Сравнение MRVL с AMAT
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRVL in Semiconductors, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs 38.86%/yr for AMAT. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у AMAT с доходностью 121.28%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRVL имеют среднегодовую доходность 40.68%, а акции AMAT немного отстают с 38.86%.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 57.18%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 302.72%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
AMAT
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 30.08%
- С начала года
- 121.28%
- 6 месяцев
- 119.38%
- 1 год
- 226.52%
- 3 года*
- 60.05%
- 5 лет*
- 34.02%
- 10 лет*
- 38.86%
Сравнение доходности по годам MRVL и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 121.28% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between MRVL and AMAT is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.56 |
The correlation between MRVL and AMAT shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.86B
AMAT:
$453.23B
MRVL:
$2.90
AMAT:
$10.61
MRVL:
96.58
AMAT:
53.45
MRVL:
0.18
AMAT:
6.80
MRVL:
27.99
AMAT:
15.67
MRVL:
13.72
AMAT:
18.96
MRVL:
$8.72B
AMAT:
$29.02B
MRVL:
$4.41B
AMAT:
$14.21B
MRVL:
$4.27B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. AMAT — Ранг доходности на риск
MRVL
AMAT
Сравнение MRVL c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.59 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | 10.67 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | 30.41 | -3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и AMAT
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -85.22% | -6.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -21.37% | -4.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -49.88% | -10.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -55.14% | -6.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -55.14% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | 0.00% | -11.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -38.78% | -7.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 7.49% | +4.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и AMAT
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 20.52%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 20.52% | +20.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 38.83% | +16.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 49.03% | +21.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 44.20% | +17.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 42.94% | +9.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и AMAT
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности AMAT в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.34% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и AMAT
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and AMAT have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to AMAT (20.52%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (4.65 vs 4.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор