PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDNS с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с MCHP

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или MCHP.

Корреляция

Корреляция между CDNS и MCHP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CDNS и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,798.93%
25,692.08%
CDNS
MCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

0.07

MCHP:

-0.77

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.39

MCHP:

-1.04

Коэф-т Омега

CDNS:

1.05

MCHP:

0.86

Коэф-т Кальмара

CDNS:

0.10

MCHP:

-0.69

Коэф-т Мартина

CDNS:

0.19

MCHP:

-1.38

Индекс Язвы

CDNS:

14.54%

MCHP:

31.97%

Дневная вол-ть

CDNS:

41.29%

MCHP:

56.97%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

MCHP:

-63.77%

Текущая просадка

CDNS:

-11.29%

MCHP:

-51.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$77.30B

MCHP:

$25.34B

EPS

CDNS:

$3.85

MCHP:

$0.57

Коэффициент P/E

CDNS:

73.19

MCHP:

82.67

Коэффициент PEG

CDNS:

2.80

MCHP:

5.70

Коэффициент P/S

CDNS:

16.65

MCHP:

5.33

Коэффициент P/B

CDNS:

15.58

MCHP:

4.20

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$3.63B

MCHP:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$3.37B

MCHP:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.28B

MCHP:

$956.20M

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -3.60%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -17.63%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 31.11% против 9.05% соответственно.

CDNS

С начала года

-3.60%

1 месяц

9.95%

6 месяцев

12.57%

1 год

4.53%

5 лет

29.26%

10 лет

31.11%

MCHP

С начала года

-17.63%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-37.65%

1 год

-47.89%

5 лет

4.54%

10 лет

9.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и MCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDNS, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDNS: 0.07
MCHP: -0.77
Коэффициент Сортино CDNS, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDNS: 0.39
MCHP: -1.04
Коэффициент Омега CDNS, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDNS: 1.05
MCHP: 0.86
Коэффициент Кальмара CDNS, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDNS: 0.10
MCHP: -0.69
Коэффициент Мартина CDNS, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDNS: 0.19
MCHP: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.07, что выше коэффициента Шарпа MCHP равного -0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.07
-0.77
CDNS
MCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и MCHP

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MCHP
Microchip Technology Incorporated		3.87%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%3.15%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и MCHP

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.29%
-51.93%
CDNS
MCHP

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и MCHP

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 19.67%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 40.10%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.67%
40.10%
CDNS
MCHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию