PortfoliosLab logo
Сравнение ON с NVDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ON и NVDA составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ON и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
53.62%
55,278.74%
ON
NVDA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ON:

-1.06

NVDA:

0.11

Коэф-т Сортино

ON:

-1.63

NVDA:

0.54

Коэф-т Омега

ON:

0.81

NVDA:

1.07

Коэф-т Кальмара

ON:

-0.76

NVDA:

0.16

Коэф-т Мартина

ON:

-2.51

NVDA:

0.49

Индекс Язвы

ON:

20.89%

NVDA:

12.33%

Дневная вол-ть

ON:

49.53%

NVDA:

57.32%

Макс. просадка

ON:

-96.36%

NVDA:

-89.73%

Текущая просадка

ON:

-68.82%

NVDA:

-36.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$14.22B

NVDA:

$2.30T

EPS

ON:

$3.63

NVDA:

$2.94

Цена/прибыль

ON:

9.28

NVDA:

32.08

PEG коэффициент

ON:

1.23

NVDA:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$5.22B

NVDA:

$130.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.35B

NVDA:

$97.86B

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.88B

NVDA:

$86.14B

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность -46.55%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -29.76%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям NVDA по среднегодовой доходности: 11.34% против 68.17% соответственно.


ON

С начала года

-46.55%

1 месяц

-27.51%

6 месяцев

-52.89%

1 год

-51.23%

5 лет

25.30%

10 лет

11.34%

NVDA

С начала года

-29.76%

1 месяц

-19.59%

6 месяцев

-24.49%

1 год

9.81%

5 лет

73.28%

10 лет

68.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ON и NVDA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина

NVDA
Ранг риск-скорректированной доходности NVDA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDA, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ON c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ON, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
ON: -1.06
NVDA: 0.11
Коэффициент Сортино ON, с текущим значением в -1.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ON: -1.63
NVDA: 0.54
Коэффициент Омега ON, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ON: 0.81
NVDA: 1.07
Коэффициент Кальмара ON, с текущим значением в -0.76, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
ON: -0.76
NVDA: 0.16
Коэффициент Мартина ON, с текущим значением в -2.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
ON: -2.51
NVDA: 0.49

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06
0.11
ON
NVDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и NVDA

ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation
0.03%0.02%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%1.70%

Просадки

Сравнение просадок ON и NVDA

Максимальная просадка ON за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и NVDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-68.82%
-36.88%
ON
NVDA

Волатильность

Сравнение волатильности ON и NVDA

ON Semiconductor Corporation (ON) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 17.84% и 17.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.84%
17.35%
ON
NVDA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию