PortfoliosLab logo
Сравнение QRVO с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QRVO и AVGO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности QRVO и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Qorvo, Inc. (QRVO) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
272.27%
17,768.08%
QRVO
AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QRVO:

-0.43

AVGO:

0.94

Коэф-т Сортино

QRVO:

-0.26

AVGO:

1.71

Коэф-т Омега

QRVO:

0.96

AVGO:

1.23

Коэф-т Кальмара

QRVO:

-0.29

AVGO:

1.47

Коэф-т Мартина

QRVO:

-0.73

AVGO:

4.08

Индекс Язвы

QRVO:

33.82%

AVGO:

14.82%

Дневная вол-ть

QRVO:

57.74%

AVGO:

62.86%

Макс. просадка

QRVO:

-99.18%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

QRVO:

-79.32%

AVGO:

-16.42%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QRVO:

$6.61B

AVGO:

$943.78B

EPS

QRVO:

$0.58

AVGO:

$2.16

Коэффициент P/E

QRVO:

121.93

AVGO:

92.93

Коэффициент PEG

QRVO:

0.20

AVGO:

0.54

Коэффициент P/S

QRVO:

1.75

AVGO:

17.31

Коэффициент P/B

QRVO:

1.92

AVGO:

13.72

Общая выручка (12 мес.)

QRVO:

$3.72B

AVGO:

$42.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

QRVO:

$1.56B

AVGO:

$27.50B

EBITDA (12 мес.)

QRVO:

$363.30M

AVGO:

$19.89B

Доходность по периодам

С начала года, QRVO показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -10.11%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: -0.30% против 36.25% соответственно.


QRVO

С начала года

3.49%

1 месяц

42.43%

6 месяцев

0.43%

1 год

-24.63%

5 лет

-6.84%

10 лет

-0.30%

AVGO

С начала года

-10.11%

1 месяц

33.16%

6 месяцев

13.68%

1 год

58.68%

5 лет

53.93%

10 лет

36.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QRVO и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QRVO
Ранг риск-скорректированной доходности QRVO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QRVO c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа QRVO на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа AVGO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRVO и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.43
0.94
QRVO
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRVO и AVGO

QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QRVO
Qorvo, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.
1.08%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок QRVO и AVGO

Максимальная просадка QRVO за все время составила -99.18%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-63.73%
-16.42%
QRVO
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности QRVO и AVGO

Qorvo, Inc. (QRVO) имеет более высокую волатильность в 28.21% по сравнению с Broadcom Inc. (AVGO) с волатильностью 21.71%. Это указывает на то, что QRVO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
28.21%
21.71%
QRVO
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QRVO и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
869.47M
14.92B
(QRVO) Общая выручка
(AVGO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности QRVO и AVGO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Qorvo, Inc. и Broadcom Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
45.3%
68.0%
(QRVO) Валовая рентабельность
(AVGO) Валовая рентабельность
QRVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 393.74M при выручке в 869.47M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

AVGO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.15B при выручке в 14.92B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.

QRVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.22M при выручке в 869.47M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

AVGO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.26B при выручке в 14.92B, что соответствует операционной рентабельности 42.0%.

QRVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.37M при выручке в 869.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.

AVGO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.50B при выручке в 14.92B, что соответствует чистой рентабельности 36.9%.