PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QCOM с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение QCOM с AVGO

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCOM или AVGO.

Корреляция

Корреляция между QCOM и AVGO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности QCOM и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.46

AVGO:

1.02

Коэф-т Сортино

QCOM:

-0.23

AVGO:

1.95

Коэф-т Омега

QCOM:

0.97

AVGO:

1.26

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.35

AVGO:

1.85

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.59

AVGO:

5.11

Индекс Язвы

QCOM:

26.13%

AVGO:

14.89%

Дневная вол-ть

QCOM:

43.66%

AVGO:

63.20%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

QCOM:

-31.73%

AVGO:

-6.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$167.97B

AVGO:

$1.09T

EPS

QCOM:

$9.91

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

QCOM:

15.44

AVGO:

107.46

Коэффициент PEG

QCOM:

2.22

AVGO:

0.61

Коэффициент P/S

QCOM:

3.97

AVGO:

20.02

Коэффициент P/B

QCOM:

5.99

AVGO:

15.66

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$42.29B

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$23.55B

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$13.28B

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 11.25% против 37.00% соответственно.

QCOM

С начала года

-0.12%

1 месяц

10.11%

6 месяцев

-5.94%

1 год

-20.01%

5 лет

17.61%

10 лет

11.25%

AVGO

С начала года

0.65%

1 месяц

30.00%

6 месяцев

37.32%

1 год

63.97%

5 лет

59.19%

10 лет

37.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.46, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и AVGO

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности AVGO в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated		2.23%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
AVGO
Broadcom Inc.		0.96%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и AVGO

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и AVGO

QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 13.05% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
10.98B
14.92B
(QCOM) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QCOM и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности QUALCOMM Incorporated и Broadcom Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
55.0%
68.0%
(QCOM) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
QCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 6.04B при выручке в 10.98B, что соответствует валовой рентабельности в 55.0%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

QCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 3.12B при выручке в 10.98B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

QCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 10.98B, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.