Сравнение MRVL с SWKS
MRVL (Marvell Technology, Inc.) and SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, MRVL returned 40.68%/yr vs 3.56%/yr for SWKS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MRVL и SWKS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRVL показывает доходность 229.54%, что значительно выше, чем у SWKS с доходностью 19.08%. За последние 10 лет акции MRVL превзошли акции SWKS по среднегодовой доходности: 40.68% против 3.56% соответственно.
MRVL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 57.18%
- С начала года
- 229.54%
- 6 месяцев
- 231.70%
- 1 год
- 302.72%
- 3 года*
- 64.86%
- 5 лет*
- 40.49%
- 10 лет*
- 40.68%
SWKS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- -9.23%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 3.56%
Сравнение доходности по годам MRVL и SWKS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 229.54% | -22.82% | 83.79% | 63.68% | -57.48% | 84.62% | 80.25% | 65.74% | -23.62% | 56.89% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 19.08% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
Correlation
The correlation between MRVL and SWKS is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2000 г. | 0.51 |
The correlation between MRVL and SWKS shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRVL:
$249.86B
SWKS:
$11.13B
MRVL:
$2.90
SWKS:
$2.38
MRVL:
96.58
SWKS:
31.05
MRVL:
27.99
SWKS:
2.77
MRVL:
13.72
SWKS:
1.93
MRVL:
$8.72B
SWKS:
$4.04B
MRVL:
$4.41B
SWKS:
$1.66B
MRVL:
$4.27B
SWKS:
$621.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRVL vs. SWKS — Ранг доходности на риск
MRVL
SWKS
Сравнение MRVL c SWKS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marvell Technology, Inc. (MRVL) и Skyworks Solutions, Inc. (SWKS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRVL | SWKS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.07 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.57 | 0.20 | +11.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.42 | 0.37 | +26.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRVL и SWKS
Максимальная просадка MRVL за все время составила -91.60%, примерно равная максимальной просадке SWKS в -96.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRVL и SWKS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRVL | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.60% | -96.12% | +4.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.36% | -35.24% | +8.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.79% | -58.20% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.88% | -72.55% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.88% | -72.88% | +11.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.61% | -57.08% | +45.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.74% | -55.80% | +9.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 19.08% | -7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRVL и SWKS
Marvell Technology, Inc. (MRVL) имеет более высокую волатильность в 40.61% по сравнению с Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) с волатильностью 20.34%. Это указывает на то, что MRVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWKS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRVL | SWKS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.61% | 20.34% | +20.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.42% | 35.12% | +20.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.94% | 42.09% | +28.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.82% | 40.67% | +21.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.94% | 40.13% | +11.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRVL и SWKS
Дивидендная доходность MRVL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SWKS в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRVL Marvell Technology, Inc. | 0.09% | 0.28% | 0.22% | 0.40% | 0.65% | 0.21% | 0.50% | 0.90% | 1.48% | 1.12% | 1.73% | 2.72% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.84% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRVL и SWKS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marvell Technology, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRVL и SWKS
MRVL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.26B при выручке в 2.42B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
MRVL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила об операционной прибыли в 339.40M при выручке в 2.42B, что соответствует операционной рентабельности 14.0%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
MRVL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marvell Technology, Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.50M при выручке в 2.42B, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRVL and SWKS have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRVL has higher volatility (40.61%) compared to SWKS (20.34%). In terms of maximum drawdown, MRVL dropped -91.60% vs SWKS's -96.12%.
MRVL currently has the higher Sharpe Ratio (4.30 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRVL и SWKS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор