PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
ON Semiconductor Corporation (ON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ON Semiconductor Corporation (ON)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US6821891057

CUSIP

682189105

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

28 апр. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$29.98B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.03

Цена/прибыль

17.47

PEG коэффициент

1.92

Общая выручка (12 мес.)

$7.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.35B

EBITDA (12 мес.)

$2.74B

Годовой диапазон

$59.34 - $86.77

Целевая цена

$85.53

Процент коротких позиций

7.54%

Коэффициент коротких позиций

4.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ON с NXPI ON с CRUS ON с AI ON с LSCC ON с MAR ON с ASML ON с DIOD ON с NVDA ON с ^GSPC ON с AAPL
Популярные сравнения:
ON с NXPI ON с CRUS ON с AI ON с LSCC ON с MAR ON с ASML ON с DIOD ON с NVDA ON с ^GSPC ON с AAPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ON Semiconductor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%320.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
195.20%
304.19%
ON (ON Semiconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ON Semiconductor Corporation показал доход в -22.47% с начала года и -6.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ON Semiconductor Corporation составила 22.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

ON

С начала года

-22.47%

1 месяц

-6.19%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-6.77%

5 лет (среднегодовая)

24.38%

10 лет (среднегодовая)

22.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-14.84%10.95%-6.80%-4.61%4.10%-6.15%14.15%-0.49%-6.75%-2.92%-22.47%
202317.76%5.39%6.34%-12.59%16.18%13.13%13.92%-8.62%-5.60%-32.61%13.87%17.10%33.93%
2022-13.13%6.12%0.00%-16.77%16.45%-17.09%32.74%2.98%-9.36%-1.44%22.42%-17.06%-8.17%
20215.38%16.76%3.33%-6.27%2.67%-4.40%2.04%13.57%3.18%5.03%27.79%10.56%107.52%
2020-5.05%-19.40%-33.33%28.98%2.77%20.19%3.94%3.74%1.50%15.68%14.59%13.84%34.25%
201921.38%7.19%-4.24%12.11%-22.98%13.80%6.43%-17.25%7.92%6.19%5.25%13.55%47.67%
201818.15%-3.31%2.26%-9.73%13.81%-11.52%-0.83%-3.22%-13.64%-7.76%12.82%-13.92%-21.16%
20174.39%13.59%2.38%-8.46%9.17%-9.30%6.48%14.25%8.14%15.43%-5.82%4.28%64.11%
2016-12.65%-1.99%14.30%-1.25%3.17%-9.72%13.72%7.68%14.07%-5.28%0.94%8.32%30.20%
2015-1.18%27.37%-5.02%-4.87%15.10%-11.84%-9.15%-10.03%-1.62%17.02%-0.36%-10.58%-3.26%
20141.46%11.72%0.64%0.11%-7.65%5.18%-6.35%14.02%-8.40%-7.27%8.93%12.18%22.94%
201311.42%1.91%3.37%-5.02%8.91%-5.61%2.04%-12.19%0.95%-3.48%0.50%16.22%16.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ON среди акций на нашем сайте составляет 31, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ON Semiconductor Corporation (ON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ON, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.192.48
Коэффициент Сортино ON, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.043.33
Коэффициент Омега ON, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.46
Коэффициент Кальмара ON, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.203.58
Коэффициент Мартина ON, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.5815.96
ON
^GSPC

ON Semiconductor Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.19
2.48
ON (ON Semiconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

ON Semiconductor Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-40.09%
-2.18%
ON (ON Semiconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ON Semiconductor Corporation показал максимальную просадку в 96.36%, зарегистрированную 4 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3849 торговых сессий.

Текущая просадка ON Semiconductor Corporation составляет 40.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.36%2 мая 2000 г.6094 окт. 2002 г.384919 янв. 2018 г.4458
-68.47%13 мар. 2018 г.50818 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.672
-43.89%2 авг. 2023 г.18222 апр. 2024 г.———
-33.98%5 янв. 2022 г.1231 июл. 2022 г.2912 авг. 2022 г.152
-24.69%26 авг. 2022 г.3514 окт. 2022 г.741 февр. 2023 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ON Semiconductor Corporation составляет 10.13%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.13%
4.06%
ON (ON Semiconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ON Semiconductor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости ON Semiconductor Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.

PE Ratio
50.0100.0150.017.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ON по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ON значение P/E равно 17.5. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.040.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ON по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ON значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для ON Semiconductor Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию