Сравнение QRVO с QCOM
QRVO (Qorvo, Inc.) and QCOM (QUALCOMM Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QRVO returned 6.12%/yr vs 18.10%/yr for QCOM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QRVO и QCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRVO показывает доходность 16.66%, что значительно ниже, чем у QCOM с доходностью 25.03%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям QCOM по среднегодовой доходности: 6.12% против 18.10% соответственно.
QRVO
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 16.66%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- -1.41%
- 5 лет*
- -11.67%
- 10 лет*
- 6.12%
QCOM
- 1 день
- 4.32%
- 1 месяц
- -0.31%
- С начала года
- 25.03%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 36.22%
- 3 года*
- 22.00%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 18.10%
Сравнение доходности по годам QRVO и QCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVO Qorvo, Inc. | 16.66% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 25.03% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
Correlation
The correlation between QRVO and QCOM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.63 |
The correlation between QRVO and QCOM shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QRVO:
$9.13B
QCOM:
$226.96B
QRVO:
$3.63
QCOM:
$9.11
QRVO:
27.19
QCOM:
23.23
QRVO:
2.51
QCOM:
5.18
QRVO:
2.73
QCOM:
8.32
QRVO:
$3.68B
QCOM:
$44.49B
QRVO:
$1.69B
QCOM:
$24.38B
QRVO:
$659.34M
QCOM:
$12.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRVO vs. QCOM — Ранг доходности на риск
QRVO
QCOM
Сравнение QRVO c QCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и QUALCOMM Incorporated (QCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRVO | QCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 2.44 | -0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRVO и QCOM
Максимальная просадка QRVO за все время составила -74.54%, что меньше максимальной просадки QCOM в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и QCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRVO | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -86.75% | +12.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.97% | -33.13% | +11.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.68% | -44.23% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.03% | -44.29% | -29.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -44.29% | -30.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.59% | -15.34% | -35.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -32.87% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.21% | 14.89% | -3.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRVO и QCOM
Текущая волатильность для Qorvo, Inc. (QRVO) составляет 14.93%, в то время как у QUALCOMM Incorporated (QCOM) волатильность равна 27.32%. Это указывает на то, что QRVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRVO | QCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.93% | 27.32% | -12.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.52% | 42.18% | -15.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.68% | 48.52% | -13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.18% | 41.17% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.04% | 39.28% | +2.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRVO и QCOM
QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 1.70% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
QRVO Qorvo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QRVO и QCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и QUALCOMM Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QRVO и QCOM
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.70B при выручке в 10.60B, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 2.31B при выручке в 10.60B, что соответствует операционной рентабельности 21.8%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 7.37B при выручке в 10.60B, что соответствует чистой рентабельности 69.5%.
Часто задаваемые вопросы
QRVO and QCOM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QCOM has higher volatility (27.32%) compared to QRVO (14.93%). In terms of maximum drawdown, QRVO dropped -74.54% vs QCOM's -86.75%.
QCOM currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRVO и QCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор