Сравнение KLAC с SNPS
KLAC (KLA Corporation) and SNPS (Synopsys, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — KLAC in Semiconductor Equipment & Materials, SNPS in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, KLAC returned 44.28%/yr vs 24.45%/yr for SNPS. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KLAC и SNPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KLAC показывает доходность 98.42%, что значительно выше, чем у SNPS с доходностью -1.23%. За последние 10 лет акции KLAC превзошли акции SNPS по среднегодовой доходности: 44.28% против 24.45% соответственно.
KLAC
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 27.35%
- С начала года
- 98.42%
- 6 месяцев
- 88.80%
- 1 год
- 172.24%
- 3 года*
- 75.42%
- 5 лет*
- 51.57%
- 10 лет*
- 44.28%
SNPS
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- -11.59%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -3.14%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 24.45%
Сравнение доходности по годам KLAC и SNPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 98.42% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
SNPS Synopsys, Inc. | -1.23% | -3.22% | -5.74% | 61.27% | -13.35% | 42.15% | 86.24% | 65.24% | -1.17% | 44.82% |
Correlation
The correlation between KLAC and SNPS is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 1992 г. | 0.45 |
The correlation between KLAC and SNPS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KLAC:
$31.76B
SNPS:
$88.88B
KLAC:
$35.29
SNPS:
$4.57
KLAC:
6.81
SNPS:
101.55
KLAC:
0.25
SNPS:
4.36
KLAC:
2.43
SNPS:
9.04
KLAC:
5.45
SNPS:
2.92
KLAC:
$13.10B
SNPS:
$8.68B
KLAC:
$8.09B
SNPS:
$6.38B
KLAC:
$5.77B
SNPS:
$2.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KLAC vs. SNPS — Ранг доходности на риск
KLAC
SNPS
Сравнение KLAC c SNPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KLA Corporation (KLAC) и Synopsys, Inc. (SNPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | SNPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.06 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.74 | -0.08 | +7.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.35 | -0.12 | +24.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KLAC и SNPS
Максимальная просадка KLAC за все время составила -83.74%, что больше максимальной просадки SNPS в -60.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLAC и SNPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KLAC | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -60.95% | -22.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.41% | -41.04% | +18.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.95% | -41.04% | +6.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.28% | -41.04% | +0.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.28% | -41.04% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.66% | -28.11% | +17.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.30% | -20.30% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 26.61% | -19.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KLAC и SNPS
KLA Corporation (KLAC) имеет более высокую волатильность в 26.35% по сравнению с Synopsys, Inc. (SNPS) с волатильностью 13.42%. Это указывает на то, что KLAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KLAC | SNPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.35% | 13.42% | +12.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.14% | 30.57% | +13.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 56.68% | -5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.38% | 40.85% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.14% | 35.09% | +7.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KLAC и SNPS
Дивидендная доходность KLAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как SNPS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.33% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
SNPS Synopsys, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KLAC и SNPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KLA Corporation и Synopsys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KLAC и SNPS
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.09B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 61.1%.
SNPS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.65B при выручке в 2.28B, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 41.2%.
SNPS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 120.43M при выручке в 2.28B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.20B при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 35.2%.
SNPS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Synopsys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 16.87M при выручке в 2.28B, что соответствует чистой рентабельности 0.7%.
Часто задаваемые вопросы
KLAC and SNPS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (26.35%) compared to SNPS (13.42%). In terms of maximum drawdown, KLAC dropped -83.74% vs SNPS's -60.95%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KLAC и SNPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор