PortfoliosLab logo
Сравнение ON с MPWR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ON и MPWR составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ON и MPWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ON Semiconductor Corporation (ON) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
895.73%
6,790.56%
ON
MPWR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ON:

-0.63

MPWR:

-0.06

Коэф-т Сортино

ON:

-0.71

MPWR:

0.38

Коэф-т Омега

ON:

0.92

MPWR:

1.05

Коэф-т Кальмара

ON:

-0.51

MPWR:

-0.07

Коэф-т Мартина

ON:

-1.46

MPWR:

-0.15

Индекс Язвы

ON:

24.42%

MPWR:

24.90%

Дневная вол-ть

ON:

56.69%

MPWR:

66.17%

Макс. просадка

ON:

-96.36%

MPWR:

-72.27%

Текущая просадка

ON:

-63.34%

MPWR:

-37.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ON:

$16.87B

MPWR:

$27.94B

EPS

ON:

$3.63

MPWR:

$36.60

Коэффициент P/E

ON:

10.92

MPWR:

15.95

Коэффициент PEG

ON:

1.44

MPWR:

2.08

Коэффициент P/S

ON:

2.38

MPWR:

12.66

Коэффициент P/B

ON:

1.90

MPWR:

8.88

Общая выручка (12 мес.)

ON:

$5.22B

MPWR:

$1.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

ON:

$2.35B

MPWR:

$968.43M

EBITDA (12 мес.)

ON:

$1.88B

MPWR:

$471.67M

Доходность по периодам

С начала года, ON показывает доходность -37.15%, что значительно ниже, чем у MPWR с доходностью -1.08%. За последние 10 лет акции ON уступали акциям MPWR по среднегодовой доходности: 13.20% против 28.65% соответственно.


ON

С начала года

-37.15%

1 месяц

-3.20%

6 месяцев

-44.38%

1 год

-41.77%

5 лет

20.22%

10 лет

13.20%

MPWR

С начала года

-1.08%

1 месяц

0.93%

6 месяцев

-34.93%

1 год

-13.14%

5 лет

26.02%

10 лет

28.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ON и MPWR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ON
Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина

MPWR
Ранг риск-скорректированной доходности MPWR, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPWR, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPWR, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ON c MPWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ON Semiconductor Corporation (ON) и Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ON, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ON: -0.63
MPWR: -0.06
Коэффициент Сортино ON, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ON: -0.71
MPWR: 0.38
Коэффициент Омега ON, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ON: 0.92
MPWR: 1.05
Коэффициент Кальмара ON, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ON: -0.51
MPWR: -0.07
Коэффициент Мартина ON, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ON: -1.46
MPWR: -0.15

Показатель коэффициента Шарпа ON на текущий момент составляет -0.63, что ниже коэффициента Шарпа MPWR равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ON и MPWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
-0.06
ON
MPWR

Дивиденды

Сравнение дивидендов ON и MPWR

ON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ON
ON Semiconductor Corporation
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPWR
Monolithic Power Systems, Inc.
0.91%0.85%0.63%0.85%0.49%0.55%0.90%1.03%0.71%0.98%1.26%0.90%

Просадки

Сравнение просадок ON и MPWR

Максимальная просадка ON за все время составила -96.36%, что больше максимальной просадки MPWR в -72.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ON и MPWR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.34%
-37.99%
ON
MPWR

Волатильность

Сравнение волатильности ON и MPWR

Текущая волатильность для ON Semiconductor Corporation (ON) составляет 33.02%, в то время как у Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) волатильность равна 36.06%. Это указывает на то, что ON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.02%
36.06%
ON
MPWR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ON и MPWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ON Semiconductor Corporation и Monolithic Power Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию