PortfoliosLab logo
Сравнение STM с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STM и ADI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STM и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
878.66%
5,848.87%
STM
ADI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.76

ADI:

0.15

Коэф-т Сортино

STM:

-0.98

ADI:

0.55

Коэф-т Омега

STM:

0.88

ADI:

1.07

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.60

ADI:

0.20

Коэф-т Мартина

STM:

-1.09

ADI:

0.61

Индекс Язвы

STM:

36.60%

ADI:

10.74%

Дневная вол-ть

STM:

52.41%

ADI:

42.52%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

ADI:

-82.88%

Текущая просадка

STM:

-56.24%

ADI:

-19.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$19.46B

ADI:

$90.82B

EPS

STM:

$1.73

ADI:

$3.20

Коэффициент P/E

STM:

12.59

ADI:

57.22

Коэффициент PEG

STM:

1.86

ADI:

0.78

Коэффициент P/S

STM:

1.47

ADI:

9.73

Коэффициент P/B

STM:

1.11

ADI:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$9.81B

ADI:

$9.34B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$3.78B

ADI:

$4.96B

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.49B

ADI:

$3.57B

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -6.18%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью -7.71%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 10.91% против 14.41% соответственно.


STM

С начала года

-6.18%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-16.52%

1 год

-43.91%

5 лет

-0.65%

10 лет

10.91%

ADI

С начала года

-7.71%

1 месяц

-8.59%

6 месяцев

-14.27%

1 год

1.03%

5 лет

15.13%

10 лет

14.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и ADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STM: -0.76
ADI: 0.15
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STM: -0.98
ADI: 0.55
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STM: 0.88
ADI: 1.07
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STM: -0.60
ADI: 0.20
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
STM: -1.09
ADI: 0.61

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.76
0.15
STM
ADI

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и ADI

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности ADI в 1.92%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.
1.54%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.92%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%

Просадки

Сравнение просадок STM и ADI

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.24%
-19.58%
STM
ADI

Волатильность

Сравнение волатильности STM и ADI

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 31.34% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 26.36%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.34%
26.36%
STM
ADI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию