Сравнение NXPI с ON
NXPI (NXP Semiconductors N.V.) and ON (ON Semiconductor Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, NXPI returned 14.16%/yr vs 24.94%/yr for ON. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NXPI и ON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NXPI показывает доходность 25.77%, что значительно ниже, чем у ON с доходностью 62.73%. За последние 10 лет акции NXPI уступали акциям ON по среднегодовой доходности: 14.16% против 24.94% соответственно.
NXPI
- 1 день
- -2.99%
- 1 месяц
- -10.34%
- 6 месяцев
- 14.41%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 24.88%
- 3 года*
- 9.15%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 14.16%
ON
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -25.48%
- 6 месяцев
- 46.18%
- С начала года
- 62.73%
- 1 год
- 48.05%
- 3 года*
- -5.47%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 24.94%
Сравнение доходности по годам NXPI и ON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 25.77% | 6.39% | -7.97% | 48.39% | -29.21% | 44.83% | 26.60% | 75.73% | -37.05% | 19.47% |
ON ON Semiconductor Corporation | 62.73% | -14.12% | -24.52% | 33.93% | -8.17% | 107.52% | 34.25% | 47.67% | -21.16% | 64.11% |
Correlation
The correlation between NXPI and ON is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г. | 0.69 |
The correlation between NXPI and ON shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NXPI:
$68.33B
ON:
$34.30B
NXPI:
$10.45
ON:
$1.43
NXPI:
25.91
ON:
61.67
NXPI:
5.45
ON:
5.83
NXPI:
6.28
ON:
4.76
NXPI:
$12.61B
ON:
$6.06B
NXPI:
$6.92B
ON:
$2.26B
NXPI:
$4.48B
ON:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NXPI vs. ON — Ранг доходности на риск
NXPI
ON
Сравнение NXPI c ON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и ON Semiconductor Corporation (ON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXPI | ON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.41 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.32 | 3.03 | -0.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NXPI и ON
Максимальная просадка NXPI за все время составила -59.98%, что меньше максимальной просадки ON в -96.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXPI и ON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NXPI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -96.34% | +36.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -34.20% | +9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -70.44% | +23.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -70.44% | +23.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | -70.44% | +17.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.36% | -34.20% | +15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -53.81% | +37.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 15.90% | -5.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NXPI и ON
Текущая волатильность для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) составляет 15.90%, в то время как у ON Semiconductor Corporation (ON) волатильность равна 35.27%. Это указывает на то, что NXPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NXPI | ON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.90% | 35.27% | -19.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.98% | 53.12% | -14.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.10% | 62.76% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.88% | 55.29% | -13.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.87% | 51.97% | -11.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NXPI и ON
Дивидендная доходность NXPI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, тогда как ON не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NXPI NXP Semiconductors N.V. | 1.50% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% |
ON ON Semiconductor Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NXPI и ON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NXP Semiconductors N.V. и ON Semiconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NXPI и ON
NXPI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.79B при выручке в 3.18B, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
ON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 583.10M при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 38.5%.
NXPI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила об операционной прибыли в 1.51B при выручке в 3.18B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
ON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -53.40M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности -3.5%.
NXPI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NXP Semiconductors N.V. сообщила о чистой прибыли в 1.12B при выручке в 3.18B, что соответствует чистой рентабельности 35.3%.
ON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ON Semiconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в -33.40M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
NXPI and ON have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ON has higher volatility (35.27%) compared to NXPI (15.90%). In terms of maximum drawdown, NXPI dropped -59.98% vs ON's -96.34%.
ON currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NXPI и ON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор