PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QCOM с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QCOM и MCHP составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QCOM и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,031.97%
22,292.74%
QCOM
MCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.43

MCHP:

-1.17

Коэф-т Сортино

QCOM:

-0.37

MCHP:

-1.76

Коэф-т Омега

QCOM:

0.95

MCHP:

0.78

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.45

MCHP:

-0.90

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.73

MCHP:

-1.84

Индекс Язвы

QCOM:

23.00%

MCHP:

28.58%

Дневная вол-ть

QCOM:

39.09%

MCHP:

44.97%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

MCHP:

-62.53%

Текущая просадка

QCOM:

-37.63%

MCHP:

-58.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$154.20B

MCHP:

$21.89B

EPS

QCOM:

$9.28

MCHP:

$0.57

Цена/прибыль

QCOM:

15.02

MCHP:

71.42

PEG коэффициент

QCOM:

1.52

MCHP:

5.70

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$31.31B

MCHP:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$17.50B

MCHP:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$10.16B

MCHP:

$956.20M

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -8.75%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -28.48%. За последние 10 лет акции QCOM превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 10.67% против 7.43% соответственно.


QCOM

С начала года

-8.75%

1 месяц

-9.25%

6 месяцев

-16.58%

1 год

-18.23%

5 лет

19.02%

10 лет

10.67%

MCHP

С начала года

-28.48%

1 месяц

-29.98%

6 месяцев

-46.59%

1 год

-52.66%

5 лет

6.80%

10 лет

7.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и MCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QCOM, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QCOM: -0.43
MCHP: -1.17
Коэффициент Сортино QCOM, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QCOM: -0.37
MCHP: -1.76
Коэффициент Омега QCOM, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QCOM: 0.95
MCHP: 0.78
Коэффициент Кальмара QCOM, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QCOM: -0.45
MCHP: -0.90
Коэффициент Мартина QCOM, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QCOM: -0.73
MCHP: -1.84

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.43, что выше коэффициента Шарпа MCHP равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.43
-1.17
QCOM
MCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и MCHP

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности MCHP в 4.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.44%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
MCHP
Microchip Technology Incorporated
4.46%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%3.15%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и MCHP

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки MCHP в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.63%
-58.26%
QCOM
MCHP

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и MCHP

Текущая волатильность для QUALCOMM Incorporated (QCOM) составляет 12.67%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 23.69%. Это указывает на то, что QCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.67%
23.69%
QCOM
MCHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab