PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CDNS с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CDNS и MCHP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CDNS и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
8,078.20%
30,462.23%
CDNS
MCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

0.27

MCHP:

-0.98

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.64

MCHP:

-1.35

Коэф-т Омега

CDNS:

1.08

MCHP:

0.84

Коэф-т Кальмара

CDNS:

0.38

MCHP:

-0.87

Коэф-т Мартина

CDNS:

0.81

MCHP:

-2.14

Индекс Язвы

CDNS:

11.51%

MCHP:

17.45%

Дневная вол-ть

CDNS:

34.86%

MCHP:

38.01%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

MCHP:

-62.53%

Текущая просадка

CDNS:

-8.16%

MCHP:

-43.02%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$85.39B

MCHP:

$31.30B

EPS

CDNS:

$3.79

MCHP:

$1.44

Цена/прибыль

CDNS:

82.15

MCHP:

40.48

PEG коэффициент

CDNS:

3.29

MCHP:

7.20

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$4.35B

MCHP:

$5.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$3.91B

MCHP:

$3.19B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.49B

MCHP:

$1.95B

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -36.50%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 31.87% против 11.55% соответственно.


CDNS

С начала года

10.10%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

-5.86%

1 год

10.74%

5 лет

33.83%

10 лет

31.87%

MCHP

С начала года

-36.50%

1 месяц

-13.11%

6 месяцев

-36.32%

1 год

-35.33%

5 лет

3.07%

10 лет

11.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CDNS c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDNS, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.27-0.98
Коэффициент Сортино CDNS, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.64-1.35
Коэффициент Омега CDNS, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.080.84
Коэффициент Кальмара CDNS, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.38-0.87
Коэффициент Мартина CDNS, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.000.81-2.14
CDNS
MCHP

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа MCHP равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.27
-0.98
CDNS
MCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и MCHP

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHP
Microchip Technology Incorporated
3.23%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%3.16%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и MCHP

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-8.16%
-43.02%
CDNS
MCHP

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и MCHP

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 10.02%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 14.43%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.02%
14.43%
CDNS
MCHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab