PortfoliosLab logo
Сравнение STM с ADI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между STM и ADI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности STM и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STM:

-0.72

ADI:

0.18

Коэф-т Сортино

STM:

-0.89

ADI:

0.64

Коэф-т Омега

STM:

0.89

ADI:

1.08

Коэф-т Кальмара

STM:

-0.56

ADI:

0.28

Коэф-т Мартина

STM:

-0.98

ADI:

0.78

Индекс Язвы

STM:

38.40%

ADI:

11.47%

Дневная вол-ть

STM:

52.41%

ADI:

42.92%

Макс. просадка

STM:

-94.40%

ADI:

-82.88%

Текущая просадка

STM:

-51.59%

ADI:

-6.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$23.24B

ADI:

$112.65B

EPS

STM:

$1.18

ADI:

$3.13

Коэффициент P/E

STM:

21.99

ADI:

72.56

Коэффициент PEG

STM:

2.72

ADI:

0.96

Коэффициент P/S

STM:

1.89

ADI:

12.06

Коэффициент P/B

STM:

1.31

ADI:

3.21

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$12.32B

ADI:

$7.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$4.62B

ADI:

$3.97B

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.88B

ADI:

$3.18B

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность 3.79%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 7.36%. За последние 10 лет акции STM уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 13.98% против 16.01% соответственно.


STM

С начала года

3.79%

1 месяц

28.33%

6 месяцев

2.92%

1 год

-37.64%

5 лет

2.53%

10 лет

13.98%

ADI

С начала года

7.36%

1 месяц

29.09%

6 месяцев

11.01%

1 год

7.86%

5 лет

19.61%

10 лет

16.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STM и ADI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина

ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STM c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и ADI

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности ADI в 1.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STM
STMicroelectronics N.V.
1.39%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%
ADI
Analog Devices, Inc.
1.65%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%

Просадки

Сравнение просадок STM и ADI

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и ADI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STM и ADI

STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 11.96% по сравнению с Analog Devices, Inc. (ADI) с волатильностью 10.15%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20212022202320242025
2.52B
2.42B
(STM) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STM и ADI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STMicroelectronics N.V. и Analog Devices, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
33.4%
59.0%
(STM) Валовая рентабельность
(ADI) Валовая рентабельность
STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.43B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 59.0%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 491.31M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 20.3%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 391.32M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.