PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CDNS с MPWR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с MPWR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).

Доходность

Сравнение доходности CDNS и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CDNS и MPWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		-10.36%4.03%10.31%69.55%-13.80%36.59%96.70%59.52%3.97%65.82%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		23.76%54.45%-5.55%79.78%-27.78%35.49%107.49%54.80%4.49%38.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$76.47B

MPWR:

$55.04B

EPS

CDNS:

$4.06

MPWR:

$12.72

Коэффициент P/E

CDNS:

69.06

MPWR:

87.99

Коэффициент PEG

CDNS:

5.27

MPWR:

1.11

Коэффициент P/S

CDNS:

14.46

MPWR:

19.42

Коэффициент P/B

CDNS:

10.76

MPWR:

14.79

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$5.30B

MPWR:

$2.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$5.09B

MPWR:

$1.54B

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.74B

MPWR:

$777.30M

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -10.36%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью 23.76%. За последние 10 лет акции CDNS уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 28.05% против 34.15% соответственно.

CDNS

1 день
0.83%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-10.36%
6 месяцев
-20.39%
1 год
8.27%
3 года*
10.07%
5 лет*
14.64%
10 лет*
28.05%

MPWR

1 день
2.39%
1 месяц
-1.82%
С начала года
23.76%
6 месяцев
22.69%
1 год
93.99%
3 года*
31.78%
5 лет*
25.87%
10 лет*
34.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cadence Design Systems, Inc.

Monolithic Power Systems, Inc.

Часто сравнивают с CDNS:
CDNS с ORCLCDNS с STMCDNS с LSCCCDNS с MCHPCDNS с IFX.DECDNS с AVGOCDNS с APH
Часто сравнивают с MPWR:
MPWR с ADIMPWR с ONMPWR с KLACMPWR с MCHPMPWR с FNMPWR с MTSIMPWR с VOO

Доходность на риск

CDNS vs. MPWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг доходности на риск CDNS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDNS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS: 4949
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг доходности на риск MPWR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPWR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CDNS c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDNSMPWRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.21

1.68

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

2.35

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.32

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.36

4.12

-3.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.80

10.50

-9.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CDNS vs. MPWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа MPWR равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CDNSMPWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.68

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.55

-0.32

Корреляция

Корреляция между CDNS и MPWR составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и MPWR

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.60%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.60%0.69%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и MPWR

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MPWR.

Загрузка...

Показатели просадок

CDNSMPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.13%

-72.27%

-20.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.09%

-22.93%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.59%

-51.65%

+22.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.12%

-51.65%

+19.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.96%

-8.95%

-16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.79%

-17.84%

-21.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.71%

9.00%

+3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и MPWR

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 7.54%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 15.55%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CDNSMPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.54%

15.55%

-8.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.41%

34.19%

-8.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.60%

56.10%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.24%

52.61%

-17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.42%

46.56%

-13.14%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20212022202320242025
1.44B
751.16M
(CDNS) Общая выручка
(MPWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию