PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDNS с STM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CDNS и STM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CDNS с STM

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или STM.

Доходность

Сравнение доходности CDNS и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

0.17

STM:

-0.78

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.60

STM:

-0.98

Коэф-т Омега

CDNS:

1.08

STM:

0.88

Коэф-т Кальмара

CDNS:

0.30

STM:

-0.59

Коэф-т Мартина

CDNS:

0.60

STM:

-1.02

Индекс Язвы

CDNS:

14.62%

STM:

38.88%

Дневная вол-ть

CDNS:

41.57%

STM:

52.32%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

STM:

-94.40%

Текущая просадка

CDNS:

-3.37%

STM:

-54.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$86.15B

STM:

$22.71B

EPS

CDNS:

$3.93

STM:

$1.18

Коэффициент P/E

CDNS:

80.28

STM:

20.69

Коэффициент PEG

CDNS:

3.34

STM:

2.64

Коэффициент P/S

CDNS:

17.67

STM:

1.84

Коэффициент P/B

CDNS:

18.10

STM:

1.27

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$4.87B

STM:

$12.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.19B

STM:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.75B

STM:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 5.01%, что значительно выше, чем у STM с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 31.84% против 13.39% соответственно.

CDNS

С начала года

5.01%

1 месяц

11.97%

6 месяцев

1.17%

1 год

7.21%

3 года

29.88%

5 лет

29.67%

10 лет

31.84%

STM

С начала года

-1.88%

1 месяц

4.58%

6 месяцев

0.44%

1 год

-40.98%

3 года

-13.16%

5 лет

0.96%

10 лет

13.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

STMicroelectronics N.V.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и STM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа STM равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и STM

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.		1.47%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.86%1.47%0.93%2.10%5.11%4.55%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и STM

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и STM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и STM

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 7.80%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.24B
2.52B
(CDNS) Общая выручка
(STM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и STM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и STMicroelectronics N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
86.6%
33.4%
(CDNS) Валовая рентабельность
(STM) Валовая рентабельность
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.08B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.