Сравнение ON с MU
ON (ON Semiconductor Corporation) and MU (Micron Technology, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ON returned 28.16%/yr vs 55.83%/yr for MU. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ON и MU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 115.68%, что значительно ниже, чем у MU с доходностью 244.07%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям MU по среднегодовой доходности: 28.16% против 55.83% соответственно.
ON
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 115.68%
- 6 месяцев
- 112.50%
- 1 год
- 120.44%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 28.16%
MU
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 22.15%
- С начала года
- 244.07%
- 6 месяцев
- 307.41%
- 1 год
- 746.93%
- 3 года*
- 144.69%
- 5 лет*
- 66.21%
- 10 лет*
- 55.83%
Сравнение доходности по годам ON и MU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 115.68% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
MU Micron Technology, Inc. | 244.07% | 240.24% | -0.96% | 71.93% | -45.93% | 24.21% | 39.79% | 69.49% | -22.84% | 87.59% |
Correlation
The correlation between ON and MU is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г. | 0.50 |
The correlation between ON and MU shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.60 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ON:
$46.03B
MU:
$1.12T
ON:
$1.42
MU:
$21.26
ON:
82.41
MU:
46.18
ON:
7.80
MU:
19.16
ON:
6.30
MU:
15.44
ON:
$6.06B
MU:
$58.12B
ON:
$2.26B
MU:
$33.96B
ON:
$1.21B
MU:
$25.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. MU — Ранг доходности на риск
ON
MU
Сравнение ON c MU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Micron Technology, Inc. (MU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ON | MU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.78 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 24.91 | -20.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 94.64 | -86.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ON и MU
Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, примерно равная максимальной просадке MU в -98.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и MU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.34% | -98.25% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -30.28% | +2.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -57.63% | -12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -57.63% | -12.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -57.63% | -12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -9.07% | -3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.91% | -58.16% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 7.95% | +6.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и MU
Текущая волатильность для ON Semiconductor Corporation (ON) составляет 22.04%, в то время как у Micron Technology, Inc. (MU) волатильность равна 32.86%. Это указывает на то, что ON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | MU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 32.86% | -10.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 57.74% | -17.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 69.66% | -15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.32% | 53.18% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 50.12% | +0.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и MU
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MU Micron Technology, Inc. | 0.05% | 0.16% | 0.55% | 0.54% | 0.89% | 0.21% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и MU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Micron Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и MU
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
MU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 17.75B при выручке в 23.86B, что соответствует валовой рентабельности в 74.4%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
MU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 16.13B при выручке в 23.86B, что соответствует операционной рентабельности 67.6%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
MU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Micron Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 13.79B при выручке в 23.86B, что соответствует чистой рентабельности 57.8%.
Часто задаваемые вопросы
ON and MU have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MU has higher volatility (32.86%) compared to ON (22.04%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs MU's -98.25%.
MU currently has the higher Sharpe Ratio (10.83 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и MU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор