Сравнение MPWR с KLAC
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) and KLAC (KLA Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MPWR in Semiconductors, KLAC in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, MPWR returned 34.93%/yr vs 40.17%/yr for KLAC. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и KLAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 48.97%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 59.08%. За последние 10 лет акции MPWR уступали акциям KLAC по среднегодовой доходности: 34.93% против 40.17% соответственно.
MPWR
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 18.77%
- С начала года
- 48.97%
- 1 год
- 68.77%
- 3 года*
- 36.84%
- 5 лет*
- 24.75%
- 10 лет*
- 34.93%
- Всё время*
- 26.83%
KLAC
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -17.36%
- 6 месяцев
- 47.87%
- С начала года
- 59.08%
- 1 год
- 119.65%
- 3 года*
- 58.52%
- 5 лет*
- 41.84%
- 10 лет*
- 40.17%
- Всё время*
- 22.66%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | $2.57B | $2.50B | $2.80B |
| $1.47B | $1.28B | $1.37B |
Сравнение доходности по годам MPWR и KLAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 48.97% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
KLAC KLA Corporation | 59.08% | 94.48% | 9.36% | 56.05% | -11.20% | 68.05% | 47.94% | 103.99% | -12.49% | 36.80% |
Correlation
The correlation between MPWR and KLAC is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between MPWR and KLAC shifts across timeframes, from 0.60 (all time) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MPWR:
$66.10B
KLAC:
$251.85B
MPWR:
$16.33
KLAC:
$3.66
MPWR:
82.39
KLAC:
52.65
MPWR:
1.04
KLAC:
3.28
MPWR:
20.11
KLAC:
18.73
MPWR:
17.01
KLAC:
39.93
MPWR:
$3.27B
KLAC:
$13.58B
MPWR:
$1.81B
KLAC:
$8.32B
MPWR:
$1.01B
KLAC:
$6.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. KLAC — Ранг доходности на риск
MPWR
KLAC
Сравнение MPWR c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | KLAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.33 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | 2.76 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 10.10 | -3.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и KLAC
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и KLAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -83.74% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.99% | -43.59% | +17.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -43.59% | -8.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -43.59% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -43.59% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.26% | -36.10% | +15.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -29.29% | +11.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.05% | 11.90% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и KLAC
Текущая волатильность для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) составляет 17.84%, в то время как у KLA Corporation (KLAC) волатильность равна 19.90%. Это указывает на то, что MPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | KLAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.84% | 19.90% | -2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.98% | 49.34% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.08% | 59.67% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.70% | 46.19% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.90% | 43.27% | +4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и KLAC
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности KLAC в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KLAC KLA Corporation | 0.41% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.53% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MPWR и KLAC
MPWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 541.07M при выручке в 980.64M, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
KLAC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLA Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.24B при выручке в 3.66B, что соответствует валовой рентабельности в 61.4%.
MPWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 303.89M при выручке в 980.64M, что соответствует операционной рентабельности 31.0%.
KLAC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLA Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.55B при выручке в 3.66B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.
MPWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Monolithic Power Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 257.30M при выручке в 980.64M, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
KLAC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., KLA Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.36B при выручке в 3.66B, что соответствует чистой рентабельности 37.3%.
Часто задаваемые вопросы
MPWR and KLAC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KLAC has higher volatility (19.90%) compared to MPWR (17.84%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs KLAC's -83.74%.
KLAC currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и KLAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор