Сравнение KLAC с MPWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или MPWR.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и MPWR
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 7.21%, что значительно выше, чем у MPWR с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции KLAC уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 27.92% против 29.98% соответственно.
KLAC
7.21%
-8.71%
-17.00%
14.44%
30.27%
27.92%
MPWR
-8.18%
-37.09%
-20.81%
7.42%
29.97%
29.98%
Фундаментальные показатели
| KLAC | MPWR | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $89.09B | $31.42B |
| EPS | $21.86 | $8.87 |
| Цена/прибыль | 30.47 | 72.62 |
| PEG коэффициент | 1.60 | 1.73 |
| Общая выручка (12 мес.) | $10.25B | $2.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.19B | $1.13B |
| EBITDA (12 мес.) | $4.30B | $512.84M |
Основные характеристики
| KLAC | MPWR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.33 | 0.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.71 | 0.58 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 0.20 |
| Коэф-т Мартина | 1.29 | 0.84 |
| Индекс Язвы | 11.02% | 9.54% |
| Дневная вол-ть | 43.20% | 53.06% |
| Макс. просадка | -83.74% | -72.27% |
| Текущая просадка | -30.46% | -39.06% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KLAC и MPWR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KLAC c MPWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и MPWR
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности MPWR в 0.82%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.70% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.82% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок KLAC и MPWR
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и MPWR
Текущая волатильность для KLA Corporation (KLAC) составляет 9.08%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 26.16%. Это указывает на то, что KLAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и MPWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности