PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
STMicroelectronics N.V. (STM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS8610121027
CUSIP861012102
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$38.74B
Прибыль на акцию (12 мес.)$3.90
Цена/прибыль10.80
PEG коэффициент4.11
Общая выручка (12 мес.)$12.18B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.50B
EBITDA (12 мес.)$3.98B
Годовой диапазон$37.03 - $55.50
Целевая цена$49.58
Процент коротких позиций1.16%
Коэффициент коротких позиций3.32

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


STMicroelectronics N.V.

Популярные сравнения: STM с ADI, STM с IFX.DE, STM с CDNS, STM с OGS, STM с SLAB, STM с HUBS, STM с VOO, STM с AAPL, STM с QQQ, STM с SOXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в STMicroelectronics N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,574.49%
1,135.83%
STM (STMicroelectronics N.V.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

STMicroelectronics N.V. показал доход в -20.06% с начала года и -20.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность STMicroelectronics N.V. составила 17.67%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-20.06%15.41%
1 месяц-7.10%0.33%
6 месяцев-10.93%13.74%
1 год-20.75%21.39%
5 лет (среднегодовая)17.86%13.11%
10 лет (среднегодовая)17.67%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью STM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-11.99%3.40%-5.09%-8.51%6.09%-6.20%-20.06%
202332.75%1.99%11.21%-19.84%1.31%15.23%7.38%-11.96%-8.55%-12.00%24.91%5.80%41.66%
2022-3.97%-9.84%2.27%-15.27%9.45%-21.22%20.56%-8.01%-11.20%0.58%24.94%-8.37%-26.65%
20217.62%-2.73%-1.25%-2.71%0.13%-2.41%13.44%7.66%-1.67%9.19%1.89%0.83%32.39%
20203.49%-1.62%-21.79%19.65%-2.82%10.47%1.93%8.27%1.59%-0.49%29.83%-6.27%38.91%
201914.12%3.28%-8.90%23.57%-18.04%17.60%3.58%-3.01%9.59%17.27%7.45%10.67%96.34%
20189.43%-4.60%-2.00%-2.47%9.80%-7.12%-2.49%-4.08%-11.07%-16.96%-2.50%-6.12%-35.65%
201716.65%15.26%1.70%3.43%3.00%-12.34%17.18%3.50%11.70%21.37%-4.03%-3.18%95.09%
2016-2.10%-12.73%-0.48%10.04%-1.96%-1.10%24.28%2.87%9.07%15.95%8.04%11.79%77.16%
201511.11%7.11%5.17%-14.13%6.78%-3.50%-4.31%-7.34%-4.14%1.03%5.37%-7.12%-6.92%
20142.38%10.26%3.27%2.70%4.95%-9.92%-7.31%1.94%-7.46%-12.61%11.31%1.04%-2.74%
201319.20%-6.96%-3.02%12.58%7.14%-2.42%-5.12%-6.56%16.52%-16.63%2.61%2.81%15.00%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг STM среди акций на нашем сайте составляет 14, что соответствует нижним 14% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности STM, с текущим значением в 1414
STM (STMicroelectronics N.V.)
Ранг коэф-та Шарпа STM, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM, с текущим значением в 88Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для STMicroelectronics N.V. (STM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


STM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STM, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино STM, с текущим значением в -0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега STM, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.90
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара STM, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина STM, с текущим значением в -1.20, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.20
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

STMicroelectronics N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.72
1.82
STM (STMicroelectronics N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность STMicroelectronics N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.27$0.24$0.29$0.22$0.19$0.24$0.24$0.24$0.27$0.34$0.34$0.34

Дивидендный доход

0.68%0.48%0.82%0.45%0.50%0.89%1.73%1.10%2.33%5.11%4.55%4.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для STMicroelectronics N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.09$0.00$0.15
2023$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.29
2021$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.22
2020$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.19
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2018$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2017$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.24
2016$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.27
2015$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2014$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34
2013$0.09$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.34

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.7%
У STMicroelectronics N.V. дивидендная доходность составляет 0.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%6.9%
У STMicroelectronics N.V. коэффициент выплат составляет 6.92%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что STMicroelectronics N.V. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-25.91%
-2.86%
STM (STMicroelectronics N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

STMicroelectronics N.V. показал максимальную просадку в 94.40%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3184 торговые сессии.

Текущая просадка STMicroelectronics N.V. составляет 25.91%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.4%10 мар. 2000 г.22619 мар. 2009 г.318428 окт. 2021 г.5445
-61.23%26 авг. 1997 г.2805 окт. 1998 г.7928 янв. 1999 г.359
-49.1%21 авг. 1995 г.8418 дек. 1995 г.21218 окт. 1996 г.296
-42.96%19 нояб. 2021 г.1555 июл. 2022 г.18529 мар. 2023 г.340
-30.4%28 июл. 2023 г.6630 окт. 2023 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность STMicroelectronics N.V. составляет 10.86%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
10.86%
2.76%
STM (STMicroelectronics N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей STMicroelectronics N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для STMicroelectronics N.V..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию