: 0.97
Коэффициент Кальмара SNPS, с текущим значением в -0.40, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SNPS: -0.40
TER: -0.38
Коэффициент Мартина SNPS, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SNPS: -0.84
TER: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа SNPS на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TER равному -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SNPS и TER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.41
SNPS
TER

Дивиденды

Сравнение дивидендов SNPS и TER

SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TER
Teradyne, Inc.
0.62%0.38%0.41%0.50%0.24%0.33%0.53%1.15%0.67%0.94%1.16%0.91%

Просадки

Сравнение просадок SNPS и TER

Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки TER в -97.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и TER. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-28.12%
-53.61%
SNPS
TER

Волатильность

Сравнение волатильности SNPS и TER

Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 18.08%, в то время как у Teradyne, Inc. (TER) волатильность равна 26.86%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.08%
26.86%
SNPS
TER

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SNPS и TER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Teradyne, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию