Сравнение NXPI с QRVO
NXPI (NXP Semiconductors N.V.) and QRVO (Qorvo, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NXPI returned 13.64%/yr vs 3.54%/yr for QRVO. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и QRVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXPI показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у QRVO с доходностью 1.43%. За последние 10 лет акции NXPI превзошли акции QRVO по среднегодовой доходности: 13.64% против 3.54% соответственно.
NXPI
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -14.42%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 24.15%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- 9.74%
- 5 лет*
- 8.04%
- 10 лет*
- 13.64%
- Всё время*
- 21.83%
QRVO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам NXPI и QRVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 24.15% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
QRVO Qorvo, Inc. | 1.43% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
Correlation
The correlation between NXPI and QRVO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.64 |
The correlation between NXPI and QRVO shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXPI:
$67.46B
QRVO:
$7.56B
NXPI:
$10.45
QRVO:
$3.63
NXPI:
25.58
QRVO:
23.62
NXPI:
3.66
QRVO:
0.22
NXPI:
5.38
QRVO:
2.18
NXPI:
6.20
QRVO:
2.37
NXPI:
$12.61B
QRVO:
$3.68B
NXPI:
$6.92B
QRVO:
$1.69B
NXPI:
$4.48B
QRVO:
$659.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXPI vs. QRVO — Ранг доходности на риск
NXPI
QRVO
Сравнение NXPI c QRVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXPI | QRVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.02 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.14 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.87 | -0.26 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXPI и QRVO
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки QRVO в -74.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и QRVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXPI | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -74.54% | +14.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -23.76% | -0.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -60.68% | +14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -73.97% | +27.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | -74.54% | +21.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -57.04% | +37.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -32.09% | +15.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 12.35% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и QRVO
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) имеет более высокую волатильность в 15.49% по сравнению с Qorvo, Inc. (QRVO) с волатильностью 9.60%. Это указывает на то, что NXPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXPI | QRVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.49% | 9.60% | +5.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.00% | 27.18% | +11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.20% | 35.91% | +12.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.87% | 42.35% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 41.92% | -1.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и QRVO
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, тогда как QRVO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.52% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% |
QRVO Qorvo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и QRVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXPI и QRVO
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
NXPI and QRVO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NXPI has higher volatility (15.49%) compared to QRVO (9.60%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs QRVO's -74.54%.
NXPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.43 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXPI и QRVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор