PortfoliosLab logo
Сравнение ADI с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ADI и MCHP составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ADI и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Analog Devices, Inc. (ADI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,932.08%
25,758.09%
ADI
MCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ADI:

0.01

MCHP:

-0.82

Коэф-т Сортино

ADI:

0.33

MCHP:

-1.17

Коэф-т Омега

ADI:

1.04

MCHP:

0.85

Коэф-т Кальмара

ADI:

0.01

MCHP:

-0.74

Коэф-т Мартина

ADI:

0.02

MCHP:

-1.46

Индекс Язвы

ADI:

10.89%

MCHP:

32.13%

Дневная вол-ть

ADI:

42.42%

MCHP:

57.03%

Макс. просадка

ADI:

-82.88%

MCHP:

-63.77%

Текущая просадка

ADI:

-20.20%

MCHP:

-51.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ADI:

$96.83B

MCHP:

$25.34B

EPS

ADI:

$3.13

MCHP:

$0.57

Коэффициент P/E

ADI:

62.17

MCHP:

82.26

Коэффициент PEG

ADI:

0.83

MCHP:

5.70

Коэффициент P/S

ADI:

10.37

MCHP:

5.33

Коэффициент P/B

ADI:

2.75

MCHP:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

ADI:

$9.34B

MCHP:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

ADI:

$4.96B

MCHP:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

ADI:

$3.57B

MCHP:

$956.20M

Доходность по периодам

С начала года, ADI показывает доходность -8.42%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -17.41%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 14.22% против 8.94% соответственно.


ADI

С начала года

-8.42%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-15.10%

1 год

-2.46%

5 лет

13.41%

10 лет

14.22%

MCHP

С начала года

-17.41%

1 месяц

-3.47%

6 месяцев

-38.23%

1 год

-48.53%

5 лет

2.16%

10 лет

8.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ADI и MCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ADI
Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ADI c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ADI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ADI: 0.01
MCHP: -0.82
Коэффициент Сортино ADI, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ADI: 0.33
MCHP: -1.17
Коэффициент Омега ADI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ADI: 1.04
MCHP: 0.85
Коэффициент Кальмара ADI, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ADI: 0.01
MCHP: -0.74
Коэффициент Мартина ADI, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ADI: 0.02
MCHP: -1.46

Показатель коэффициента Шарпа ADI на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа MCHP равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ADI и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.82
ADI
MCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов ADI и MCHP

Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности MCHP в 3.86%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ADI
Analog Devices, Inc.
1.94%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%
MCHP
Microchip Technology Incorporated
3.86%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%

Просадки

Сравнение просадок ADI и MCHP

Максимальная просадка ADI за все время составила -82.88%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.20%
-51.80%
ADI
MCHP

Волатильность

Сравнение волатильности ADI и MCHP

Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 26.34%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 40.04%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26.34%
40.04%
ADI
MCHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ADI и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию