Сравнение ON с NXPI
ON (ON Semiconductor Corporation) and NXPI (NXP Semiconductors N.V.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ON returned 22.64%/yr vs 11.83%/yr for NXPI. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности ON и NXPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 42.03%, что значительно выше, чем у NXPI с доходностью 7.41%. За последние 10 лет акции ON превзошли акции NXPI по среднегодовой доходности: 22.64% против 11.83% соответственно.
ON
- 1 день
- -4.79%
- 1 месяц
- -18.78%
- 6 месяцев
- 23.93%
- С начала года
- 42.03%
- 1 год
- 62.81%
- 3 года*
- -9.07%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 22.64%
- Всё время*
- 4.39%
NXPI
- 1 день
- -2.71%
- 1 месяц
- -17.60%
- 6 месяцев
- 2.77%
- С начала года
- 7.41%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 11.83%
- Всё время*
- 20.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42B | $1.17B | $1.25B | |
| $1.01B | $921.79M | $1.29B |
Сравнение доходности по годам ON и NXPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 42.03% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 7.41% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
Correlation
The correlation between ON and NXPI is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between ON and NXPI shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ON:
$29.93B
NXPI:
$58.29B
ON:
$1.57
NXPI:
$11.71
ON:
49.08
NXPI:
19.73
ON:
4.99
NXPI:
4.45
ON:
4.31
NXPI:
5.15
ON:
$6.20B
NXPI:
$13.18B
ON:
$2.32B
NXPI:
$7.36B
ON:
$1.10B
NXPI:
$4.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. NXPI — Ранг доходности на риск
ON
NXPI
Сравнение ON c NXPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и NXP Semiconductors N.V. (NXPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ON | NXPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.10 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.40 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 1.07 | +3.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ON и NXPI
Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, что больше максимальной просадки NXPI в -59.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и NXPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.34% | -59.98% | -36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.57% | -32.39% | -10.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.16% | -46.47% | -22.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -46.47% | -23.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -53.26% | -17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.57% | -30.28% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.78% | -16.54% | -37.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.69% | 12.04% | +1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и NXPI
ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 17.43% по сравнению с NXP Semiconductors N.V. (NXPI) с волатильностью 15.39%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | NXPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.43% | 15.39% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.05% | 40.24% | +13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.45% | 49.56% | +11.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.25% | 42.20% | +13.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.12% | 41.01% | +11.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и NXPI
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.75% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и NXPI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и NXP Semiconductors N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и NXPI
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 616.30M при выручке в 1.60B, что соответствует валовой рентабельности в 38.4%.
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 3.50B, что соответствует валовой рентабельности в 57.3%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в 258.60M при выручке в 1.60B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.07B при выручке в 3.50B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 226.80M при выручке в 1.60B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 767.00M при выручке в 3.50B, что соответствует чистой рентабельности 21.9%.
Часто задаваемые вопросы
ON and NXPI have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (17.43%) compared to NXPI (15.39%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs NXPI's -59.98%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (1.03 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и NXPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор