PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение CDNS с MCHP

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или MCHP.

Основные характеристики


CDNSMCHP
Дох-ть с нач. г.11.44%-7.64%
Дох-ть за 1 год54.37%4.15%
Дох-ть за 3 года31.84%3.98%
Дох-ть за 5 лет39.97%15.03%
Дох-ть за 10 лет35.06%16.15%
Коэф-т Шарпа2.060.19
Дневная вол-ть27.44%32.06%
Макс. просадка-93.13%-62.53%
Current Drawdown-2.70%-10.41%

Фундаментальные показатели


CDNSMCHP
Рыночная капитализация$82.63B$47.44B
Прибыль на акцию$3.82$4.21
Цена/прибыль79.4620.66
PEG коэффициент2.821.64
Выручка (12 мес.)$4.09B$8.44B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.19B$4.45B
EBITDA (12 мес.)$1.42B$4.11B

Корреляция

0.44
-1.001.00

Корреляция между CDNS и MCHP составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности CDNS и MCHP

С начала года, CDNS показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -7.64%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 35.06% против 16.15% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
30.54%
5.48%
CDNS
MCHP

Сравнение акций, фондов или ETF


Cadence Design Systems, Inc.

Microchip Technology Incorporated

Сравнение дивидендов CDNS и MCHP

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHP
Microchip Technology Incorporated
2.03%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%3.15%3.16%

Сравнение CDNS c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.06
MCHP
Microchip Technology Incorporated
0.19

Сравнение коэффициента Шарпа CDNS и MCHP

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа MCHP равного 0.19. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CDNS и MCHP.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.06
0.19
CDNS
MCHP

Сравнение просадок CDNS и MCHP

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CDNS и MCHP


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.70%
-10.41%
CDNS
MCHP

Сравнение волатильности CDNS и MCHP

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с Microchip Technology Incorporated (MCHP) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.39%
7.69%
CDNS
MCHP