PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NXPI с ON
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NXPI с ON

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NXPI (NXP Semiconductors N.V.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NXPI returned 14.74%/yr vs 30.01%/yr for ON. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности NXPI и ON

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NXPI показывает доходность 49.06%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 147.33%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 14.74% против 30.01% соответственно.

NXPI

1 день
-0.54%
1 месяц
10.70%
С начала года
49.06%
6 месяцев
42.82%
1 год
64.87%
3 года*
23.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.74%

ON

1 день
4.11%
1 месяц
31.25%
С начала года
147.33%
6 месяцев
134.35%
1 год
182.73%
3 года*
15.54%
5 лет*
28.51%
10 лет*
30.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NXPI и ON

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		49.06%6.39%-7.97%48.39%-29.21%44.83%26.60%75.73%-37.05%19.47%
ON
ON Semiconductor Corporation		147.33%-14.12%-24.52%33.93%-8.17%107.52%34.25%47.67%-21.16%64.11%

Correlation

The correlation between NXPI and ON is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2010 г.

0.69

The correlation between NXPI and ON shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NXPI:

$81.60B

ON:

$52.78B

EPS

NXPI:

$10.45

ON:

$1.42

Коэффициент P/E

NXPI:

30.81

ON:

94.51

Коэффициент P/S

NXPI:

6.48

ON:

8.94

Коэффициент P/B

NXPI:

7.47

ON:

7.23

Общая выручка (12 мес.)

NXPI:

$12.61B

ON:

$6.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

NXPI:

$6.92B

ON:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

NXPI:

$4.48B

ON:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NXP Semiconductors N.V.

ON Semiconductor Corporation

Часто сравнивают с NXPI:
NXPI с IFX.DENXPI с ADINXPI с MCHPNXPI с AVGONXPI с SMHNXPI с SMCINXPI с AAPL
Часто сравнивают с ON:
ON с NVTSON с NVDAON с MPWRON с ASMLON с LSCCON с MARON с DIOD

Доходность на риск

NXPI vs. ON — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NXPI
Ранг доходности на риск NXPI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXPI: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ON
Ранг доходности на риск ON: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ON: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXPI c ON - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NXPIONDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
3.49

-2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.73

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

6.54

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.52

13.24

-6.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NXPI vs. ON - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXPI на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа ON равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXPI и ON, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NXPIONРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

3.49

-2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.54

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.59

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.11

+0.42

Просадки

Сравнение просадок NXPI и ON

Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки ON в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и ON.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NXPIONРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.98%

-96.22%

+36.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.58%

-28.10%

+3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.47%

-70.44%

+23.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.47%

-70.44%

+23.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.26%

-70.44%

+17.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.24%

0.00%

-3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.55%

-53.23%

+36.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

13.86%

-3.88%

Волатильность

Сравнение волатильности NXPI и ON

Текущая волатильность для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) составляет 14.37%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 19.99%. Это указывает на то, что NXPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NXPIONРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

19.99%

-5.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.50%

38.66%

-2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.49%

53.87%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.13%

52.95%

-11.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.59%

50.92%

-10.33%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NXPI и ON

Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NXPI
NXP Semiconductors N.V.		1.26%1.87%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%
ON
ON Semiconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NXPI и ON

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.18B
1.51B
(NXPI) Общая выручка
(ON) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NXPI и ON

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NXP Semiconductors N.V. и ON Semiconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20222023202420252026
56.2%
38.5%
Активы портфеля
NXPI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.

ON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.

NXPI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.

ON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.

NXPI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.

ON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.

Часто задаваемые вопросы

NXPI and ON have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ON has higher volatility (19.99%) compared to NXPI (14.37%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs ON's -96.22%.

ON currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NXPI и ON

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор