PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDNS с MPWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDNS с MPWR

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDNS или MPWR.

Корреляция

Корреляция между CDNS и MPWR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CDNS и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,012.29%
6,755.50%
CDNS
MPWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDNS:

-0.03

MPWR:

-0.04

Коэф-т Сортино

CDNS:

0.26

MPWR:

0.41

Коэф-т Омега

CDNS:

1.03

MPWR:

1.06

Коэф-т Кальмара

CDNS:

-0.04

MPWR:

-0.05

Коэф-т Мартина

CDNS:

-0.08

MPWR:

-0.10

Индекс Язвы

CDNS:

14.52%

MPWR:

24.78%

Дневная вол-ть

CDNS:

41.23%

MPWR:

66.36%

Макс. просадка

CDNS:

-93.13%

MPWR:

-72.27%

Текущая просадка

CDNS:

-13.70%

MPWR:

-38.31%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDNS:

$72.81B

MPWR:

$25.70B

EPS

CDNS:

$3.95

MPWR:

$38.39

Коэффициент P/E

CDNS:

67.19

MPWR:

13.99

Коэффициент PEG

CDNS:

2.80

MPWR:

2.08

Коэффициент P/S

CDNS:

15.69

MPWR:

11.65

Коэффициент P/B

CDNS:

15.58

MPWR:

8.17

Общая выручка (12 мес.)

CDNS:

$3.63B

MPWR:

$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDNS:

$3.37B

MPWR:

$968.43M

EBITDA (12 мес.)

CDNS:

$1.28B

MPWR:

$471.67M

Доходность по периодам

С начала года, CDNS показывает доходность -6.22%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции CDNS превзошли акции MPWR по среднегодовой доходности: 31.20% против 28.92% соответственно.

CDNS

С начала года

-6.22%

1 месяц

4.71%

6 месяцев

12.14%

1 год

1.48%

5 лет

28.57%

10 лет

31.20%

MPWR

С начала года

-1.59%

1 месяц

-8.00%

6 месяцев

-35.17%

1 год

-8.87%

5 лет

26.57%

10 лет

28.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDNS и MPWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDNS
Ранг риск-скорректированной доходности CDNS, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDNS, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDNS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDNS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDNS, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDNS c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDNS, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDNS: -0.03
MPWR: -0.04
Коэффициент Сортино CDNS, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDNS: 0.26
MPWR: 0.41
Коэффициент Омега CDNS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDNS: 1.03
MPWR: 1.06
Коэффициент Кальмара CDNS, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDNS: -0.04
MPWR: -0.05
Коэффициент Мартина CDNS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDNS: -0.08
MPWR: -0.10

Показатель коэффициента Шарпа CDNS на текущий момент составляет -0.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MPWR равному -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDNS и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03
-0.04
CDNS
MPWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDNS и MPWR

CDNS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CDNS
Cadence Design Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.		0.91%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%

Просадки

Сравнение просадок CDNS и MPWR

Максимальная просадка CDNS за все время составила -93.13%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDNS и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.70%
-38.31%
CDNS
MPWR

Волатильность

Сравнение волатильности CDNS и MPWR

Текущая волатильность для Cadence Design Systems, Inc. (CDNS) составляет 19.68%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 36.41%. Это указывает на то, что CDNS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.68%
36.41%
CDNS
MPWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDNS и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cadence Design Systems, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию