Сравнение ON с AVGO
ON (ON Semiconductor Corporation) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ON returned 28.16%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ON и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 115.68%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 28.16% против 40.96% соответственно.
ON
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 115.68%
- 6 месяцев
- 112.50%
- 1 год
- 120.44%
- 3 года*
- 8.02%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 28.16%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -8.33%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 50.41%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам ON и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 115.68% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between ON and AVGO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between ON and AVGO has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ON:
$46.03B
AVGO:
$1.86T
ON:
$1.42
AVGO:
$6.01
ON:
82.41
AVGO:
63.58
ON:
7.80
AVGO:
24.70
ON:
6.30
AVGO:
21.24
ON:
$6.06B
AVGO:
$75.47B
ON:
$2.26B
AVGO:
$50.53B
ON:
$1.21B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. AVGO — Ранг доходности на риск
ON
AVGO
Сравнение ON c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ON | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.77 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.63 | 4.11 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ON и AVGO
Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.34% | -48.30% | -48.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -28.67% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -41.15% | -29.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -41.15% | -29.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -48.30% | -22.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.80% | -20.66% | +7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.91% | -7.98% | -45.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.01% | 12.30% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и AVGO
ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 20.53%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 20.53% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.05% | 35.04% | +5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.10% | 45.57% | +8.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.32% | 43.39% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 39.52% | +11.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и AVGO
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и AVGO
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
ON and AVGO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (22.04%) compared to AVGO (20.53%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs AVGO's -48.30%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор