Сравнение CDNS с MCHP
CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. Both are in the Technology sector — CDNS in Software - Application, MCHP in Semiconductors. Over the past 10 years, CDNS returned 31.67%/yr vs 16.04%/yr for MCHP. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CDNS и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDNS показывает доходность 19.14%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 46.72%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 31.67% против 16.04% соответственно.
CDNS
- 1 день
- -1.76%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 17.20%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 18.23%
- 5 лет*
- 22.54%
- 10 лет*
- 31.67%
MCHP
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 46.72%
- 6 месяцев
- 43.04%
- 1 год
- 34.87%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 16.04%
Сравнение доходности по годам CDNS и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 19.14% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 46.72% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between CDNS and MCHP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.43 |
The correlation between CDNS and MCHP shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDNS:
$4.28
MCHP:
$0.43
CDNS:
86.93
MCHP:
215.28
CDNS:
6.63
MCHP:
3.25
CDNS:
18.41
MCHP:
7.97
CDNS:
$5.53B
MCHP:
$4.71B
CDNS:
$4.91B
MCHP:
$2.72B
CDNS:
$1.87B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDNS vs. MCHP — Ранг доходности на риск
CDNS
MCHP
Сравнение CDNS c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDNS | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 1.02 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | 2.68 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDNS и MCHP
Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDNS | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.13% | -63.77% | -29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.85% | -34.41% | +5.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.05% | -63.77% | +34.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.59% | -63.77% | +34.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.12% | -63.77% | +31.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.56% | -9.96% | -0.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.60% | -16.70% | -22.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.67% | 13.03% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDNS и MCHP
Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 15.84%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 20.49%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDNS | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.84% | 20.49% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.69% | 34.78% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.08% | 45.73% | -6.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 44.57% | -8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.13% | 42.11% | -7.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDNS и MCHP
CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 1.97% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDNS и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDNS и MCHP
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.41B при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 431.33M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 335.66M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDNS and MCHP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (20.49%) compared to CDNS (15.84%). In terms of maximum drawdown, CDNS dropped -93.13% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDNS и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор