PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ON с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ON с NVDA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ON (ON Semiconductor Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ON returned 28.97%/yr vs 67.85%/yr for NVDA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ON и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность 113.74%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 28.97% против 67.85% соответственно.

ON

1 день
-1.13%
1 месяц
-0.40%
С начала года
113.74%
6 месяцев
110.13%
1 год
113.50%
3 года*
9.76%
5 лет*
25.28%
10 лет*
28.97%

NVDA

1 день
-0.52%
1 месяц
-7.48%
С начала года
6.83%
6 месяцев
5.64%
1 год
34.73%
3 года*
67.79%
5 лет*
60.02%
10 лет*
67.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ON и NVDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ON
ON Semiconductor Corporation		113.74%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%107.52%34.25%47.67%-21.16%64.11%
NVDA
NVIDIA Corporation		6.83%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-30.82%81.99%

Correlation

The correlation between ON and NVDA is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2000 г.

0.48

Over the past year, the correlation between ON and NVDA has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$45.61B

NVDA:

$4.85T

EPS

ON:

$1.42

NVDA:

$6.53

Коэффициент P/E

ON:

81.67

NVDA:

30.50

Коэффициент P/S

ON:

7.73

NVDA:

19.20

Коэффициент P/B

ON:

6.25

NVDA:

24.83

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$6.06B

NVDA:

$253.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.26B

NVDA:

$187.95B

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.21B

NVDA:

$192.76B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ON Semiconductor Corporation

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NXPION с MPWRON с ASMLON с LSCCON с MARON с DIOD
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

ON vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ON
Ранг доходности на риск ON: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 8585
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ON c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
0.99

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
1.52

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.18

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

1.73

+2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.07

3.99

+4.07

ON vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа NVDA равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ON и NVDA

Максимальная просадка ON за все время составила -96.34%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.34%

-89.72%

-6.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.10%

-20.21%

-7.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.44%

-36.88%

-33.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.44%

-66.34%

-4.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.44%

-66.34%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.58%

-15.49%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.87%

-36.15%

-17.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.13%

8.72%

+5.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ON и NVDA

ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 27.83% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.83%

13.20%

+14.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.29%

26.66%

+17.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.92%

35.50%

+21.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.99%

51.84%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.39%

49.86%

+1.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и NVDA

ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.14%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20222023202420252026
1.51B
81.62B
(ON) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ON и NVDA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ON Semiconductor Corporation и NVIDIA Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
38.5%
74.9%
Активы портфеля
ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

NVDA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

NVDA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

NVDA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.

Часто задаваемые вопросы

ON and NVDA have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (27.83%) compared to NVDA (13.20%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.34% vs NVDA's -89.72%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (2.01 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ON и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор