PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OLED с ADI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OLED с ADI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

OLED (Universal Display Corporation) and ADI (Analog Devices, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — OLED in Semiconductor Equipment & Materials, ADI in Semiconductors. Over the past 10 years, OLED returned 3.65%/yr vs 24.34%/yr for ADI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OLED и ADI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Universal Display Corporation (OLED) и Analog Devices, Inc. (ADI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OLED показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у ADI с доходностью 54.96%. За последние 10 лет акции OLED уступали акциям ADI по среднегодовой доходности: 3.65% против 24.34% соответственно.

OLED

1 день
1.76%
1 месяц
0.74%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-21.90%
1 год
-41.63%
3 года*
-13.06%
5 лет*
-15.40%
10 лет*
3.65%

ADI

1 день
1.37%
1 месяц
-3.11%
С начала года
54.96%
6 месяцев
50.45%
1 год
82.40%
3 года*
31.61%
5 лет*
22.09%
10 лет*
24.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OLED и ADI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OLED
Universal Display Corporation		-21.27%-19.07%-22.88%78.64%-33.87%-27.89%11.91%120.74%-45.69%206.97%
ADI
Analog Devices, Inc.		54.96%29.75%8.82%23.36%-4.91%20.96%26.87%41.31%-1.64%25.30%

Correlation

The correlation between OLED and ADI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г.

0.38

The correlation between OLED and ADI shifts across timeframes, from 0.38 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OLED:

$4.32B

ADI:

$204.91B

EPS

OLED:

$4.49

ADI:

$6.72

Коэффициент P/E

OLED:

20.37

ADI:

62.16

Коэффициент PEG

OLED:

2.79

ADI:

3.83

Коэффициент P/S

OLED:

6.94

ADI:

16.17

Коэффициент P/B

OLED:

2.53

ADI:

6.07

Общая выручка (12 мес.)

OLED:

$626.55M

ADI:

$12.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

OLED:

$465.05M

ADI:

$8.22B

EBITDA (12 мес.)

OLED:

$277.56M

ADI:

$6.19B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Universal Display Corporation

Analog Devices, Inc.

Часто сравнивают с OLED:
OLED с COHROLED с ASMLOLED с COSTOLED с SPYOLED с LRCXOLED с VOOOLED с AAPL
Часто сравнивают с ADI:
ADI с NXPIADI с MCHPADI с MPWRADI с AIADI с STMADI с AMDADI с ORCL

Доходность на риск

OLED vs. ADI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OLED
Ранг доходности на риск OLED: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OLED: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OLED: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OLED: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OLED: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OLED: 66
Ранг коэф-та Мартина
ADI
Ранг доходности на риск ADI: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADI: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OLED c ADI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Universal Display Corporation (OLED) и Analog Devices, Inc. (ADI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OLEDADIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
2.59

-3.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.65
3.38

-5.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.42

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

5.27

-6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

14.52

-16.05

OLED vs. ADI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OLED на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа ADI равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OLED и ADI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OLED и ADI

Максимальная просадка OLED за все время составила -85.55%, примерно равная максимальной просадке ADI в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OLED и ADI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OLEDADIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.55%

-82.88%

-2.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.99%

-15.73%

-30.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-62.74%

-32.20%

-30.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-62.74%

-32.20%

-30.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.20%

-33.62%

-31.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.04%

-4.54%

-58.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.20%

-33.91%

-11.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.20%

5.70%

+21.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OLED и ADI

Текущая волатильность для Universal Display Corporation (OLED) составляет 11.55%, в то время как у Analog Devices, Inc. (ADI) волатильность равна 14.81%. Это указывает на то, что OLED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OLEDADIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.55%

14.81%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

25.30%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.98%

32.01%

+5.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.81%

33.13%

+10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.43%

32.78%

+14.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OLED и ADI

Дивидендная доходность OLED за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ADI в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ADI
Analog Devices, Inc.		1.00%1.46%1.73%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%
OLED
Universal Display Corporation		2.02%1.54%1.09%0.73%1.11%0.48%0.26%0.19%0.26%0.07%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OLED и ADI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Universal Display Corporation и Analog Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
142.21M
3.62B
(OLED) Общая выручка
(ADI) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности OLED и ADI

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Universal Display Corporation и Analog Devices, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
55.0%60.0%65.0%70.0%75.0%80.0%20222023202420252026
74.6%
67.3%
Активы портфеля
OLED - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

ADI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.44B при выручке в 3.62B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

OLED - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.

ADI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.38B при выручке в 3.62B, что соответствует операционной рентабельности 38.1%.

OLED - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.

ADI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Analog Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 3.62B, что соответствует чистой рентабельности 32.5%.

Часто задаваемые вопросы

OLED and ADI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ADI has higher volatility (14.81%) compared to OLED (11.55%). In terms of maximum drawdown, OLED dropped -85.55% vs ADI's -82.88%.

ADI currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OLED и ADI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор