PortfoliosLab logo
Сравнение QCOM с MCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между QCOM и MCHP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности QCOM и MCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17,989.21%
25,818.59%
QCOM
MCHP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QCOM:

-0.14

MCHP:

-0.74

Коэф-т Сортино

QCOM:

0.10

MCHP:

-0.95

Коэф-т Омега

QCOM:

1.01

MCHP:

0.87

Коэф-т Кальмара

QCOM:

-0.14

MCHP:

-0.66

Коэф-т Мартина

QCOM:

-0.25

MCHP:

-1.33

Индекс Язвы

QCOM:

24.72%

MCHP:

31.80%

Дневная вол-ть

QCOM:

43.56%

MCHP:

57.22%

Макс. просадка

QCOM:

-86.75%

MCHP:

-63.77%

Текущая просадка

QCOM:

-34.15%

MCHP:

-51.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

QCOM:

$162.81B

MCHP:

$22.55B

EPS

QCOM:

$9.27

MCHP:

$0.59

Коэффициент P/E

QCOM:

15.88

MCHP:

71.07

Коэффициент PEG

QCOM:

1.39

MCHP:

5.70

Коэффициент P/S

QCOM:

4.00

MCHP:

4.74

Коэффициент P/B

QCOM:

5.78

MCHP:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

QCOM:

$31.31B

MCHP:

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

QCOM:

$17.50B

MCHP:

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

QCOM:

$10.16B

MCHP:

$956.20M

Доходность по периодам

С начала года, QCOM показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у MCHP с доходностью -17.22%. За последние 10 лет акции QCOM превзошли акции MCHP по среднегодовой доходности: 11.04% против 9.24% соответственно.


QCOM

С начала года

-3.66%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-11.49%

1 год

-8.23%

5 лет

16.68%

10 лет

11.04%

MCHP

С начала года

-17.22%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-36.99%

1 год

-46.75%

5 лет

4.65%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QCOM и MCHP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QCOM
Ранг риск-скорректированной доходности QCOM, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QCOM, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCOM, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCOM, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

MCHP
Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QCOM c MCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для QUALCOMM Incorporated (QCOM) и Microchip Technology Incorporated (MCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
QCOM: -0.14
MCHP: -0.74
Коэффициент Сортино QCOM, с текущим значением в 0.10, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
QCOM: 0.10
MCHP: -0.95
Коэффициент Омега QCOM, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
QCOM: 1.01
MCHP: 0.87
Коэффициент Кальмара QCOM, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
QCOM: -0.14
MCHP: -0.66
Коэффициент Мартина QCOM, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
QCOM: -0.25
MCHP: -1.33

Показатель коэффициента Шарпа QCOM на текущий момент составляет -0.14, что выше коэффициента Шарпа MCHP равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QCOM и MCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.14
-0.74
QCOM
MCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов QCOM и MCHP

Дивидендная доходность QCOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, что меньше доходности MCHP в 3.85%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QCOM
QUALCOMM Incorporated
2.31%2.18%2.18%2.67%1.47%1.69%2.81%4.27%3.50%3.17%3.72%2.17%
MCHP
Microchip Technology Incorporated
3.85%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%

Просадки

Сравнение просадок QCOM и MCHP

Максимальная просадка QCOM за все время составила -86.75%, что больше максимальной просадки MCHP в -63.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QCOM и MCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-34.15%
-51.69%
QCOM
MCHP

Волатильность

Сравнение волатильности QCOM и MCHP

Текущая волатильность для QUALCOMM Incorporated (QCOM) составляет 22.87%, в то время как у Microchip Technology Incorporated (MCHP) волатильность равна 40.10%. Это указывает на то, что QCOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.87%
40.10%
QCOM
MCHP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей QCOM и MCHP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели QUALCOMM Incorporated и Microchip Technology Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию