Сравнение ON с NVDA
ON (ON Semiconductor Corporation) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, ON returned 30.01%/yr vs 68.84%/yr for NVDA. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ON и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ON показывает доходность 147.33%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью 15.15%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 30.01% против 68.84% соответственно.
ON
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- 31.25%
- С начала года
- 147.33%
- 6 месяцев
- 134.35%
- 1 год
- 182.73%
- 3 года*
- 15.54%
- 5 лет*
- 28.51%
- 10 лет*
- 30.01%
NVDA
- 1 день
- -3.62%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- 15.15%
- 6 месяцев
- 19.59%
- 1 год
- 52.10%
- 3 года*
- 76.15%
- 5 лет*
- 65.05%
- 10 лет*
- 68.84%
Сравнение доходности по годам ON и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ON ON Semiconductor Corporation | 147.33% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
NVDA NVIDIA Corporation | 15.15% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 76.94% | -30.82% | 81.99% |
Correlation
The correlation between ON and NVDA is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2000 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between ON and NVDA has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ON:
$52.78B
NVDA:
$5.24T
ON:
$1.42
NVDA:
$6.53
ON:
94.51
NVDA:
32.91
ON:
8.94
NVDA:
20.72
ON:
7.23
NVDA:
26.80
ON:
$6.06B
NVDA:
$253.49B
ON:
$2.26B
NVDA:
$187.95B
ON:
$1.21B
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ON vs. NVDA — Ранг доходности на риск
ON
NVDA
Сравнение ON c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ON | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.26 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.54 | 2.59 | +3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 6.36 | +6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.53 | +1.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 1.27 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 1.39 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.63 | -0.51 |
Просадки
Сравнение просадок ON и NVDA
Максимальная просадка ON за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -89.72% | -6.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -20.21% | -7.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -36.88% | -33.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -66.34% | -4.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -66.34% | -4.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -8.90% | +8.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.23% | -36.21% | -17.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.86% | 8.21% | +5.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ON и NVDA
ON Semiconductor Corporation (ON) имеет более высокую волатильность в 19.99% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 12.53%. Это указывает на то, что ON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.99% | 12.53% | +7.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.66% | 25.54% | +13.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.87% | 34.22% | +19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.95% | 51.69% | +1.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.92% | 49.80% | +1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ON и NVDA
ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ON и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ON и NVDA
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
ON and NVDA have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (19.99%) compared to NVDA (12.53%). In terms of maximum drawdown, ON dropped -96.22% vs NVDA's -89.72%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ON и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор