Сравнение QCOM с MCHP
QCOM (QUALCOMM Incorporated) and MCHP (Microchip Technology Incorporated) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, QCOM returned 12.81%/yr vs 12.76%/yr for MCHP. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности QCOM и MCHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QCOM показывает доходность -6.97%, что значительно ниже, чем у MCHP с доходностью 23.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QCOM имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции MCHP немного отстают с 12.76%.
QCOM
- 1 день
- -3.16%
- 1 месяц
- -15.52%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- -6.97%
- 1 год
- 9.64%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.81%
- Всё время*
- 19.59%
MCHP
- 1 день
- -3.57%
- 1 месяц
- -11.19%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- 23.42%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 0.15%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 12.76%
- Всё время*
- 19.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $927.30M | $870.21M | $1.07B | |
| $2.33B | $2.24B | $4.16B |
Сравнение доходности по годам QCOM и MCHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QCOM QUALCOMM Incorporated | -6.97% | 13.84% | 8.31% | 35.07% | -38.58% | 22.25% | 77.08% | 60.76% | -7.59% | 2.05% |
MCHP Microchip Technology Incorporated | 23.42% | 14.61% | -34.96% | 30.90% | -17.98% | 27.49% | 33.73% | 48.02% | -16.71% | 39.46% |
Correlation
The correlation between QCOM and MCHP is 0.54, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.54 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.69 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 1993 г. | 0.47 |
The correlation between QCOM and MCHP shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
QCOM:
$165.41B
MCHP:
$42.24B
QCOM:
$8.56
MCHP:
$0.48
QCOM:
18.40
MCHP:
161.27
QCOM:
3.87
MCHP:
5.97
QCOM:
$44.07B
MCHP:
$4.71B
QCOM:
$23.90B
MCHP:
$2.72B
QCOM:
$13.47B
MCHP:
$1.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QCOM vs. MCHP — Ранг доходности на риск
QCOM
MCHP
Сравнение QCOM c MCHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QCOM | MCHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.63 | -0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 1.58 | -1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QCOM и MCHP
Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и MCHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QCOM | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.75% | -63.77% | -22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.98% | -30.51% | -10.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.23% | -63.77% | +19.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.29% | -63.77% | +19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.29% | -63.77% | +19.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.01% | -24.26% | -12.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.85% | -16.71% | -16.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.22% | 12.05% | +6.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности QCOM и MCHP
Текущая волатильность для QUALCOMM Incorporated (QCOM) составляет 13.70%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 16.44%. Это указывает на то, что QCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QCOM | MCHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.70% | 16.44% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.28% | 36.59% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.01% | 48.25% | +3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.11% | 45.17% | -3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.69% | 42.44% | -2.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QCOM и MCHP
Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности MCHP в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCHP Microchip Technology Incorporated | 2.34% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
QCOM QUALCOMM Incorporated | 2.28% | 2.06% | 2.18% | 2.18% | 2.67% | 1.47% | 1.69% | 2.81% | 4.27% | 3.50% | 3.17% | 3.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей QCOM и MCHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности QCOM и MCHP
QCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о валовой прибыли в 5.28B при выручке в 9.95B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
MCHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о валовой прибыли в 967.30M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 73.8%.
QCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила об операционной прибыли в 1.63B при выручке в 9.95B, что соответствует операционной рентабельности 16.4%.
MCHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила об операционной прибыли в 211.10M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
QCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., QUALCOMM Incorporated сообщила о чистой прибыли в 2.00B при выручке в 9.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.
MCHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microchip Technology Incorporated сообщила о чистой прибыли в 116.40M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
QCOM and MCHP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MCHP has higher volatility (16.44%) compared to QCOM (13.70%). In terms of maximum drawdown, QCOM dropped -86.75% vs MCHP's -63.77%.
MCHP currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs 0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QCOM и MCHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор