PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с STM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с STM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM).

Доходность

Сравнение доходности CDNS и STM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDNS и STM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
STM
STMicroelectronics N.V.		33.46%5.28%-49.67%41.66%-26.76%32.39%38.91%96.34%-35.65%94.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$76.47B

STM:

$30.73B

EPS

CDNS:

$4.06

STM:

$0.28

Коэффициент P/E

CDNS:

69.06

STM:

123.42

Коэффициент P/S

CDNS:

14.46

STM:

2.63

Коэффициент P/B

CDNS:

10.76

STM:

1.72

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.30B

STM:

$11.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$5.09B

STM:

$4.01B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.74B

STM:

$2.41B

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у STM с доходностью 33.46%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции STM по среднегодовой доходности: 28.05% против 21.40% соответственно.

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%

STM

1 день
-0.09%
1 месяц
3.40%
С начала года
33.46%
6 месяцев
22.48%
1 год
60.49%
3 года*
-12.70%
5 лет*
-1.76%
10 лет*
21.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

STMicroelectronics N.V.

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с MPWRCDNS с APH
Часто сравнивают с STM:
STM с IFX.DESTM с SOXXSTM с ADISTM с OGSSTM с SLABSTM с HUBSSTM с AAPL

Доходность на риск

CDNS vs. STM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
STM
Ранг доходности на риск STM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c STM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и STMicroelectronics N.V. (STM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSSTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.10

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.75

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.25

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

1.63

-1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

3.68

-2.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. STM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа STM равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и STM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSSTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.10

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

-0.04

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.49

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.20

+0.03

Корреляция

Корреляция между CDNS и STM составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и STM

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.		1.04%1.39%1.32%0.48%0.67%0.45%0.50%0.89%1.73%0.98%2.10%5.11%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и STM

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, примерно равная максимальной просадке STM в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и STM.

Загрузка...

Показатели просадок

CDNSSTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-94.40%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-36.35%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-66.66%

+37.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-66.66%

+34.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.96%

-34.46%

+9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.79%

-55.49%

+15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

16.07%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и STM

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 7.54%, в то время как у STMicroelectronics N.V. (STM) волатильность равна 17.60%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDNSSTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

17.60%

-10.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

35.35%

-9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.60%

55.34%

-15.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

43.13%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

43.63%

-10.21%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и STM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и STMicroelectronics N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.44B
3.38B
(CDNS) Общая выручка
(STM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию