PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NXPI с ON
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NXPION
Дох-ть с нач. г.2.15%-20.22%
Дох-ть за 1 год38.53%-14.11%
Дох-ть за 3 года6.85%16.62%
Дох-ть за 5 лет20.32%23.93%
Дох-ть за 10 лет16.06%21.29%
Коэф-т Шарпа1.28-0.28
Дневная вол-ть31.29%45.68%
Макс. просадка-59.98%-96.36%
Current Drawdown-9.43%-38.35%

Фундаментальные показатели


NXPION
Рыночная капитализация$63.54B$31.43B
Прибыль на акцию$10.70$4.89
Цена/прибыль23.1615.04
PEG коэффициент2.241.43
Выручка (12 мес.)$13.28B$8.25B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.51B$4.08B
EBITDA (12 мес.)$4.83B$3.22B

Корреляция

0.67
-1.001.00

Корреляция между NXPI и ON составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и ON

С начала года, NXPI показывает доходность 2.15%, что значительно выше, чем у ON с доходностью -20.22%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 16.06% против 21.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.18%
-25.24%
NXPI
ON

Сравнение акций, фондов или ETF


NXP Semiconductors N.V.

ON Semiconductor Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NXPI c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NXPI в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NXPI в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NXPI в сравнении с широким рынком0.501.001.501.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NXPI в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NXPI в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.004.90
ON
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ON в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.00-0.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ON в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.00-0.09
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ON в сравнении с широким рынком0.501.001.500.99
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ON в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.00-0.31
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ON в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.58

Сравнение коэффициента Шарпа NXPI и ON

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа ON равного -0.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа NXPI и ON.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.28
-0.28
NXPI
ON

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и ON

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.74%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018
NXPI
NXP Semiconductors N.V.
1.74%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NXPI и ON

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки ON в -96.36%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для NXPI и ON


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-9.43%
-38.35%
NXPI
ON

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и ON

Текущая волатильность для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) составляет 10.12%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 11.20%. Это указывает на то, что NXPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
10.12%
11.20%
NXPI
ON