PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLAC с SNPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KLAC и SNPS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KLAC с SNPS

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KLA Corporation (KLAC) и Synopsys, Inc. (SNPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLAC или SNPS.

Доходность

Сравнение доходности KLAC и SNPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KLA Corporation (KLAC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLAC:

-0.02

SNPS:

-0.43

Коэф-т Сортино

KLAC:

0.26

SNPS:

-0.48

Коэф-т Омега

KLAC:

1.04

SNPS:

0.94

Коэф-т Кальмара

KLAC:

-0.08

SNPS:

-0.54

Коэф-т Мартина

KLAC:

-0.15

SNPS:

-1.09

Индекс Язвы

KLAC:

19.12%

SNPS:

19.36%

Дневная вол-ть

KLAC:

49.53%

SNPS:

41.73%

Макс. просадка

KLAC:

-83.74%

SNPS:

-60.95%

Текущая просадка

KLAC:

-14.39%

SNPS:

-25.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLAC:

$102.82B

SNPS:

$71.50B

EPS

KLAC:

$27.40

SNPS:

$8.19

Коэффициент P/E

KLAC:

28.25

SNPS:

55.55

Коэффициент PEG

KLAC:

1.47

SNPS:

7.43

Коэффициент P/S

KLAC:

8.90

SNPS:

11.49

Коэффициент P/B

KLAC:

25.67

SNPS:

7.68

Общая выручка (12 мес.)

KLAC:

$11.55B

SNPS:

$4.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLAC:

$7.03B

SNPS:

$3.68B

EBITDA (12 мес.)

KLAC:

$4.88B

SNPS:

$1.12B

Доходность по периодам

С начала года, KLAC показывает доходность 20.68%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -4.40%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 31.49% против 24.91% соответственно.

KLAC

С начала года

20.68%

1 месяц

7.97%

6 месяцев

17.52%

1 год

-0.81%

3 года

28.93%

5 лет

35.45%

10 лет

31.49%

SNPS

С начала года

-4.40%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

-16.92%

1 год

-17.84%

3 года

13.28%

5 лет

20.73%

10 лет

24.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KLA Corporation

Synopsys, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLAC и SNPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLAC
Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
SNPS
Ранг риск-скорректированной доходности SNPS, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNPS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNPS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNPS, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNPS, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNPS, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLAC c SNPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLAC на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа SNPS равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLAC и SNPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLAC и SNPS

Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLAC
KLA Corporation		0.89%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%
SNPS
Synopsys, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLAC и SNPS

Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и SNPS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KLAC и SNPS

KLA Corporation (KLAC) и Synopsys, Inc. (SNPS) имеют волатильность 12.76% и 13.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLAC и SNPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B20212022202320242025
3.06B
1.46B
(KLAC) Общая выручка
(SNPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLAC и SNPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KLA Corporation и Synopsys, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20212022202320242025
61.6%
81.5%
(KLAC) Валовая рентабельность
(SNPS) Валовая рентабельность
KLAC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.89B при выручке в 3.06B, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.

SNPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.46B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.

KLAC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.30B при выручке в 3.06B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

SNPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 251.84M при выручке в 1.46B, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

KLAC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 3.06B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.

SNPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 295.68M при выручке в 1.46B, что соответствует чистой рентабельности 20.3%.