PortfoliosLab logo
Сравнение CDNS с STM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CDNS и STM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности CDNS и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
6,627.47%
866.92%
CDNS
STM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

0.23

STM:

-0.80

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.62

STM:

-1.08

Коэф-т Омега

CDNS:

1.08

STM:

0.86

Коэф-т Кальмара

CDNS:

0.33

STM:

-0.63

Коэф-т Мартина

CDNS:

0.65

STM:

-1.11

Индекс Язвы

CDNS:

14.60%

STM:

37.71%

Дневная вол-ть

CDNS:

41.67%

STM:

52.01%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

STM:

-94.40%

Текущая просадка

CDNS:

-5.56%

STM:

-56.76%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$84.72B

STM:

$20.94B

EPS

CDNS:

$3.95

STM:

$1.18

Коэффициент P/E

CDNS:

78.18

STM:

19.87

Коэффициент PEG

CDNS:

3.25

STM:

2.46

Коэффициент P/S

CDNS:

17.38

STM:

1.69

Коэффициент P/B

CDNS:

17.70

STM:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$4.87B

STM:

$12.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$4.56B

STM:

$4.62B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.64B

STM:

$2.88B

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у STM с доходностью -7.31%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 32.10% против 13.09% соответственно.


CDNS

С начала года

2.62%

1 месяц

31.87%

6 месяцев

3.91%

1 год

8.56%

5 лет

30.32%

10 лет

32.10%

STM

С начала года

-7.31%

1 месяц

22.08%

6 месяцев

-12.35%

1 год

-42.60%

5 лет

-1.24%

10 лет

13.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и STM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

STM
Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа STM равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
-0.82
CDNS
STM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и STM

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.
1.56%1.32%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и STM

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и STM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-5.56%
-56.76%
CDNS
STM

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и STM

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 17.26%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 27.96%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
17.26%
27.96%
CDNS
STM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.24B
2.52B
(CDNS) Общая выручка
(STM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDNS и STM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cadence Design Systems, Inc. и STMicroelectronics N.V..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20212022202320242025
95.9%
33.4%
(CDNS) Валовая рентабельность
(STM) Валовая рентабельность
CDNS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.24B, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 841.00M при выручке в 2.52B, что соответствует валовой рентабельности в 33.4%.

CDNS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 361.52M при выручке в 1.24B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.00M при выручке в 2.52B, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

CDNS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cadence Design Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 273.58M при выручке в 1.24B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 56.00M при выручке в 2.52B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.