PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Сравнение CDNS с STM

Последнее обновление 24 февр. 2024 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или STM.

Основные характеристики


CDNSSTM
Дох-ть с нач. г.11.44%-10.73%
Дох-ть за 1 год54.37%-7.06%
Дох-ть за 3 года31.84%4.39%
Дох-ть за 5 лет39.97%22.58%
Дох-ть за 10 лет35.06%20.36%
Коэф-т Шарпа2.06-0.15
Дневная вол-ть27.44%32.28%
Макс. просадка-93.13%-94.40%
Current Drawdown-2.70%-17.26%

Фундаментальные показатели


CDNSSTM
Рыночная капитализация$82.63B$40.59B
Прибыль на акцию$3.82$4.46
Цена/прибыль79.4610.09
PEG коэффициент2.824.57
Выручка (12 мес.)$4.09B$17.29B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.19B$7.63B
EBITDA (12 мес.)$1.42B$6.12B

Корреляция

0.45
-1.001.00

Корреляция между CDNS и STM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение доходности CDNS и STM

С начала года, CDNS показывает доходность 11.44%, что значительно выше, чем у STM с доходностью -10.73%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 35.06% против 20.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
30.54%
-3.07%
CDNS
STM

Сравнение акций, фондов или ETF


Cadence Design Systems, Inc.

STMicroelectronics N.V.

Сравнение дивидендов CDNS и STM

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.
0.54%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%4.25%

Сравнение CDNS c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.
2.06
STM
STMicroelectronics N.V.
-0.15

Сравнение коэффициента Шарпа CDNS и STM

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа STM равного -0.15. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CDNS и STM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
2.06
-0.15
CDNS
STM

Сравнение просадок CDNS и STM

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для CDNS и STM


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
-2.70%
-17.26%
CDNS
STM

Сравнение волатильности CDNS и STM

Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) имеет более высокую волатильность в 9.39% по сравнению с STMicroelectronics N.V. (STM) с волатильностью 7.76%. Это указывает на то, что CDNS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2024February
9.39%
7.76%
CDNS
STM