PortfoliosLab logo
Сравнение QCOM с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QCOM и AVGO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности QCOM и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
378.74%
16,080.77%
QCOM
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.14

AVGO:

0.88

Коэф-т Сортино

QCOM:

0.10

AVGO:

1.62

Коэф-т Омега

QCOM:

1.01

AVGO:

1.21

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.14

AVGO:

1.35

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.25

AVGO:

3.89

Индекс Язвы

QCOM:

24.72%

AVGO:

14.28%

Дневная вол-ть

QCOM:

43.56%

AVGO:

63.17%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

QCOM:

-34.15%

AVGO:

-24.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$162.81B

AVGO:

$884.67B

EPS

QCOM:

$9.27

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

QCOM:

15.88

AVGO:

87.11

Коэффициент PEG

QCOM:

1.39

AVGO:

0.47

Коэффициент P/S

QCOM:

4.00

AVGO:

16.22

Коэффициент P/B

QCOM:

5.78

AVGO:

11.92

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$31.31B

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$17.50B

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$10.16B

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -18.60%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 11.04% против 35.20% соответственно.


QCOM

С начала года

-3.66%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-8.23%

5 лет

16.68%

10 лет

11.04%

AVGO

С начала года

-18.60%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

10.43%

1 год

51.53%

5 лет

52.04%

10 лет

35.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QCOM: -0.14
AVGO: 0.88
Коэффициент Сортино QCOM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QCOM: 0.10
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега QCOM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QCOM: 1.01
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QCOM: -0.14
AVGO: 1.35
Коэффициент Мартина QCOM, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QCOM: -0.25
AVGO: 3.89

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.88
QCOM
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и AVGO

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что больше доходности AVGO в 1.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.31%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
AVGO
Broadcom Inc.
1.19%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и AVGO

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.15%
-24.31%
QCOM
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и AVGO

Текущая волатильность для QUALCOMM Incorporated (QCOM) составляет 22.87%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.82%. Это указывает на то, что QCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
26.82%
QCOM
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию