PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ADI с SWKS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ADI с SWKS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

ADI (Analog Devices, Inc.) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ADI returned 24.34%/yr vs 3.56%/yr for SWKS. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ADI и SWKS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность 54.96%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 24.34% против 3.56% соответственно.

ADI

1 день
1.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
54.96%
6 месяцев
50.45%
1 год
82.40%
3 года*
31.61%
5 лет*
22.09%
10 лет*
24.34%

SWKS

1 день
1.70%
1 месяц
9.50%
С начала года
19.08%
6 месяцев
12.75%
1 год
7.04%
3 года*
-9.23%
5 лет*
-12.97%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ADI и SWKS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ADI
Analog Devices, Inc.		54.96%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%26.87%41.31%-1.64%25.30%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		19.08%-25.49%-18.86%26.55%-39.95%2.73%28.36%84.10%-28.30%28.69%

Correlation

The correlation between ADI and SWKS is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г.

0.41

The correlation between ADI and SWKS shifts across timeframes, from 0.41 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$204.91B

SWKS:

$11.13B

EPS

ADI:

$6.72

SWKS:

$2.38

Коэффициент P/E

ADI:

62.16

SWKS:

31.05

Коэффициент P/S

ADI:

16.17

SWKS:

2.77

Коэффициент P/B

ADI:

6.07

SWKS:

1.93

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$12.74B

SWKS:

$4.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$8.22B

SWKS:

$1.66B

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$6.19B

SWKS:

$621.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Analog Devices, Inc.

Skyworks Solutions, Inc.

Часто сравнивают с ADI:
ADI с NXPIADI с MCHPADI с MPWRADI с AIADI с STMADI с AMDADI с ORCL
Часто сравнивают с SWKS:
SWKS с QRVOSWKS с ^IXICSWKS с SPYSWKS с AVGOSWKS с AAPLSWKS с MSFTSWKS с SIEGY

Доходность на риск

ADI vs. SWKS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SWKS
Ранг доходности на риск SWKS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWKS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ADI c SWKS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ADISWKSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
0.17

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.38
0.53

+2.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.07

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

0.20

+5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.52

0.37

+14.15

ADI vs. SWKS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа SWKS равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и SWKS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ADI и SWKS

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что меньше максимальной просадки SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и SWKS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ADISWKSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.88%

-96.12%

+13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-35.24%

+19.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.20%

-58.20%

+26.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.20%

-72.55%

+40.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.62%

-72.88%

+39.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.54%

-57.08%

+52.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.91%

-55.80%

+21.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

19.08%

-13.38%

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и SWKS

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 14.81%, в то время как у Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) волатильность равна 20.34%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ADISWKSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.81%

20.34%

-5.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.30%

35.12%

-9.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.01%

42.09%

-10.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.13%

40.67%

-7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.78%

40.13%

-7.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и SWKS

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности SWKS в 3.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.00%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		3.84%4.45%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и SWKS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.62B
943.70M
(ADI) Общая выручка
(SWKS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ADI и SWKS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Analog Devices, Inc. и Skyworks Solutions, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20222023202420252026
67.3%
40.8%
Активы портфеля
ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.

Часто задаваемые вопросы

ADI and SWKS have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWKS has higher volatility (20.34%) compared to ADI (14.81%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs SWKS's -96.12%.

ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ADI и SWKS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор