PortfoliosLab logo
Сравнение STM с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STM и ADI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности STM и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.77

ADI:

0.07

Коэф-т Сортино

STM:

-1.03

ADI:

0.45

Коэф-т Омега

STM:

0.87

ADI:

1.06

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.61

ADI:

0.11

Коэф-т Мартина

STM:

-1.07

ADI:

0.32

Индекс Язвы

STM:

37.94%

ADI:

11.42%

Дневная вол-ть

STM:

52.11%

ADI:

42.32%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

ADI:

-82.88%

Текущая просадка

STM:

-55.13%

ADI:

-14.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$21.36B

ADI:

$102.92B

EPS

STM:

$1.18

ADI:

$3.14

Коэффициент P/E

STM:

20.28

ADI:

66.09

Коэффициент PEG

STM:

2.42

ADI:

0.85

Коэффициент P/S

STM:

1.73

ADI:

11.02

Коэффициент P/B

STM:

1.16

ADI:

2.83

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$12.32B

ADI:

$7.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$4.62B

ADI:

$3.97B

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.88B

ADI:

$3.18B

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 12.98% против 14.99% соответственно.


STM

С начала года

-3.81%

1 месяц

17.02%

6 месяцев

-9.08%

1 год

-40.17%

5 лет

-0.10%

10 лет

12.98%

ADI

С начала года

-1.90%

1 месяц

15.82%

6 месяцев

-7.31%

1 год

1.85%

5 лет

16.41%

10 лет

14.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и ADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина

ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и ADI

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности ADI в 1.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.
1.50%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.81%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%

Просадки

Сравнение просадок STM и ADI

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STM и ADI

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 19.28% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 13.45%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.52B
2.42B
(STM) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STM и ADI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STMicroelectronics N.V. и Analog Devices, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
33.4%
59.0%
(STM) Валовая рентабельность
(ADI) Валовая рентабельность
STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.31M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 391.32M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.