PortfoliosLab logo
Сравнение KLAC с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLAC и SNPS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности KLAC и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43,322.56%
5,473.33%
KLAC
SNPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

0.20

SNPS:

-0.37

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.61

SNPS:

-0.27

Коэф-т Омега

KLAC:

1.08

SNPS:

0.97

Коэф-т Кальмара

KLAC:

0.28

SNPS:

-0.38

Коэф-т Мартина

KLAC:

0.53

SNPS:

-0.82

Индекс Язвы

KLAC:

18.38%

SNPS:

18.07%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.05%

SNPS:

40.28%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

KLAC:

-22.21%

SNPS:

-29.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$87.32B

SNPS:

$67.86B

EPS

KLAC:

$24.51

SNPS:

$8.32

Коэффициент P/E

KLAC:

26.81

SNPS:

52.75

Коэффициент PEG

KLAC:

1.26

SNPS:

6.78

Коэффициент P/S

KLAC:

8.05

SNPS:

11.18

Коэффициент P/B

KLAC:

24.36

SNPS:

7.02

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$8.48B

SNPS:

$6.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$5.14B

SNPS:

$4.79B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$3.58B

SNPS:

$1.45B

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 9.66%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -9.57%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 30.40% против 25.02% соответственно.


KLAC

С начала года

9.66%

1 месяц

-4.49%

6 месяцев

4.01%

1 год

5.95%

5 лет

34.88%

10 лет

30.40%

SNPS

С начала года

-9.57%

1 месяц

-4.01%

6 месяцев

-11.38%

1 год

-16.80%

5 лет

23.54%

10 лет

25.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLAC, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLAC: 0.20
SNPS: -0.37
Коэффициент Сортино KLAC, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLAC: 0.61
SNPS: -0.27
Коэффициент Омега KLAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLAC: 1.08
SNPS: 0.97
Коэффициент Кальмара KLAC, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLAC: 0.28
SNPS: -0.38
Коэффициент Мартина KLAC, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLAC: 0.53
SNPS: -0.82

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.20
-0.37
KLAC
SNPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и SNPS

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation
0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
SNPS
Synopsys, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и SNPS

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и SNPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.21%
-29.36%
KLAC
SNPS

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и SNPS

KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 24.64% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 18.05%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.64%
18.05%
KLAC
SNPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию