Сравнение ADI с MCHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Analog Devices, Inc. (ADI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ADI или MCHP.
Доходность
Сравнение доходности ADI и MCHP
Доходность по периодам
С начала года, ADI показывает доходность 7.35%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -26.92%. За последние 10 лет акции ADI превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 17.58% против 13.61% соответственно.
ADI
7.35%
-7.84%
-2.07%
16.51%
16.29%
17.58%
MCHP
-26.92%
-16.11%
-31.89%
-21.80%
9.04%
13.61%
Фундаментальные показатели
| ADI | MCHP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $104.09B | $36.14B |
| EPS | $3.38 | $1.44 |
| Цена/прибыль | 62.03 | 46.74 |
| PEG коэффициент | 2.17 | 6.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $6.98B | $5.50B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.59B | $3.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $3.07B | $1.54B |
Основные характеристики
| ADI | MCHP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.54 | -0.57 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | -0.62 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 0.93 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | -0.57 |
| Коэф-т Мартина | 2.91 | -1.47 |
| Индекс Язвы | 5.83% | 14.10% |
| Дневная вол-ть | 31.48% | 36.00% |
| Макс. просадка | -82.87% | -62.53% |
| Текущая просадка | -13.16% | -34.43% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ADI и MCHP составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ADI c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ADI и MCHP
Дивидендная доходность ADI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, что меньше доходности MCHP в 2.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 1.72% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.09% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.08% | 3.16% | 3.16% |
Просадки
Сравнение просадок ADI и MCHP
Максимальная просадка ADI за все время составила -82.87%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ADI и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ADI и MCHP
Текущая волатильность для Analog Devices, Inc. (ADI) составляет 8.73%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что ADI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ADI и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Analog Devices, Inc. и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности