Сравнение SWKS с NVDA
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SWKS returned 3.47%/yr vs 67.23%/yr for NVDA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 3.36%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 3.47% против 67.23% соответственно.
SWKS
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -12.65%
- С начала года
- 9.47%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- -11.31%
- 5 лет*
- -15.16%
- 10 лет*
- 3.47%
NVDA
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -8.71%
- С начала года
- 3.36%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 66.39%
- 5 лет*
- 58.97%
- 10 лет*
- 67.23%
Сравнение доходности по годам SWKS и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 9.47% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
NVDA NVIDIA Corporation | 3.36% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between SWKS and NVDA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 1999 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between SWKS and NVDA has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
SWKS:
$10.23B
NVDA:
$4.70T
SWKS:
$2.38
NVDA:
$6.53
SWKS:
28.62
NVDA:
29.50
SWKS:
2.56
NVDA:
18.58
SWKS:
1.77
NVDA:
24.02
SWKS:
$4.04B
NVDA:
$253.49B
SWKS:
$1.66B
NVDA:
$187.95B
SWKS:
$621.40M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. NVDA — Ранг доходности на риск
SWKS
NVDA
Сравнение SWKS c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWKS | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.14 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.21 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.76 | -3.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWKS и NVDA
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -89.72% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -20.21% | -15.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -36.88% | -21.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.55% | -66.34% | -6.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -66.34% | -6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.54% | -18.23% | -42.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.81% | -36.15% | -19.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.27% | 8.86% | +10.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и NVDA
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 18.08% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.31%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.08% | 13.31% | +4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.91% | 26.56% | +10.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.60% | 35.26% | +8.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.96% | 51.83% | -10.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.15% | 49.86% | -9.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и NVDA
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности NVDA в 0.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.15% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 4.18% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и NVDA
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
SWKS and NVDA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (18.08%) compared to NVDA (13.31%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор