PortfoliosLab logo
Сравнение MCHP с MRVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MCHP и MRVL составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности MCHP и MRVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
590.34%
-99.99%
MCHP
MRVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MCHP:

-0.77

MRVL:

-0.10

Коэф-т Сортино

MCHP:

-1.04

MRVL:

0.34

Коэф-т Омега

MCHP:

0.86

MRVL:

1.05

Коэф-т Кальмара

MCHP:

-0.69

MRVL:

-0.07

Коэф-т Мартина

MCHP:

-1.38

MRVL:

-0.34

Индекс Язвы

MCHP:

31.97%

MRVL:

22.04%

Дневная вол-ть

MCHP:

56.97%

MRVL:

71.04%

Макс. просадка

MCHP:

-63.77%

MRVL:

-100.00%

Текущая просадка

MCHP:

-51.93%

MRVL:

-99.99%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MCHP:

$25.34B

MRVL:

$51.03B

EPS

MCHP:

$0.57

MRVL:

-$1.02

Коэффициент PEG

MCHP:

5.70

MRVL:

1.52

Коэффициент P/S

MCHP:

5.33

MRVL:

8.85

Коэффициент P/B

MCHP:

4.18

MRVL:

3.80

Общая выручка (12 мес.)

MCHP:

$3.43B

MRVL:

$5.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

MCHP:

$1.84B

MRVL:

$2.38B

EBITDA (12 мес.)

MCHP:

$956.20M

MRVL:

-$24.90M

Доходность по периодам

С начала года, MCHP показывает доходность -17.63%, что значительно выше, чем у MRVL с доходностью -46.57%. За последние 10 лет акции MCHP уступали акциям MRVL по среднегодовой доходности: 9.13% против 16.62% соответственно.


MCHP

С начала года

-17.63%

1 месяц

-7.68%

6 месяцев

-37.65%

1 год

-48.66%

5 лет

3.87%

10 лет

9.13%

MRVL

С начала года

-46.57%

1 месяц

-9.05%

6 месяцев

-27.68%

1 год

-15.09%

5 лет

17.10%

10 лет

16.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MCHP и MRVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

MRVL
Ранг риск-скорректированной доходности MRVL, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRVL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRVL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRVL, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRVL, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRVL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MCHP c MRVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и Marvell Technology Group Ltd. (MRVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MCHP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCHP: -0.77
MRVL: -0.10
Коэффициент Сортино MCHP, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCHP: -1.04
MRVL: 0.34
Коэффициент Омега MCHP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCHP: 0.86
MRVL: 1.05
Коэффициент Кальмара MCHP, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCHP: -0.69
MRVL: -0.07
Коэффициент Мартина MCHP, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCHP: -1.38
MRVL: -0.34

Показатель коэффициента Шарпа MCHP на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа MRVL равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MCHP и MRVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
-0.10
MCHP
MRVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов MCHP и MRVL

Дивидендная доходность MCHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.87%, что больше доходности MRVL в 0.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MCHP
Microchip Technology Incorporated
3.87%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%
MRVL
Marvell Technology Group Ltd.
0.41%0.22%0.40%0.65%0.21%0.50%0.90%1.48%1.12%1.73%2.72%1.66%

Просадки

Сравнение просадок MCHP и MRVL

Максимальная просадка MCHP за все время составила -63.77%, что меньше максимальной просадки MRVL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MCHP и MRVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.93%
-99.99%
MCHP
MRVL

Волатильность

Сравнение волатильности MCHP и MRVL

Microchip Technology Incorporated (MCHP) имеет более высокую волатильность в 40.10% по сравнению с Marvell Technology Group Ltd. (MRVL) с волатильностью 33.44%. Это указывает на то, что MCHP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.10%
33.44%
MCHP
MRVL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MCHP и MRVL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Microchip Technology Incorporated и Marvell Technology Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию