Сравнение QCOM с TXN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Texas Instruments Incorporated (TXN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QCOM или TXN.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и TXN
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность 15.46%, что значительно ниже, чем у TXN с доходностью 21.35%. За последние 10 лет акции QCOM уступали акциям TXN по среднегодовой доходности: 11.95% против 17.69% соответственно.
QCOM
15.46%
-3.69%
-15.99%
29.79%
16.64%
11.95%
TXN
21.35%
0.87%
4.48%
36.18%
14.42%
17.69%
Фундаментальные показатели
| QCOM | TXN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $186.97B | $194.10B |
| EPS | $8.68 | $5.38 |
| Цена/прибыль | 18.83 | 39.55 |
| PEG коэффициент | 1.78 | 3.46 |
| Общая выручка (12 мес.) | $38.96B | $15.71B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $21.90B | $9.21B |
| EBITDA (12 мес.) | $11.63B | $7.22B |
Основные характеристики
| QCOM | TXN | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 1.33 |
| Коэф-т Сортино | 1.28 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.98 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 1.99 | 8.55 |
| Индекс Язвы | 15.35% | 4.23% |
| Дневная вол-ть | 37.54% | 27.20% |
| Макс. просадка | -86.76% | -85.81% |
| Текущая просадка | -27.14% | -8.70% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между QCOM и TXN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QCOM c TXN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Texas Instruments Incorporated (TXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и TXN
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что меньше доходности TXN в 2.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.00% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% | 2.17% | 1.75% |
TXN Texas Instruments Incorporated | 2.62% | 2.94% | 2.84% | 2.23% | 2.27% | 2.50% | 2.78% | 2.03% | 2.25% | 2.55% | 2.32% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок QCOM и TXN
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.76%, примерно равная максимальной просадке TXN в -85.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и TXN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и TXN
QUALCOMM Incorporated (QCOM) имеет более высокую волатильность в 10.94% по сравнению с Texas Instruments Incorporated (TXN) с волатильностью 10.25%. Это указывает на то, что QCOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QCOM и TXN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Texas Instruments Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности