PortfoliosLab logo
Сравнение ON с NXPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ON и NXPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ON и NXPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
480.23%
1,434.55%
ON
NXPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ON:

-0.63

NXPI:

-0.27

Коэф-т Сортино

ON:

-0.71

NXPI:

-0.09

Коэф-т Омега

ON:

0.92

NXPI:

0.99

Коэф-т Кальмара

ON:

-0.51

NXPI:

-0.27

Коэф-т Мартина

ON:

-1.46

NXPI:

-0.60

Индекс Язвы

ON:

24.42%

NXPI:

21.18%

Дневная вол-ть

ON:

56.69%

NXPI:

46.45%

Макс. просадка

ON:

-96.36%

NXPI:

-59.98%

Текущая просадка

ON:

-63.34%

NXPI:

-32.51%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$16.87B

NXPI:

$49.09B

EPS

ON:

$3.63

NXPI:

$9.74

Коэффициент P/E

ON:

10.92

NXPI:

19.87

Коэффициент PEG

ON:

1.44

NXPI:

0.97

Коэффициент P/S

ON:

2.38

NXPI:

3.89

Коэффициент P/B

ON:

1.90

NXPI:

5.35

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$5.22B

NXPI:

$9.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.35B

NXPI:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.88B

NXPI:

$3.07B

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность -37.15%, что значительно ниже, чем у NXPI с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции NXPI по среднегодовой доходности: 13.20% против 8.40% соответственно.


ON

С начала года

-37.15%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-44.38%

1 год

-41.77%

5 лет

20.22%

10 лет

13.20%

NXPI

С начала года

-6.42%

1 месяц

1.87%

6 месяцев

-19.65%

1 год

-18.85%

5 лет

16.48%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ON и NXPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

NXPI
Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ON c NXPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ON, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ON: -0.63
NXPI: -0.27
Коэффициент Сортино ON, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ON: -0.71
NXPI: -0.09
Коэффициент Омега ON, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ON: 0.92
NXPI: 0.99
Коэффициент Кальмара ON, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ON: -0.51
NXPI: -0.27
Коэффициент Мартина ON, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ON: -1.46
NXPI: -0.60

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа NXPI равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и NXPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.27
ON
NXPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и NXPI

ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%.


TTM2024202320222021202020192018
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
2.10%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%

Просадки

Сравнение просадок ON и NXPI

Максимальная просадка ON за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и NXPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.34%
-32.51%
ON
NXPI

Волатильность

Сравнение волатильности ON и NXPI

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 33.02% по сравнению с NXP Semiconductors N.V. (NXPI) с волатильностью 29.61%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.02%
29.61%
ON
NXPI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и NXPI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию