Сравнение STM с ADI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о STMicroelectronics N.V. (STM) и Analog Devices, Inc. (ADI).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STM или ADI.
Доходность
Сравнение доходности STM и ADI
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность -50.71%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 7.35%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 14.80% против 17.58% соответственно.
STM
-50.71%
-12.33%
-39.76%
-46.56%
1.41%
14.80%
ADI
7.35%
-7.84%
-2.07%
16.51%
16.29%
17.58%
Фундаментальные показатели
| STM | ADI | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $24.43B | $104.09B |
| EPS | $2.43 | $3.38 |
| Цена/прибыль | 11.17 | 62.03 |
| PEG коэффициент | 19.08 | 2.17 |
| Общая выручка (12 мес.) | $14.23B | $6.98B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.92B | $3.59B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.56B | $3.07B |
Основные характеристики
| STM | ADI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -1.20 | 0.54 |
| Коэф-т Сортино | -1.75 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 0.79 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | -0.85 | 0.97 |
| Коэф-т Мартина | -1.67 | 2.91 |
| Индекс Язвы | 27.50% | 5.83% |
| Дневная вол-ть | 38.14% | 31.48% |
| Макс. просадка | -94.40% | -82.87% |
| Текущая просадка | -54.32% | -13.16% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между STM и ADI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STM c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и ADI
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ADI в 1.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 1.22% | 0.48% | 0.82% | 0.45% | 0.50% | 0.86% | 1.47% | 0.93% | 2.10% | 5.11% | 4.55% | 4.25% |
ADI Analog Devices, Inc. | 1.72% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок STM и ADI
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ADI в -82.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STM и ADI
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 10.06% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 8.73%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности