Сравнение QRVO с AVGO
QRVO (Qorvo, Inc.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QRVO returned 3.54%/yr vs 40.73%/yr for AVGO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности QRVO и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRVO показывает доходность 1.43%, что значительно ниже, чем у AVGO с доходностью 9.67%. За последние 10 лет акции QRVO уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 3.54% против 40.73% соответственно.
QRVO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -12.90%
- 6 месяцев
- 7.00%
- С начала года
- 1.43%
- 1 год
- -3.22%
- 3 года*
- -7.15%
- 5 лет*
- -15.08%
- 10 лет*
- 3.54%
- Всё время*
- 1.90%
AVGO
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -7.92%
- 6 месяцев
- 7.92%
- С начала года
- 9.67%
- 1 год
- 34.44%
- 3 года*
- 63.51%
- 5 лет*
- 54.04%
- 10 лет*
- 40.73%
- Всё время*
- 40.58%
Сравнение доходности по годам QRVO и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QRVO Qorvo, Inc. | 1.43% | 20.85% | -37.90% | 24.24% | -42.04% | -5.94% | 43.05% | 91.39% | -8.81% | 26.30% |
AVGO Broadcom Inc. | 9.67% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between QRVO and AVGO is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between QRVO and AVGO has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
QRVO:
$7.56B
AVGO:
$1.80T
QRVO:
$3.63
AVGO:
$6.01
QRVO:
23.62
AVGO:
62.92
QRVO:
0.22
AVGO:
0.78
QRVO:
2.18
AVGO:
24.45
QRVO:
2.37
AVGO:
21.03
QRVO:
$3.68B
AVGO:
$75.47B
QRVO:
$1.69B
AVGO:
$50.53B
QRVO:
$659.34M
AVGO:
$42.03B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRVO vs. AVGO — Ранг доходности на риск
QRVO
AVGO
Сравнение QRVO c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Qorvo, Inc. (QRVO) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRVO | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 1.21 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.26 | 2.49 | -2.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRVO и AVGO
Максимальная просадка QRVO за все время составила -74.54%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRVO и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRVO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -48.30% | -26.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.76% | -28.67% | +4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.68% | -41.15% | -19.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.97% | -41.15% | -32.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.54% | -48.30% | -26.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.04% | -21.35% | -35.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.09% | -8.05% | -24.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | 13.84% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRVO и AVGO
Текущая волатильность для Qorvo, Inc. (QRVO) составляет 9.60%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 13.79%. Это указывает на то, что QRVO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRVO | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.60% | 13.79% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.18% | 34.41% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.91% | 47.31% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.35% | 43.87% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.92% | 39.68% | +2.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRVO и AVGO
QRVO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.67% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
QRVO Qorvo, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QRVO и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Qorvo, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QRVO и AVGO
QRVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 395.02M при выручке в 808.28M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
QRVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 31.51M при выручке в 808.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.9%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
QRVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.73M при выручке в 808.28M, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
QRVO and AVGO have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (13.79%) compared to QRVO (9.60%). In terms of maximum drawdown, QRVO dropped -74.54% vs AVGO's -48.30%.
AVGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRVO и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор