Сравнение MPWR с KLAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и KLA Corporation (KLAC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPWR или KLAC.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и KLAC
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность -8.18%, что значительно ниже, чем у KLAC с доходностью 7.21%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции KLAC по среднегодовой доходности: 29.98% против 27.92% соответственно.
MPWR
-8.18%
-37.09%
-20.81%
7.42%
29.97%
29.98%
KLAC
7.21%
-8.71%
-17.00%
14.44%
30.27%
27.92%
Фундаментальные показатели
| MPWR | KLAC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $31.42B | $89.09B |
| EPS | $8.87 | $21.86 |
| Цена/прибыль | 72.62 | 30.47 |
| PEG коэффициент | 1.73 | 1.60 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.04B | $10.25B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.13B | $6.19B |
| EBITDA (12 мес.) | $512.84M | $4.30B |
Основные характеристики
| MPWR | KLAC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.15 | 0.33 |
| Коэф-т Сортино | 0.58 | 0.71 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.10 |
| Коэф-т Кальмара | 0.20 | 0.46 |
| Коэф-т Мартина | 0.84 | 1.29 |
| Индекс Язвы | 9.54% | 11.02% |
| Дневная вол-ть | 53.06% | 43.20% |
| Макс. просадка | -72.27% | -83.74% |
| Текущая просадка | -39.06% | -30.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между MPWR и KLAC составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPWR c KLAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и KLA Corporation (KLAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и KLAC
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что больше доходности KLAC в 0.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.82% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% | 0.90% | 0.00% |
KLAC KLA Corporation | 0.70% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% | 26.17% | 2.64% |
Просадки
Сравнение просадок MPWR и KLAC
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки KLAC в -83.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и KLAC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и KLAC
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 26.16% по сравнению с KLA Corporation (KLAC) с волатильностью 9.08%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KLAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPWR и KLAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Monolithic Power Systems, Inc. и KLA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности