Сравнение ADI с SNPS
ADI (Analog Devices, Inc.) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ADI in Semiconductors, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, ADI returned 24.34%/yr vs 24.15%/yr for SNPS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ADI и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 54.96%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -3.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ADI имеют среднегодовую доходность 24.34%, а акции SNPS немного отстают с 24.15%.
ADI
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 54.96%
- 6 месяцев
- 50.45%
- 1 год
- 82.40%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- 24.34%
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
Сравнение доходности по годам ADI и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 54.96% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between ADI and SNPS is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.45 |
The correlation between ADI and SNPS shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ADI:
$204.91B
SNPS:
$86.96B
ADI:
$6.72
SNPS:
$4.57
ADI:
62.16
SNPS:
99.35
ADI:
3.83
SNPS:
4.26
ADI:
16.17
SNPS:
8.85
ADI:
6.07
SNPS:
2.85
ADI:
$12.74B
SNPS:
$8.68B
ADI:
$8.22B
SNPS:
$6.38B
ADI:
$6.19B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ADI vs. SNPS — Ранг доходности на риск
ADI
SNPS
Сравнение ADI c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADI | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.04 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.27 | -0.20 | +5.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.52 | -0.32 | +14.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ADI и SNPS
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ADI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -60.95% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -41.04% | +25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -41.04% | +8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -41.04% | +8.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -41.04% | +7.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.54% | -29.67% | +25.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.91% | -20.29% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 26.17% | -20.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и SNPS
Analog Devices, Inc. (ADI) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.66%. Это указывает на то, что ADI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ADI | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 13.66% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.30% | 30.93% | -5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.01% | 56.65% | -24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.13% | 40.80% | -7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.78% | 35.08% | -2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и SNPS
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.00% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ADI и SNPS
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
ADI and SNPS have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (14.81%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, ADI dropped -82.88% vs SNPS's -60.95%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ADI и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор