Сравнение TXN с ADI
TXN (Texas Instruments Incorporated) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, TXN returned 19.97%/yr vs 23.95%/yr for ADI. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TXN и ADI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TXN показывает доходность 69.63%, что значительно выше, чем у ADI с доходностью 49.80%. За последние 10 лет акции TXN уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 19.97% против 23.95% соответственно.
TXN
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 69.63%
- 6 месяцев
- 62.64%
- 1 год
- 55.42%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- 19.97%
ADI
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.77%
- С начала года
- 49.80%
- 6 месяцев
- 45.55%
- 1 год
- 84.16%
- 3 года*
- 32.45%
- 5 лет*
- 21.45%
- 10 лет*
- 23.95%
Сравнение доходности по годам TXN и ADI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TXN Texas Instruments Incorporated | 69.63% | -4.47% | 13.14% | 6.41% | -9.86% | 17.53% | 31.70% | 39.56% | -7.17% | 46.75% |
ADI Analog Devices, Inc. | 49.80% | 29.75% | 8.82% | 23.36% | -4.91% | 20.96% | 26.87% | 41.31% | -1.64% | 25.30% |
Correlation
The correlation between TXN and ADI is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 1984 г. | 0.61 |
The correlation between TXN and ADI shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TXN:
$265.88B
ADI:
$198.09B
TXN:
$5.88
ADI:
$6.72
TXN:
49.50
ADI:
60.10
TXN:
14.41
ADI:
15.63
TXN:
15.85
ADI:
5.87
TXN:
$18.44B
ADI:
$12.74B
TXN:
$10.57B
ADI:
$8.22B
TXN:
$8.21B
ADI:
$6.19B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TXN vs. ADI — Ранг доходности на риск
TXN
ADI
Сравнение TXN c ADI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Texas Instruments Incorporated (TXN) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TXN | ADI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 5.38 | -3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 15.01 | -11.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TXN | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 2.67 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.65 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.73 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.33 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок TXN и ADI
Максимальная просадка TXN за все время составила -85.81%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TXN и ADI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TXN | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -82.88% | -2.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.57% | -15.73% | -13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.41% | -32.20% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.41% | -32.20% | -1.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.41% | -33.62% | +0.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.46% | -7.72% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.79% | -33.92% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.11% | 5.63% | +8.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности TXN и ADI
Texas Instruments Incorporated (TXN) и Analog Devices, Inc. (ADI) имеют волатильность 13.93% и 14.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TXN | ADI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.93% | 14.14% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.98% | 24.77% | +6.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.96% | 31.70% | +8.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.33% | 33.04% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 32.75% | -1.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TXN и ADI
Дивидендная доходность TXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что больше доходности ADI в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.03% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 1.93% | 3.17% | 2.81% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TXN и ADI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Texas Instruments Incorporated и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TXN и ADI
TXN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 58.0%.
ADI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
TXN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.81B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
ADI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.
TXN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Texas Instruments Incorporated сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
ADI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.
Часто задаваемые вопросы
TXN and ADI have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADI has higher volatility (14.14%) compared to TXN (13.93%). In terms of maximum drawdown, TXN dropped -85.81% vs ADI's -82.88%.
ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TXN и ADI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор