Сравнение MCHP с CDNS
MCHP (Microchip Technology Incorporated) and CDNS (Cadence Design Systems, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — MCHP in Semiconductors, CDNS in Software - Application. Over the past 10 years, MCHP returned 12.76%/yr vs 29.88%/yr for CDNS. Their 0.43 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MCHP и CDNS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MCHP показывает доходность 23.42%, что значительно выше, чем у CDNS с доходностью 7.83%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям CDNS по среднегодовой доходности: 12.76% против 29.88% соответственно.
MCHP
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -11.19%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 23.42%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 12.76%
- Всё время*
- 19.94%
CDNS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.30%
- 6 месяцев
- 24.19%
- С начала года
- 7.83%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 29.88%
- Всё время*
- 10.68%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $916.63M | $795.50M | $887.20M | |
| $927.30M | $870.21M | $1.07B |
Сравнение доходности по годам MCHP и CDNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 23.42% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 7.83% | 4.03% | 10.31% | 69.55% | -13.80% | 36.59% | 96.70% | 59.52% | 3.97% | 65.82% |
Correlation
The correlation between MCHP and CDNS is 0.36, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.36 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.43 |
The correlation between MCHP and CDNS shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MCHP:
$42.24B
CDNS:
$92.83B
MCHP:
$0.48
CDNS:
$5.03
MCHP:
161.27
CDNS:
66.99
MCHP:
2.43
CDNS:
5.11
MCHP:
5.97
CDNS:
15.81
MCHP:
$4.71B
CDNS:
$5.84B
MCHP:
$2.72B
CDNS:
$5.34B
MCHP:
$1.02B
CDNS:
$1.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MCHP vs. CDNS — Ранг доходности на риск
MCHP
CDNS
Сравнение MCHP c CDNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Cadence Design Systems, Inc. (CDNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MCHP | CDNS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.00 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.23 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | -0.45 | +2.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MCHP и CDNS
Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки CDNS в -93.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и CDNS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MCHP | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -93.13% | +29.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.51% | -28.85% | -1.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -29.05% | -34.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -29.59% | -34.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -32.12% | -31.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -19.05% | -5.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -39.52% | +22.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.05% | 14.51% | -2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MCHP и CDNS
Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MCHP | CDNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.44% | 13.80% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.59% | 32.00% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.25% | 39.43% | +8.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.17% | 36.68% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.44% | 34.29% | +8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MCHP и CDNS
Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, тогда как CDNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDNS Cadence Design Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.34% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MCHP и CDNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Cadence Design Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MCHP и CDNS
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
CDNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.52B при выручке в 1.58B, что соответствует валовой рентабельности в 96.0%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CDNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 450.32M при выручке в 1.58B, что соответствует операционной рентабельности 28.4%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
CDNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 367.08M при выручке в 1.58B, что соответствует чистой рентабельности 23.2%.
Часто задаваемые вопросы
MCHP and CDNS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.44%) compared to CDNS (13.80%). In terms of maximum drawdown, MCHP dropped -63.77% vs CDNS's -93.13%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MCHP и CDNS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор