PortfoliosLab logo
Сравнение QCOM с TXN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QCOM и TXN составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности QCOM и TXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43,761.82%
16,051.94%
QCOM
TXN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.14

TXN:

0.03

Коэф-т Сортино

QCOM:

0.10

TXN:

0.32

Коэф-т Омега

QCOM:

1.01

TXN:

1.04

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.14

TXN:

0.04

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.25

TXN:

0.10

Индекс Язвы

QCOM:

24.81%

TXN:

11.90%

Дневная вол-ть

QCOM:

43.55%

TXN:

37.68%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

TXN:

-85.81%

Текущая просадка

QCOM:

-33.54%

TXN:

-25.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$164.31B

TXN:

$147.53B

EPS

QCOM:

$9.27

TXN:

$5.28

Коэффициент P/E

QCOM:

16.03

TXN:

30.71

Коэффициент PEG

QCOM:

1.46

TXN:

1.58

Коэффициент P/S

QCOM:

4.04

TXN:

9.19

Коэффициент P/B

QCOM:

6.06

TXN:

8.19

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$31.31B

TXN:

$16.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$17.50B

TXN:

$9.31B

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$10.16B

TXN:

$7.09B

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -2.77%, что значительно выше, чем у TXN с доходностью -12.50%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 11.08% против 14.47% соответственно.


QCOM

С начала года

-2.77%

1 месяц

-6.21%

6 месяцев

-11.82%

1 год

-7.20%

5 лет

16.88%

10 лет

11.08%

TXN

С начала года

-12.50%

1 месяц

-11.72%

6 месяцев

-20.19%

1 год

-4.47%

5 лет

10.47%

10 лет

14.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и TXN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

TXN
Ранг риск-скорректированной доходности TXN, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TXN, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TXN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TXN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c TXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QCOM: -0.14
TXN: 0.03
Коэффициент Сортино QCOM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QCOM: 0.10
TXN: 0.32
Коэффициент Омега QCOM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QCOM: 1.01
TXN: 1.04
Коэффициент Кальмара QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QCOM: -0.14
TXN: 0.04
Коэффициент Мартина QCOM, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
QCOM: -0.25
TXN: 0.10

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа TXN равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и TXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
0.03
QCOM
TXN

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и TXN

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности TXN в 3.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.29%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
TXN
Texas Instruments Incorporated
3.27%2.81%2.94%2.84%2.23%2.27%2.50%2.78%2.03%2.25%2.55%2.32%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и TXN

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.54%
-25.52%
QCOM
TXN

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и TXN

Текущая волатильность для QUALCOMM Incorporated (QCOM) составляет 22.89%, в то время как у Texas Instruments Incorporated (TXN) волатильность равна 24.38%. Это указывает на то, что QCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.89%
24.38%
QCOM
TXN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и TXN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию