Сравнение SNPS с MRVL
SNPS (Synopsys, Inc.) and MRVL (Marvell Technology, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — SNPS in Software - Infrastructure, MRVL in Semiconductors. Over the past 10 years, SNPS returned 24.15%/yr vs 40.68%/yr for MRVL. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SNPS и MRVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SNPS показывает доходность -3.37%, что значительно ниже, чем у MRVL с доходностью 229.54%. За последние 10 лет акции SNPS уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 24.15% против 40.68% соответственно.
SNPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -10.88%
- С начала года
- -3.37%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- -8.30%
- 3 года*
- 0.29%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 24.15%
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 57.18%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 302.72%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
Сравнение доходности по годам SNPS и MRVL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNPS Synopsys, Inc. | -3.37% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
Correlation
The correlation between SNPS and MRVL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.47 |
The correlation between SNPS and MRVL shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SNPS:
$86.96B
MRVL:
$249.86B
SNPS:
$4.57
MRVL:
$2.90
SNPS:
99.35
MRVL:
96.58
SNPS:
4.26
MRVL:
0.18
SNPS:
8.85
MRVL:
27.99
SNPS:
2.85
MRVL:
13.72
SNPS:
$8.68B
MRVL:
$8.72B
SNPS:
$6.38B
MRVL:
$4.41B
SNPS:
$2.22B
MRVL:
$4.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SNPS vs. MRVL — Ранг доходности на риск
SNPS
MRVL
Сравнение SNPS c MRVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Synopsys, Inc. (SNPS) и Marvell Technology, Inc. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SNPS | MRVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.55 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 11.57 | -11.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.32 | 26.42 | -26.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SNPS и MRVL
Максимальная просадка SNPS за все время составила -60.95%, что меньше максимальной просадки MRVL в -91.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SNPS и MRVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SNPS | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.95% | -91.60% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.04% | -26.36% | -14.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.04% | -60.79% | +19.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.04% | -61.88% | +20.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.04% | -61.88% | +20.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.67% | -11.61% | -18.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.29% | -46.74% | +26.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.17% | 11.52% | +14.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности SNPS и MRVL
Текущая волатильность для Synopsys, Inc. (SNPS) составляет 13.66%, в то время как у Marvell Technology, Inc. (MRVL) волатильность равна 40.61%. Это указывает на то, что SNPS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SNPS | MRVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.66% | 40.61% | -26.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.93% | 55.42% | -24.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.65% | 70.94% | -14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.80% | 61.82% | -21.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 51.94% | -16.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SNPS и MRVL
SNPS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SNPS и MRVL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Synopsys, Inc. и Marvell Technology, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SNPS и MRVL
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
Часто задаваемые вопросы
SNPS and MRVL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to SNPS (13.66%). In terms of maximum drawdown, SNPS dropped -60.95% vs MRVL's -91.60%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SNPS и MRVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор