PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с MPWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLAC с MPWR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или MPWR.

Корреляция

Корреляция между KLAC и MPWR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KLAC и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,760.68%
6,790.56%
KLAC
MPWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

0.17

MPWR:

-0.06

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.56

MPWR:

0.38

Коэф-т Омега

KLAC:

1.08

MPWR:

1.05

Коэф-т Кальмара

KLAC:

0.23

MPWR:

-0.07

Коэф-т Мартина

KLAC:

0.44

MPWR:

-0.15

Индекс Язвы

KLAC:

18.43%

MPWR:

24.90%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.04%

MPWR:

66.17%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

MPWR:

-72.27%

Текущая просадка

KLAC:

-21.62%

MPWR:

-37.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$91.61B

MPWR:

$27.80B

EPS

KLAC:

$23.79

MPWR:

$36.57

Коэффициент P/E

KLAC:

28.98

MPWR:

15.88

Коэффициент PEG

KLAC:

1.26

MPWR:

2.08

Коэффициент P/S

KLAC:

8.45

MPWR:

12.59

Коэффициент P/B

KLAC:

24.36

MPWR:

8.17

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$8.48B

MPWR:

$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$5.14B

MPWR:

$968.43M

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$3.58B

MPWR:

$471.67M

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 10.48%, что значительно выше, чем у MPWR с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции MPWR по среднегодовой доходности: 30.43% против 28.84% соответственно.

KLAC

С начала года

10.48%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

3.72%

1 год

4.14%

5 лет

35.05%

10 лет

30.43%

MPWR

С начала года

-1.08%

1 месяц

-2.53%

6 месяцев

-34.93%

1 год

-10.92%

5 лет

26.68%

10 лет

28.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и MPWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KLAC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLAC: 0.17
MPWR: -0.06
Коэффициент Сортино KLAC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLAC: 0.56
MPWR: 0.38
Коэффициент Омега KLAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLAC: 1.08
MPWR: 1.05
Коэффициент Кальмара KLAC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLAC: 0.23
MPWR: -0.07
Коэффициент Мартина KLAC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLAC: 0.44
MPWR: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа MPWR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
-0.06
KLAC
MPWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и MPWR

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что сопоставимо с доходностью MPWR в 0.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.91%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и MPWR

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.62%
-37.99%
KLAC
MPWR

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и MPWR

Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 24.56%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 36.06%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.56%
36.06%
KLAC
MPWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию